Trading_Systems: le basi Come caratterizzare un TS?
- Creatore Discussione Aragorn
- Data di Inizio
f4f
翠鸟科
Grazie ender, f4f e marofib
prova
Aragorn
Forumer storico
Spiegati meglio por favor... intendi evitare eccessiva ottimizzazione?
In tal caso questo non è un elemento caratterizzante, è una "procedura" che ricava una combinazione di parametri troppo ottimizzati che porterebbe a sua volta a caratterizzazioni spinte.
Cioè voglio dire che l'ottimizzazione non è un output, ma un modo per ottenere certi output.
Grazie comunque.
Aragorn
Forumer storico
marofib
Forumer storico
Ho trovato qualcosa di meglio: l'Ulcer Index.
in effetti ha la sua logica
Ulcer Index: l'Ulcer Index è un indicatore che permette di valutare la rischiosità di un fondo, considerando due dimensioni: la profondità delle perdite e il tempo necessario per recuperarle. Il calcolo dell'indice si svolge in due passaggi: 1) innanzi tutto calcolo R per ogni periodo t osservato, secondo la formula: R(t)=100*[(prezzo(t)-prezzo massimo)/prezzo massimo]. Riferendoci agli hedge fund, il prezzo massimo al tempo t è il NAV più alto registrato fino a quel momento dal fondo. Se al tempo t il NAV tocca i massimi, l'R corrispondente a quella osservazione sarà uguale a zero. 2) l'Ulcer Index non è altro che la radice quadrata della somma degli R al quadrato divisa per il numero degli R. Ulcer=radquadrata((R1^2+R2^2+...+RN^2)/N). L'Ulcer Index, quindi, misura quanto un fondo si allontana dai massimi e quanto tempo impiega a tornare al livello più alto raggiunto. Un valore alto indica che il fondo si allontana molto dai massimi e impiega tempo a tornare sopra il NAV più alto raggiunto.
http://www.tangotools.com/ui/UlcerIndex.xls
il vantaggio della dev.st * 4/rendita mensile e' il numeretto che esce..limpido.solare che non necessita di paragoni
se non tollero tot mesi con la gamba alta..meglio che stia lontano
ps:ulcer index mi viene 3.55 ..martin ratio 12
dev.st*4/rendita mensile = 9 mesi
di meglio non sono capace
Ultima modifica:
melanie
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marofib
Forumer storico
cmq sto ulcer e' forte
riesce a distinguere in maniera eccellente ts con medesima volatilita' ma con percorso ben diverso
se l'autore voleva un ulteriore step sullo sharpe probabilmente ci e' riuscito
l'unico problema x i confronti e' avere la stessa metodologia di calcolo
perche' se si fa la furbata di usare il close mensile anziche' max e min i conti migliorano
idem se x i ns ts usiamo la montante anziche' il capitale investito
riesce a distinguere in maniera eccellente ts con medesima volatilita' ma con percorso ben diverso
se l'autore voleva un ulteriore step sullo sharpe probabilmente ci e' riuscito
l'unico problema x i confronti e' avere la stessa metodologia di calcolo
perche' se si fa la furbata di usare il close mensile anziche' max e min i conti migliorano
idem se x i ns ts usiamo la montante anziche' il capitale investito