the learner
Nuovo forumer
Ciao,
io sono un trader in opzioni con un'operativita' certamente piu' lenta della media. Per motivi di lavoro, la sera a mercati chiusi io preparo tutti gli aggiustamenti da fare sulla base di alcuni scenari che ho definito per il giorno successivo e poi inserisco gli ordini automatici per eseguirli al raggiungimento di determinate condizioni.
Il problema che spesso ho sta nella definizione degli scenari futuri.
Il mio obiettivo non e' quello di trovare lo scenario piu' probabile per prendere posizione sulla base di tale previsione ma quello di avere un numero ridotto di scenari che potrebbero darmi un'indicazione di cosa potrebbe accadere domani in modo tale da poter studiare (oggi) gli aggiustamenti da apportare alla strategia.
L'idea e' quella di costruire un set di massimo 5 scenari:
- 2 scenari di stress in cui sottostante e volatilita' sono mossi in maniera tale da mettere in massima difficolta' la strategia in essere;
- 3 scenari ritenuti piu' probabili sulla base della fase di mercato attuale.
Chiarisco il secondo punto. Pensavo di applicare una sorta di pattern recognition alla serie dei prezzi per ottenere una possibile indicazione di scenari futuri sulla base di cio' che e' accaduto in passato.
Puo' avere un senso tutto cio'? Avete suggerimenti su come migliorare tale approccio?
Grazie.
io sono un trader in opzioni con un'operativita' certamente piu' lenta della media. Per motivi di lavoro, la sera a mercati chiusi io preparo tutti gli aggiustamenti da fare sulla base di alcuni scenari che ho definito per il giorno successivo e poi inserisco gli ordini automatici per eseguirli al raggiungimento di determinate condizioni.
Il problema che spesso ho sta nella definizione degli scenari futuri.
Il mio obiettivo non e' quello di trovare lo scenario piu' probabile per prendere posizione sulla base di tale previsione ma quello di avere un numero ridotto di scenari che potrebbero darmi un'indicazione di cosa potrebbe accadere domani in modo tale da poter studiare (oggi) gli aggiustamenti da apportare alla strategia.
L'idea e' quella di costruire un set di massimo 5 scenari:
- 2 scenari di stress in cui sottostante e volatilita' sono mossi in maniera tale da mettere in massima difficolta' la strategia in essere;
- 3 scenari ritenuti piu' probabili sulla base della fase di mercato attuale.
Chiarisco il secondo punto. Pensavo di applicare una sorta di pattern recognition alla serie dei prezzi per ottenere una possibile indicazione di scenari futuri sulla base di cio' che e' accaduto in passato.
Puo' avere un senso tutto cio'? Avete suggerimenti su come migliorare tale approccio?
Grazie.