misista.armando
Forumer storico
cmq in una maniera o nell'altra gli faccio passare la fantasia
Degooglizzazione / Degoogling !
- Creatore Discussione marofib
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misista.armando
Forumer storico
maro mi ridai la formula approssimativa di h2o??
marofib
Forumer storico
misista.armando
Forumer storico
ma mi avevi dato una formuletta gia' fatta piu' semplice… qualche giorno fa
vabbeh poi la ricerco
marofib
Forumer storico
oggi hanno voluto spiegare il momento con una supercazzola
oggi il multibond dovrebbe stare a -30/-32...perso il doppio del 500...e sono bonds e valute
leggi del vix e situazione macro,....non si sono accorti di nulla, la situazione macro e' florida....si e' sbagliato il mercato
traderanno da Miami o da un'isolotto del pacifico, senza tv e giornali
"La sottoperformance dei fondi da metà febbraio è spiegata principalmente da uno shock di ricorrelazione tra le strategie fixed income e FX.
Nel corso degli anni, le correlazioni tra queste due asset class sono state comprovatamente negative, tuttavia da metà febbraio la strategia su US dollar & posizioni valutarie inter-blocco non hanno costituito una protezione per i portafogli contro l’ampiezza dello shock.
Considerate la natura relative value delle strategie messe in atto, i nostri portafogli sono maggiormente sensibili alle correlazioni rispetto all’andamento direzionale dei mercati (rialzisti o ribassisti).
Riteniamo che ogni intervento da parte delle banche centrali forzerà le correlazioni al ritorno alla normalità, come successe nel 2012 a fronte della famosa dichiarazione di Draghi “whatever it takes”.
La protezione contro un tail risk apportata dalle banche centrali agisce da propulsore alle correlazioni.
Non ci stupiremmo se emergessero risposte globali (fiscali e monetarie combinate) nel corso dei prossimi giorni al raggiungimento di picchi al ribasso dello S&P overnight.
I mercati si sono mossi in modalità "gestione di rischio di convessità” (meccanizzazione) . Il VIX ha raggiunto dei livelli superiori al 2011 e conferma la disconnessione tra l’attuale panico del mercato rispetto al contesto macro.
Il rispetto dell’orizzonte di investimento rimane centrale per beneficiare delle dislocazioni di prezzo che si materializzano sul breve termine rispetto ad un contesto macro di medio termine (prezzo del petrolio e tassi bassi).”
oggi il multibond dovrebbe stare a -30/-32...perso il doppio del 500...e sono bonds e valute
leggi del vix e situazione macro,....non si sono accorti di nulla, la situazione macro e' florida....si e' sbagliato il mercato
traderanno da Miami o da un'isolotto del pacifico, senza tv e giornali
"La sottoperformance dei fondi da metà febbraio è spiegata principalmente da uno shock di ricorrelazione tra le strategie fixed income e FX.
Nel corso degli anni, le correlazioni tra queste due asset class sono state comprovatamente negative, tuttavia da metà febbraio la strategia su US dollar & posizioni valutarie inter-blocco non hanno costituito una protezione per i portafogli contro l’ampiezza dello shock.
Considerate la natura relative value delle strategie messe in atto, i nostri portafogli sono maggiormente sensibili alle correlazioni rispetto all’andamento direzionale dei mercati (rialzisti o ribassisti).
Riteniamo che ogni intervento da parte delle banche centrali forzerà le correlazioni al ritorno alla normalità, come successe nel 2012 a fronte della famosa dichiarazione di Draghi “whatever it takes”.
La protezione contro un tail risk apportata dalle banche centrali agisce da propulsore alle correlazioni.
Non ci stupiremmo se emergessero risposte globali (fiscali e monetarie combinate) nel corso dei prossimi giorni al raggiungimento di picchi al ribasso dello S&P overnight.
I mercati si sono mossi in modalità "gestione di rischio di convessità” (meccanizzazione) . Il VIX ha raggiunto dei livelli superiori al 2011 e conferma la disconnessione tra l’attuale panico del mercato rispetto al contesto macro.
Il rispetto dell’orizzonte di investimento rimane centrale per beneficiare delle dislocazioni di prezzo che si materializzano sul breve termine rispetto ad un contesto macro di medio termine (prezzo del petrolio e tassi bassi).”
misista.armando
Forumer storico
eccola
marofib
Forumer storico
era il 2/3 ...da 1.11 a 1.14 l'euro...visto la profezia ?
la relazione scolastica dei tassi e cambio...ma loro hanno perseverato
misista.armando
Forumer storico
mo la replico faccio somma vediamo che ne esce
se e' una regola scolastica ci dira' forse qualche cosa
misista.armando
Forumer storico
se pensano che la situazione ritendera' alla normalità non e' cha hanno risposto a capzo mi sembra
io mi sarei riposizionato forse anche prima, ma un coso del genere avra' anche uno schema da seguire proprio per i riposizionamenti.
tu che avresti fatto al posto loro in circostanze simili con un portafoglio sotto del 30%?
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