COSTRUZIONE INDICATORE PER ANALISI CICLICA CON VISUAL TRADER

[Magico25]

Auguroni a tutti di buon anno !!

 

[Ciclone21]

Il "vecchio" trader americano utilizzava il metodo con un trading sistem? Vedi, usando un ts ad 1 minuto si entra in open alla candella successiva che realizza la condizione C+-30, quindi ci può essere una leggera differenza con il punto di ingresso.
Mi spiego meglio. Se la candela delle 9:10 chiude a 19400, i punti di ingresso sono :
long 19430
short 19370
mettiamo che si sale e la prima candela che tocca 14930 poi chiude a 19500 e quindi si longherà sicuramente ad un livello ben maggiore dei 19430 virtuali di ingresso.
La mia domanda è se la tecnica prevedeva un ingresso al meglio raggiunta la soglia del C+-nTick oppure aspettava anch'egli la chiusura della candela.
Credo che si cia notevole differenza nel medio periodo.

Intanto auguro a tutti un sereno 2009.

Il 'vecchio trader' non mi pare parlasse di trading systems: dico così perché i miei stessi ricordi sono evanescenti. Non è questo però che mi aveva colpito, ma il fatto che lui utilizzasse il decimo minuto dell'ora di borsa come pivot, dunque per i rimbalzi o, nel caso, per entrare al suo sfondamento, o per rovesciare la posizione.

Da qui la mia idea di fare un trading system.

Certo, poi, si può considerare il passaggio del prezzo oltre quella soglia (ma allora i segnali sbagliati potrebbero essere numerosi) oppure quello di una media, etc. etc.

In ogni caso,ritengo che effettivamente quello del decimo minuto sia un prezzo importante. E il fatto che un semplice sistema di trading, come quello scritto in collaborazione con solospread, abbia risultati positivi, significa che qualcosa di vero c'è.

Auguroni,

Ciclone

 

[seo]

Sono riuscito a fare la formula in EasyLanguage.
Tranne il trailing che ancora non ho avuto il tempo ma non credo che modificherà di molto il risultato
Storico di 4 anni circa, frame 1 minuto, sono incluse commissioni di 3 euro ad eseguito,

Il ts va migliorato, 6600 operazioni in 4 anni! 17mila euro di DD! E il tutto senza considerare lo slippage! Il 40% di profittabilità e i 202mila euro di net profit l'unica consolazione.
E ora vi saluto per davvero....auguri

ps: mese di ottobre 2008 ha fatto 56mila euro!!! ho controllato....sono reali!

 

[seo]

Invece questo è un ts che ho utilizzato per molto tempo ma ho dovuto abbandonarlo perchè l'eccessivo numero di operazioni non mi permetteva di replicarlo perfettamente, e vi assicuro che i tick persi qua e la influiscono nettamente.
Questo per dirvi che nonostante questo ts sia notevolmente migliore del ciclone_solospread, era ingestibile.

 

[seo]

Provo ad allegare l'ottizzazione dei tick

 

[seo]

ecco in formato txt

nell'ordine sono

tick , net profit, n. trades, DD, profit factor

il valore migliore è 75 e non 30 come immagginavamo ed inoltre diminuisce notevolmente il n. dei tick con DD simile e netprofit leggermente meglio

Ma almeno il numero dei trade diventa a portata d'uomo e di portafoglio

 

[robom1]

Ciao Seo, quanto hai messo come slippage? Perche dici che diventava ingestibile il numero di operazioni con tradestation .. nel senso oltre allo slippage cosa c'era? Volevo inoltre sapere se le operazioni vengono chiuse o meno durante la giornata.

 

[solospread]

Anch'io quando uso n.tick lo taro a 75 ed è quello che và meglio. Secondo me per migliorare questo TS si deve trovare il modo da difendere il guadagno conseguito nei vari trade (e questo lo facciamo con un trailng ottimizzato), ma capita a volte che quando si esce in trailing si perda il prosieguo del trend. Se si esce al primo ritracciamento il TS stà fermo fino al prossimo step. Può capitare che si entri LONG alle 9,10 e si prosegua long per 1 o 2 ore. Ipotizziamo che esca in trailing alle 12 ,15 e poi riprenda il rialzo. Noi non entreremo fino alle 13,10 , ora del prossimo segnale d'ingresso. Allora dobbiamo inserire una funzione ( e qui chiedo aiuto a Robom, esperto in semafori!!!!!!!!) che se si esce in trailing in positiondir1 possiamo permettere un'entrata nella stessa direzione al superamento dell'ultimo massimo e qui si può usare Barsince con HHV(H,10) o anche piu' di 10 ( tutto da verificare).Cosa molto importante però è che in caso di entrata in questa situazione, il Pivot da prendere in considerazione non è piu' quello delle 12,10 ma diventa il valore in cui siamo rientrati. Questo per non riperdere tutto il gain accumulato in caso di cambio direzione. Uguale storia per lo short. Secondo me si possono recuperare parecchi punti, altrimenti non sfruttati. Un altra cosa da valutare è il C+-30. Io l'ho messo senza nessuna ricerca di ottimizzazione, ma perchè mi sembrava che un range di 60 punti fosse una cosa che andava bene. Nessuno ci vieta di cambiarlo con qualche altro parametro, magari usando la formuletta dei range di Bingo_bongo.
PS: Ci sono 100000 Ts migliori di questo, ma quello che a me piace molto è che non vengono utilizzati oscillatori di nessun tipo e l'approccio con il mercato è estremamente elastico.

 

[solospread]

Non riesco a capire perchè a volte, come nel caso riportato sotto non entri in funzione il semaforo quando esce in trailing e non mi chiuda l'operazione alle 17,32, cosa che invece fà giustamente in altre occasioni.

 

[solospread]

ecco in formato txt

nell'ordine sono

tick , net profit, n. trades, DD, profit factor

il valore migliore è 75 e non 30 come immagginavamo ed inoltre diminuisce notevolmente il n. dei tick con DD simile e netprofit leggermente meglio

Ma almeno il numero dei trade diventa a portata d'uomo e di portafoglio

Ciao Seo e Auguri , dato che hai lo storico, fammi la cortesia di provarlo togliendo la funzione STOP. Io lo stò usando senza STOP e a 10 giorni mi dà 100 punti in piu'. Vorrei sapere se anche nel lungo toglie punti invece di conquistarne.