Enel

[SEE FU]

1) Il titolo ENEL, da diversi giorni è in una compressione di volatilità tra i 2,90 ed i 3,00 euro. A breve dovrebbe uscire da uno dei due lati di questa compressione di volatilità e quando questo accadrà avremo un violento movimento direzionale sul titolo, magari innescato da qualche importante notizia su di esso.

2) A livello tecnico, abbiamo che:
- sopra i 3,00 euro si va prima a 3,10 e poi a 3,25
- sotto i 2,90 si va pria a 2,84 e poi a 2,70

3) Notiamo che il titolo ENEL, nel periodo tra metà marzo e metà aprile, ha disegnato una formazione grafico che sembra essere un testa e spalle rovesciato, figura che ha una forte valenza rialzista. In quest'ottica la congestione attuale dovrebbe essere vista come una figura di continuazione (accumulo), anch'essa rialzista.

CONCLUSIONI: A breve il titolo ENEL si muoverà parecchio (apparentemente a causa di qualche notizia importante). Più probabile un movimento al rialzo che scatterebbe sopra i 3,00 euro. Viceversa avremo un crollo del titolo in caso di passaggio sotto i 2,90.

 

[Umbolox]

molto bene.

facciamo un passo in più se sei d'accordo....


1. come si trada una situazione di questo tipo?

2. se ti aspetti un movimento "violento", in quanto tempo te lo aspetti / entro quanto pensi si possa realizzare?

 

[SEE FU]

1. come si trada una situazione di questo tipo?

In teoria è LONG sopra 3,00 e SHORT sotto 2,90

se ti aspetti un movimento "violento", in quanto tempo te lo aspetti / entro quanto pensi si possa realizzare?

Quando abbiamo una congestione, sia accumulative che distributiva, ci si rende conto che sta per partire quando i volumi vanno a zero. Ieri abbiamo avuto volumi molto bassi su ENEL, quindi la congestione dovrebbe essere in fase terminale.

 

[SEE FU]

Non è detto che il movimento atteso sia di tipo rialzista. Potrebbe anche essere di tipo ribassista.
Di sicuro c'è solo che all'uscita della congestione il movimento sarà violento e penso che questo sarà a breve.
Probabilmente sta per uscire una qualche notizia su ENEL.

 

[Umbolox]

In teoria è LONG sopra 3,00 e SHORT sotto 2,90

Bene, quindi:

caso 1. trado la candela di rottura longando o sciortando direttamente ENEL (meglio il future su enel, così non si paga il prestito overnight). Ma dove metto lo stop?

caso 2. mi aspetto un'esplosione direzionale e allora vado a vedere la chain delle opzioni

Al costo di 0.13 centesimi puoi, sul mese di giugno, comprare uno straddle.

Per hp enel quota 2.9

Comprando una call strike 3 e una put strike 2.9, paghi 13 centesimi di valore temporale per avere la possibilità di giocare in entrambe le direzioni. E' evidente che ENEL dovrà essere sotto 2.77 o sopra 3.13 a scadenza per guadagnarci.

Un'opzione su ENEL, quando in the money, controlla 500 azioni.

Ci si può muovere a piacimento sulle scadenze.

caso 3. aspetto la candela di rottura e compro l'opzione.

 

[Umbolox]

Nel caso numero 2 (quello se vogliamo più banale, e che ha bisogno di forte movimento) il payoff è il seguente

 

[SEE FU]

Ciao Umbolox.

Nota che la compressione di volatilità di ENEL adesso è più stretta che dei 10 centesimi iniziali (2,90 - 3,00). Infatti la retta blu è a scendere e tende ad avvicinarsi al supporto nero a 2,90.
Adesso il vero range di oscillazione di ENEL è di appena 3-4 centesimi al massimo. Quindi il movimento è imminente.

Guarda le ultime cinque candele. Ti faccio che il volume massimo è sulla candela verde "d" mentre le candele "a","b", "c", ed "e" possono essere considerate degli hammers. A vederle così sembrerebbero candele rialziste.
Dunque secondo me è più probabile un movimento direzionale di tipo rialzista che non di tipo ribassista.

 

[Umbolox]

ok facciamo una prova

compriamo 5 call luglio 2013 strike 3

ci investiamo la bellezza di 134 euro.

Se arriva a 3.25 per la scadenza guadagnamo 491 euro, cioè il 366%, roba improponibile con il sottostante.

Vediamo comunque se e come intervenire prima.

 

[Caront€]

ok facciamo una prova

compriamo 5 call luglio 2013 strike 3

Vedi l'allegato 234486

ci investiamo la bellezza di 134 euro.

Se arriva a 3.25 per la scadenza guadagnamo 491 euro, cioè il 366%, roba improponibile con il sottostante.

Vediamo comunque se e come intervenire prima.

umbo ti prego porta avanti il discorso fino alla fine
ti seguo (senza spingere)

 

[Umbolox]

umbo ti prego porta avanti il discorso fino alla fine
ti seguo (senza spingere)

bé non è previsto intervento a ribasso se non il loss di 134 euri.... per cui è facile da portare avanti