Canali e Cicli sviluppo di un TS Solo Futures
- Creatore Discussione Miglio
- Data di Inizio
Flash
Nuovo forumer
Miglio ha scritto:
Allora perché hai scritto pochi giorni fa che il tuo socio (A.M.) è DOTTORE?
http://www.investireoggi.it/forum/topic-redirect-vp514097.html#514097
Ora, lo so, puoi sempre dirmi che stavi scherzando, però sai com'è insomma..... non è proprio edificante, comunque, no problem, lasciamo che contino i fatti.
Per me, quello che ho visto proporre in altre sedi dal tuo socio è da ingegnere o cultura equivalente.
Quello che fate con i due provisio è già parecchio per dei laureati, grandi lodi se non lo siete.
Certo, mi rendo conto che certe cose possono essere anche sopperite (fino ad un certo punto) con un lavoro duro (fatto anche di studio auto-didattico); ma è molto dura!
Mi fa piacere se ti sono stato utile in qualcosa.
A presto
Flash
acepsut
Nuovo forumer
Buongiorno a tutti, ho trovato per caso grafici con applicati cicli e canali e, dato che sono interessato da tempo ad un approccio di natura ciclica, mi sono registrato oggi al forum, che a prima vista sembra interessante.
Solo dopo mi sono accorto che l'autore dei cicli è Miglio, che a suo tempo era apparso anche sul forum di finanzaonline sempre con i suoi grafici ciclici, poi misteriosamente scomparso.
Effettivamente bisogna dargli ragione, come ha detto all'inizio nel primo intervento operativamente questo tipo di analisi è una frana, e questo perchè dal punto di vista concettuale non sta in piedi, almeno applicate alla dinamiche di mercato attuali (ma potemmo tranquillamente dire applicate ai mercati da inizio secolo ad oggi).
In altre parole, questo tipo di approccio non funziona.
Queste cose erano già apparse evidenti su finanzaonline, ma visto che chiede cosa manca provo a dire il mio punto di vista una seconda volta anche qui.
Da quello che si vede e che lui stesso aveva in parte affermato, i suoi bellissimi grafici con canali e cicli si basano sui concetti di Hurst (non l'idrologo dell'esponente di Hurst), che cercava di identificare il comportamento dei prezzi estrapolando una frequenza cosiddetta dominante tramite delle medie mobili centrate, quindi che difettano degli ultimi x/2+1 punti, considerando x la lunghezza della mm.
Purtroppo questo concetto presuppone che i mercati siano ciclici, o almeno che si muovano con struttura ciclica, e questo non è vero!
E' vero che hanno una o più componenti cicliche, ma non che si muovono ciclicamente.
A dirla tutta Ehlers era arrivato alla conclusione con i suoi studi sul MESA che i mercati per un 15-20% delle volte si muovono con movimenti assimilabili ad una sinusoide, e di questo bisogna dargli ragione, ogni tanto lo fanno ma non si sa quando inizino nè quando finiscano.
Lo stesso utilizzo della fft purtroppo è fallimentare, questo stavolta per come funziona la fft che, come ben sappiamo, evolve alla potenza del 2.
Tornando quindi alla domanda iniziale di Miglio su cosa manca, a mio avviso l'idea di fare forecasting affidandosi alla ciclicità presunta o presente nei mercati non è da buttare via, ma sicuramente non è nè Hurst nè la fft la strada da percorrere.
Intanto, prima di applicare su ogni momento un modello ciclico occorre un analisi approfondita del grado di caoticità della serie in esame, e solo se è evidente un buon rapporto signal to noise allora si può procedere sulla valutazione della ciclicità presente nella serie, ma non ad occhio come pare suggerire Miglio dicendo che l'fdax sarebbe più ciclico di altri indici, ma con strumenti scientifici quali ad esempio un estrapolazione degli eigenvector una volta costruita un appropriata matrice di covarianza.
A questo punto si potrebbe tentare un forecasting basandosi sulla localizzazione time-space delle freq estratte, ma anche qui affidandosi a strumenti decisamente più evoluti rispetto ad un interpolazione polinomiale.
Questo almeno è il mio punto di vista...
Saluti
Solo dopo mi sono accorto che l'autore dei cicli è Miglio, che a suo tempo era apparso anche sul forum di finanzaonline sempre con i suoi grafici ciclici, poi misteriosamente scomparso.
Effettivamente bisogna dargli ragione, come ha detto all'inizio nel primo intervento operativamente questo tipo di analisi è una frana, e questo perchè dal punto di vista concettuale non sta in piedi, almeno applicate alla dinamiche di mercato attuali (ma potemmo tranquillamente dire applicate ai mercati da inizio secolo ad oggi).
In altre parole, questo tipo di approccio non funziona.
Queste cose erano già apparse evidenti su finanzaonline, ma visto che chiede cosa manca provo a dire il mio punto di vista una seconda volta anche qui.
Da quello che si vede e che lui stesso aveva in parte affermato, i suoi bellissimi grafici con canali e cicli si basano sui concetti di Hurst (non l'idrologo dell'esponente di Hurst), che cercava di identificare il comportamento dei prezzi estrapolando una frequenza cosiddetta dominante tramite delle medie mobili centrate, quindi che difettano degli ultimi x/2+1 punti, considerando x la lunghezza della mm.
Purtroppo questo concetto presuppone che i mercati siano ciclici, o almeno che si muovano con struttura ciclica, e questo non è vero!
E' vero che hanno una o più componenti cicliche, ma non che si muovono ciclicamente.
A dirla tutta Ehlers era arrivato alla conclusione con i suoi studi sul MESA che i mercati per un 15-20% delle volte si muovono con movimenti assimilabili ad una sinusoide, e di questo bisogna dargli ragione, ogni tanto lo fanno ma non si sa quando inizino nè quando finiscano.
Lo stesso utilizzo della fft purtroppo è fallimentare, questo stavolta per come funziona la fft che, come ben sappiamo, evolve alla potenza del 2.
Tornando quindi alla domanda iniziale di Miglio su cosa manca, a mio avviso l'idea di fare forecasting affidandosi alla ciclicità presunta o presente nei mercati non è da buttare via, ma sicuramente non è nè Hurst nè la fft la strada da percorrere.
Intanto, prima di applicare su ogni momento un modello ciclico occorre un analisi approfondita del grado di caoticità della serie in esame, e solo se è evidente un buon rapporto signal to noise allora si può procedere sulla valutazione della ciclicità presente nella serie, ma non ad occhio come pare suggerire Miglio dicendo che l'fdax sarebbe più ciclico di altri indici, ma con strumenti scientifici quali ad esempio un estrapolazione degli eigenvector una volta costruita un appropriata matrice di covarianza.
A questo punto si potrebbe tentare un forecasting basandosi sulla localizzazione time-space delle freq estratte, ma anche qui affidandosi a strumenti decisamente più evoluti rispetto ad un interpolazione polinomiale.
Questo almeno è il mio punto di vista...
Saluti
Flash
Nuovo forumer
x acepsut
Miglio deriverebbe da Migliorino che li ha ispirati ma poi hanno seguito delle strade proprie.
Miglio non dice che le metodologie usate sono una frana, dice che come operatori sono una frana!
Ti conviene pertanto leggerti per bene le 24 pagine iniziali del thread.
Non usano le medie mobili centrate! Le hanno abbandonate....
Flash
Miglio deriverebbe da Migliorino che li ha ispirati ma poi hanno seguito delle strade proprie.
Miglio non dice che le metodologie usate sono una frana, dice che come operatori sono una frana!
Ti conviene pertanto leggerti per bene le 24 pagine iniziali del thread.
Non usano le medie mobili centrate! Le hanno abbandonate....
Flash
acepsut
Nuovo forumer
Re: x acepsut
Sono stato tratto in inganno dal luogo di residenza dell'autore e dai grafici che sono uguali a quelli postati sul fol da AM, ma la sostanza a quanto si vede cambia poco.
Il problema principale, a mio avviso, resta sempre uno: la supposizione che ai mercati si possa applicare sempre e in qualsiasi momento un composite di sine e cosine waves è sbagliata, e di esempi ce ne sono parecchi sia che li abbia postati Migliorino che AM, basta fare una ricerca sul fol e gli esempi appaiono lampanti.
Poi ogni tanto ci si prende, ma questo non è motivo sufficiente per reputarlo affidabile.
Che vi siano componenti cicliche e quasi-cicliche è evidente, basta analizzare gli autovettori che compongono una qualsiasi serie storica e si vedono chiaramente, anche con un grafico di tipo scatter-plot.
Il problema è che il peso di queste componenti rispetto alla sua serie è modesto, raramente arriva al 10% del totale e quanto influiscano sulla serie stessa non lo si può certo valutare a occhio.
Così come, a quanto mi sembra di aver visto dai grafici esposti in questo thread, applicare dei seni o coseni alla serie solo perchè sembra che la serie si comporti come un seno con periodo=x è un errore madornale.
Per questo confermo che questo tipo di analisi fatte con due seni o coseni sono una frana, e che se va bene la % di successi oscilla attorno al 50%, testa o croce.
L'altra grossa incognita di cui non ho parlato è, anche ammesso che si riesca ad identificare un ciclo o una sommatoria di cicli presente attualmente sulla serie in esame, se poi questa caratteristica continua o no: per rimanere all'esempio più semplice, abbiamo identificato con , supponiamo , una Morlet la presenza sugli ultimi punti di un ciclo con periodo=30, chi ci dice che questo ciclo continui?
Potrebbe sparire immediatamente! Se non ci sono delle valutazioni con strumenti scientifici (e in questo caso mi riferisco ad applicazioni di tipo strange attractors per una valutazione della stato a dimensioni ben superiori della serie grezza) non si ha alcuna affidabilità del continuo della presunta ciclicità della serie.
Saluti
Flash ha scritto:
Sono stato tratto in inganno dal luogo di residenza dell'autore e dai grafici che sono uguali a quelli postati sul fol da AM, ma la sostanza a quanto si vede cambia poco.
Il problema principale, a mio avviso, resta sempre uno: la supposizione che ai mercati si possa applicare sempre e in qualsiasi momento un composite di sine e cosine waves è sbagliata, e di esempi ce ne sono parecchi sia che li abbia postati Migliorino che AM, basta fare una ricerca sul fol e gli esempi appaiono lampanti.
Poi ogni tanto ci si prende, ma questo non è motivo sufficiente per reputarlo affidabile.
Che vi siano componenti cicliche e quasi-cicliche è evidente, basta analizzare gli autovettori che compongono una qualsiasi serie storica e si vedono chiaramente, anche con un grafico di tipo scatter-plot.
Il problema è che il peso di queste componenti rispetto alla sua serie è modesto, raramente arriva al 10% del totale e quanto influiscano sulla serie stessa non lo si può certo valutare a occhio.
Così come, a quanto mi sembra di aver visto dai grafici esposti in questo thread, applicare dei seni o coseni alla serie solo perchè sembra che la serie si comporti come un seno con periodo=x è un errore madornale.
Per questo confermo che questo tipo di analisi fatte con due seni o coseni sono una frana, e che se va bene la % di successi oscilla attorno al 50%, testa o croce.
L'altra grossa incognita di cui non ho parlato è, anche ammesso che si riesca ad identificare un ciclo o una sommatoria di cicli presente attualmente sulla serie in esame, se poi questa caratteristica continua o no: per rimanere all'esempio più semplice, abbiamo identificato con , supponiamo , una Morlet la presenza sugli ultimi punti di un ciclo con periodo=30, chi ci dice che questo ciclo continui?
Potrebbe sparire immediatamente! Se non ci sono delle valutazioni con strumenti scientifici (e in questo caso mi riferisco ad applicazioni di tipo strange attractors per una valutazione della stato a dimensioni ben superiori della serie grezza) non si ha alcuna affidabilità del continuo della presunta ciclicità della serie.
Saluti
Petizionatore6710
Forumer storico
Re: x acepsut
Provo a scroccare un parere a "acepsut".
Accantonando il sogno di voler rappresentare preventivamente l'intero ciclo giornaliero, concentrando l'attenzione su una serie di MAX conseguiti, cosa utilizzeresti per estrapolare il valore futuro ?
Grazie.
acepsut ha scritto:
Provo a scroccare un parere a "acepsut".
Accantonando il sogno di voler rappresentare preventivamente l'intero ciclo giornaliero, concentrando l'attenzione su una serie di MAX conseguiti, cosa utilizzeresti per estrapolare il valore futuro ?
Grazie.