Derivati e Iwbank (2 lettori)

[ricpast]

ciao a tutti,
visto che vorrei lentamente avvicinarmi all'interessante mondo dei derivati e avndo un conto iwbank profilo trading vi chiedo:

1- volendo utilizzare una cifra attorno ai 10.000/20.000 euro a tale scopo (compravendita di opzioni) mi chiedo quale sia la cifra da dare a garanzia a iwbank....

2- visto che ho il conto profilo trading (senza remunerazione), la cifra che darei a titolo di garanzia, sarebbe lì ferma e inutilizzata.Come posso ovviare?Potrei dare in garanzia dei btpi che ho nel conto loro?
Se si quali sono gli svantaggi?Mi vendono i btp se vedono che le operazioni stanno andando male?????

3- quanto costa fare una tradata con una opzione su iwbank (intendo un acquisto e una rivendita)?

4- quanto costa esercitare un'opzione?

grazie della vs pazienza e delle vs risposte!

 

[La morte]

non ho nà cippa di risposta ai tuoi quesiti





prego, niente disturbo , ciao nè

:

 

[f4f]

1 dipende da quale strategia stai adottando, IW cmq usa TIMS quando sei venditore

2 titoli a garanzia ne puoi dare, credo, ma li valutano in genere meno del valore di mercato (per cautelarsi, loro, da repentini ribassi); ovviamente , se non reintegri il margine con un bonifico a loro richiesta, può essere che te li vendano

3 dipende dal tuo profilo di commissioni... è nella homepage di IW

4 il costo dello strike

 

[ricpast]

Sedex, non cedono terreno le put sull'S&P/Mib
(20/10/2005 15.00.39)

MILANO (Finanza.com) - Dopo il giro di boa si registrano volumi in calo rispetto alla vigilia sul mercato dei covered warrant di Piazza Affari, ma comunque superiori alla media degli ultimi 30 giorni. La più scambiata è la call sul Dax emessa da Deutsche Bank con strike 4.400 punti e scadenza a marzo 2006 che accumula oltre 17 milioni di euro di controvalore scambiato. Non cede terreno neanche con gli indici in fase di rimbalzo la put 31.500 sull'S&P/Mib emessa da Goldman Sachs e in scadenza a febbraio 2006 (11 milioni di euro il controvalore) mentre il warrant su Edison scadenza 2007 conquista il terzo gradino del podio con oltre 9 milioni di euro insidiato dalla call 4.600 di Deutsche Bank sul dax con scadenza a marzo 2006 (8 milioni di euro). Nelle posizioni di rincalzo prevalgono ancora le put sull'S&P/Mib e ion particolare quelle emesse da Banca Imi con strike da 33.000 a 34.000 punti in scadenza a gennaio o marzo 2006. La prima call naviga ancora al di sotto della soglia del milione di euro. Nei sottostanti azionari si segnalano sopra il milione di euro le solite call di Deutsche Bank su Eni ed St Micro con strike rispettivamente a 20 e 12 euro e scadenza a dicembre.

 

[ricpast]

1 dipende da quale strategia stai adottando, IW cmq usa TIMS quando sei venditore

grazie.

ma il primo punto non mi è chiaro....

qualche buon link per vedere le quotazioni di alcune opzioni (mi interessano solo i principali indici....) senza dover ogni volta cercarle?

 

[giuseppe.d'orta]

Lo piazzo anche qui.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito

 

[f4f]

1 dipende da quale strategia stai adottando, IW cmq usa TIMS quando sei venditore

grazie.

ma il primo punto non mi è chiaro....

qualche buon link per vedere le quotazioni di alcune opzioni (mi interessano solo i principali indici....) senza dover ogni volta cercarle?

oggi ci sono poco, scusa la sintesi
la marginazione è argomento complesso



suggerisco di leggere questo numero di IdemMagazine, che sicuramente ( dato l'autore) è molto più autorevole di me



http://www.borsaitalia.it/quotazioni/derivati/archiviopdf/idemagazine/2003/settembre03.htm

 

[opzionista]

Raga da oggi, sono ex-trader, posso parlare chiaro?

IwBank fa i margini alla pippistrello.

Esempietto.

SPMIB a 33.000 spaccati, ti comperi una call ed una put a 33.000 scadenza dicembre (long straddle).

Ora vuoi vendere con la stessa scadenza le ali, una call 33.500 ed una put a 32.500.

Possibilita' massima di perdita, premio pagato - premio incassato.

IwBank ti spara 3.000 euro di margine, e' successo a me personalmente e non avevo nientaltro in portafoglio.

Oggi invece avevo una posizione in portafoglio da urlo, ultimo giorno ho un po' esagerato!
Margini richiesti, 35 euro.

Aspettati di tutto e di piu', credo non sia l'unica Sim che fa i cicci che vuole.
Ora potete bannarmi anche da qui!

 

[opzionista]

Raga da oggi, sono ex-trader, posso parlare chiaro?

IwBank fa i margini alla pippistrello.

Esempietto.

SPMIB a 33.000 spaccati, ti comperi una call ed una put a 33.000 scadenza dicembre (long straddle).

Ora vuoi vendere con la stessa scadenza le ali, una call 33.500 ed una put a 32.500.

Possibilita' massima di perdita, premio pagato - premio incassato.

IwBank ti spara 3.000 euro di margine, e' successo a me personalmente e non avevo nientaltro in portafoglio.

Oggi invece avevo una posizione in portafoglio da urlo, ultimo giorno ho un po' esagerato!
Margini richiesti, 35 euro.

Aspettati di tutto e di piu', credo non sia l'unica Sim che fa i cicci che vuole.
Ora potete bannarmi anche da qui!

Dimenticavo, considera il regolamento un'opnione, tipo il MM che deve uscire ogni entro 3 minuti su richiesta ecc....

Lascia perdere!!!!!!!!!
Te lo dice uno che ha bruciato e guadagnato 500.000 euro!
Meglio il fibbeeeeeeeeee!!!!

 

[f4f]

storie da brivvvvido ne fanno tutti i TOL
iw non mi ha permesso di vendere ''scoperto''un future su azioni perchè non avevo ancora eseguito un altro ordine di vendita condizionato: bada che avevo margini per venderne almeno 100, non uno solo!
alla mia richiesta di spiegazioni?
la risposa è stata ''un errore del software'' !! ( ho fatto loro presente che non mi importava, ma tant'è...)

ma
la exCariplo- BancaIntesa era assolutamente assassina, in confronto
margini standard di 10.000 euro per opzione short, commissioni fuori di mercato ... ecc ecc

e io sono un fortunato ... a leggere le storie di alcuni amici c'è da aver paura....


coi Tol, si sceglie ''il meno peggio'', non uno migliore ( o anche sufficiente)