Domanda ad Alan e a tutti del Forum

[Issue]

Come mai tutti i TS non funzionano piu'?
Regolo,epsilon, Genio dall'inizio dell'anno non hanno dato risultati soddisfacenti,e considerando che siamo a fine giugno(parlo di risultati effettivi e non di simulazioni sul passato).
Potrebbe diventare molto pericoloso seguirli?
E se il mercato fosse cambiato,come possiamo difenderci?
Credo sia un punto molto importante.


Parlo di operatività derivati

 

[alan1]

Non mi sembra sia il caso di allarmarsi.

Non è che non funzionano i TS,
è proprio l'AT che non funziona, ed i TS usano l'AT.

In queste fasi tutte le regole standard dell'AT sono in crisi.


Siamo nella fase del ciclo che vede il passaggio tra il vecchio ciclo economico ed il nuovo, e si mischiano le caratteristiche.


é una fase transitoria che è sempre esistita in questo punto del ciclo
quello che non è chiaro ovviamente è se il ciclo prossimo sarà normale o anomalo,
ma abbiamo segnali sufficienti per dire che siamo in transizione.



Serve pazienza.

 

[bj]

Calma, io direi che in un mercato così difficile essere in pareggio o sopra di qualche punto è già un successo.

I nostri ts sono trend followers, quindi senza i trend non possono produrre un gran chè. Al primo trend decente pareggiano varie operazioni perdenti, non direi che non funzionano. Il mercato non ci ha dato una mano, prima o poi lo farà.

Io penso che vadano giudicati su periodi più lunghi, non su sei mesi brutti come questi. Epsilon ha avuto anche periodi più lunghi di difficoltà, ma poi rientra e produce profitti. Il problema è essenzialmente psicologico, cioè come diciamo dalle mie parti "tenere a botta".

Buona serata

BJ

 

[Herman]

cioè come diciamo dalle mie parti "tenere a botta".

"tegnar bota", please

Battuta a parte ritengo valide e fondate entrambe le analisi e per questo motivo ho deciso di attendere l'inizio del nuovo ciclo per operare con i sistemi automatici. Tenetemi informato su quando parte

Ciao a tutti e buon lavoro
Ermanno

 

[b323]

Calma, io direi che in un mercato così difficile essere in pareggio o sopra di qualche punto è già un successo.

I nostri ts sono trend followers, quindi senza i trend non possono produrre un gran chè. Al primo trend decente pareggiano varie operazioni perdenti, non direi che non funzionano. Il mercato non ci ha dato una mano, prima o poi lo farà.

Io penso che vadano giudicati su periodi più lunghi, non su sei mesi brutti come questi. Epsilon ha avuto anche periodi più lunghi di difficoltà, ma poi rientra e produce profitti. Il problema è essenzialmente psicologico, cioè come diciamo dalle mie parti "tenere a botta".
BJ

Non sono un esperto e, confesso, sono molto scettico sull'AT. Rimango comunque in osservazione. Ho delle perplessità quando si dice che il TS non ha funzionato perchè non ci sono stati dei trend ben delineati. In realtà osservando i dati post-11 settembre, vediamo che il FIB dal 21/9/01 all'11/12/01 ha fatto un +36%, per poi lateralizzare fino all'aprile del 2002, perdere poi fino ad ottobre 2002 un bel 32%, riguadagnare fino a dicembre un 25%, riperdere un altro 20% fino al marzo 2003 da dove è risalito di un 25% a tutt'oggi. Nel frattempo l'equity di Regolo0 (ve lo ricordate? io continuo ad aggiornarlo per giudicarlo in un lasso di tempo abbastanza lungo e al di fuori delle ottimizzazioni) è passata da 92690 (28/9/2001) a 94960 di ieri sera: 2270 punti. Sinceramente un po' poco.
Ciao

 

[gioric]

>>>Come mai tutti i TS non funzionano piu'?
Regolo,epsilon, Genio dall'inizio dell'anno non hanno dato risultati soddisfacenti,e considerando che siamo a fine giugno(parlo di risultati effettivi e non di simulazioni sul passato).

la risposta è molto semplice
un TS sulla serie storica funziona sempre perchè viene ottimizzato, sul mercato reale le cose funzionano diversamente (la realtà è molto più difficile da domare)

questi ts sono essenzialmente trend-followers, se il trend non c'è (e ultimamente di trends ce ne sono stati pochi) questi ts non possono funzionare, non ci son santi

in borsa di certezze ce ne sono poche e quando si sceglie una strategia si fa comunque una scommessa che si può vincere o perdere

se si sceglie un trend-follower si scommette sul trend, ma questo non è detto che arrivi
certo, statisticamente, ultimamente è sempre arrivato, ma questo non può dare alcuna certezza x il futuro

 

[b323]

...se il trend non c'è (e ultimamente di trends ce ne sono stati pochi) questi ts non possono funzionare, non ci son santi

Allora propongo il quesito: cos'è un trend? un rialzo o un ribasso quando possono definirsi trend? ci sono dei criteri (temporali, quantitativi)?
Ciao

 

[Meres]

>>>la risposta è molto semplice
un TS sulla serie storica funziona sempre perchè viene ottimizzato, sul mercato reale le cose funzionano diversamente (la realtà è molto più difficile da domare)

Non ottimizzare: le mie rozze sparate non erano del tutto gratuite... vero è, lo ammetto, che il problema non è di facile risoluzione.

A presto.

 

[Meres]

...se il trend non c'è (e ultimamente di trends ce ne sono stati pochi) questi ts non possono funzionare, non ci son santi

Allora propongo il quesito: cos'è un trend? un rialzo o un ribasso quando possono definirsi trend? ci sono dei criteri (temporali, quantitativi)?
Ciao

Le teorie classiche (Dow, Gann, ecc.) definiscono in genere un trend bullish come una serie di minimi crescenti, viceversa - un trend bearish - come una successione di massimi calanti... ma tutto è ovviamente relativo alla time frame considerata.

Diversificare su mercati scorrelati e su diverse time frame non è semplice, ma potrebbe essere una soluzione percorribile.

Il money management ed il position size fanno poi la differenza.

A presto.

 

[gioric]

>>>Diversificare su mercati scorrelati e su diverse time frame non è semplice, ma potrebbe essere una soluzione percorribile.
Il money management ed il position size fanno poi la differenza.


è un pò l'idea portata avanti da Dennis col Turtle Trading

Il progetto è molto bello , completo (anche se molto semplice) e penso dia anche buoni risultati