Equiductizzazione dell'MTA da lunedi' prossimo

[Piedi a Terra]

Tu davvero vuoi addentrarti in un campo così spinoso?
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Prima di tutto una precondizione: esiste un BVAL calcolato da BBG da 1 a 10 per le 3 reloaded indicate sopra ?

Nel caso esista, gia' a quel punto non potrei fare di meglio senza calibrazioni, quindi abbandono con il lancio dell'asciugamano.

Nel caso non esista un BVAL, imperterrito della mia cocciutaggine, proseguiro' nella titanica impresa, magari per soli meri scopi di accrescimento della cultura generale riguardo cio' che i veri quant sanno fare.

 

[Cren]

Prima di tutto una precondizione: esiste un BVAL calcolato da BBG da 1 a 10 per le 3 reloaded indicate sopra ?

Non esiste nulla: né BVAL né, ovviamente, BGN e CBBT.

Esiste solo il MOT.

 

[Piedi a Terra]

Non esiste nulla: né BVAL né, ovviamente, BGN e CBBT.

Esiste solo il MOT.

Allora proseguiro.

OT ho appena sentito per un quote request Peter oltreoceano, riguardo il pricing per la versione ottimizzatrice di MV, Minimum variance (che nel paese dei koala si chiama minimum risk) , etc. La versione pro supera la limitazione dei 10 asset ed intendo utilizzarla anche in ambito B L..
Per i privati solo xxx dollari Usa, un regalo, rispetto al prezzo dei competitors (Alternative Softw,Smartfolio etc.).

L'hai mai vista in azione ? Se si, mantiene fede alla promesse in fatto di stabilita' e velocita' ?

 

[Cren]

L'hai mai vista in azione ? Se si, mantiene fede alla promesse in fatto di stabilita' e velocita' ?

Purtroppo no.

Confesso che, per quanto riguarda l'asset allocation, non seguo più Hoadley da quando ho imparato come gestire i diversi modelli in R.

Certo, con la roba di Peter hai supporto tecnico e una GUI molto amichevole, senza dimenticare l'integrazione "nativa" con Excel... con R accendi ceri a San Stack Overflow e smadonni

 

[Piedi a Terra]

Prima di dedicarsi alla finanza, era un MVP Microsoft, quindi i suoi prg. sono campioni di pulizia di codice.

E' l'unico che io conosca ad aver affrontato la rogna di Excel 2013 che ha cambiato rispetto alle versioni precedenti l'approccio MDI (Multiple Document Interface) in quello SDI (Single Document Interface).

Piu' che una figata l'SDI 2013 (ora in Excel 2013 ogni foglio di lavoro si apre in una nuova sessione indipendente, con quelli sfigatissimi ribbon a rubare spazio sul video) e' una autentica rogna, perché non riesci piu' a centrare automaticamente ed in modo perfetto come prima in Excel 2010 n fogli in una singola schermata. Solo il prg. di Peter, tra quelli che conosco, sa adattarsi alle varie versioni di Excel, mentre con tutti gli altri le varie sessioni ti portano via tutto lo schermo causa gli orpelli di nastri, barre strumenti, cornici, etc.

Se Guglielmo dei Cancelli continua cosi', ci vorra' la mia TV da 40 pollici per far girare decentemente i fogli affiancati di Excel

 

[Piedi a Terra]

Sto approfondendo da giorni una seconda possibilita' di arbitraggio, che non e' propriamente un arbitraggio ma piuttosto un tentativo di trading dal valore atteso positivo e che si basa sull'opportunita' di acquistare in un momento "del presente" (esempio ore 17:40) un prezzo del passato (ore 17:30).

Se avro' dei riscontri statistici positivi ve li sottoporro' nel seguito.

A seguito dell'equiductizzazione del ns. mercato, venerdi' ho provato l'acquisto di Intesa alle 17:40 al prezzo stabilito alle 17:30 con i mercati americani che nel frattempo erano saliti.
Acquisto effettuato.

Oggi ho provato l'acquisto di Eni dalle 17:38 al prezzo delle 17:30, con i mercati americani che nel frattempo erano saliti di +0,10%.
Acquisto respinto dai market makers.

Sono cosi' al momento 2 i campioni statistici.