Euro/Dollaro USA EUR / USD , dati storici, Fourier, analisi ciclica e dintorni

[gio.bar]

Un lavoretto domenicale:
a) scaricati i dati da Wikiposit (Quandl). Dovrebbero essere dati OANDA. Dal 1/1/1999 al 09/02/2013
b) verificato che fossero sommariamente coerenti (non 0 e non 2, ad esempio)
c) creato grafico.
d) valutato un minimo di ciclicità.
e) cercato una "fit function" con 100.000 iterazioni fra varie funzioni, fra cui reti neurali, SSA ecc...
f) mi pare che le migliori siano Fourier a 2 e 5 armoniche. (ovviamente a 17 e 50 armoniche sono perfettamente "fit", ma forse molto "overfit".
Allego grafichetto.
Se volete, posso postare, secondo tempo e voglia, anche le funzioni e le ciclicità.



P.S.: ho allegato anche i dati in CSV. Se qualcuno li guarda e mi segnala eventuali errori, gliene sarò grato.

 

[f4f]

Un lavoretto domenicale:
a) scaricati i dati da Wikiposit (Quandl). Dovrebbero essere dati OANDA. Dal 1/1/1999 al 09/02/2013
b) verificato che fossero sommariamente coerenti (non 0 e non 2, ad esempio)
c) creato grafico.
d) valutato un minimo di ciclicità.
e) cercato una "fit function" con 100.000 iterazioni fra varie funzioni, fra cui reti neurali, SSA ecc...
f) mi pare che le migliori siano Fourier a 2 e 5 armoniche. (ovviamente a 17 e 50 armoniche sono perfettamente "fit", ma forse molto "overfit".
Allego grafichetto.
Se volete, posso postare, secondo tempo e voglia, anche le funzioni e le ciclicità.



P.S.: ho allegato anche i dati in CSV. Se qualcuno li guarda e mi segnala eventuali errori, gliene sarò grato.

bel lavoro

 

[gio.bar]

bel lavoro

Un paio d'ore.
Adesso vado a mangiare e oggi mi riposo.
C'è un seguito, ma chi è un po' attento ha già capito...
Buona Domenica

 

[gipa69]

Un paio d'ore.
Adesso vado a mangiare e oggi mi riposo.
C'è un seguito, ma chi è un po' attento ha già capito...
Buona Domenica

beh direi di si....

 

[gio.bar]

Dopo il tè delle cinque, la seconda parte, che posto solo per rileggerla fra un anno e smentirmi da solo .
Ecco lo stesso grafico di prima, "tagliato" della prima parte di dati (99-2002)
che ritengo troppo "lontani". Penso che 10+ anni siano sufficienti.
Quindi:
a) dati 1/1/2003 - 09/02/2013
b) Fourier a 2 armoniche
c) Fourier a 5 armoniche
d) Fourier a 50 armoniche (in realtà dovrebbero essere 48 o 49, il resto è "noise", ma non avevo voglia di contarle)
e) "fit function" relative a b) c) d) e relativa proiezione futura.

Per gli increduli indico le funzioni:

b) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)
c) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)
d) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)+ 0.0243085*sin(u/65.9869 - 2.4663)+ 0.0195458*sin(u/42.6755 + 2.3195)+ 0.0297776*sin(u/104.655 + 1.4760)+ 0.0108205*sin(u/32.6774 + 1.5152)+ 0.0105883*sin(u/21.5848 - 2.0140)+ 0.0126054*sin(u/47.0812 - 3.0175)+ 0.0107389*sin(u/23.9915 + 0.5283)+ 0.00839601*sin(u/18.8442 + 1.2476)+ 0.00752734*sin(u/36.5469 - 1.0760)+ 0.00744882*sin(u/26.4722 - 0.7824)+ 0.00768149*sin(u/15.3046 + 1.6751)+ 0.00698422*sin(u/13.0509 - 0.9793)+ 0.00706442*sin(u/14.8535 - 2.6012)+ 0.00567887*sin(u/13.6537 + 1.7862)+ 0.00484431*sin(u/9.92807 - 2.7220)+ 0.0056281*sin(u/17.0206 - 0.7885)+ 0.00366976*sin(u/17.7147 + 2.0484)+ 0.00372774*sin(u/14.2564 - 2.0521)+ 0.00316293*sin(u/53.0535 + 2.0072)+ 0.00315354*sin(u/11.7555 + 1.0064)+ 0.00301225*sin(u/7.83378 - 3.0281)+ 0.00299573*sin(u/6.81616 - 1.3196)+ 0.00285136*sin(u/7.65203 + 1.5700)+ 0.00276846*sin(u/5.59433 + 0.5388)+ 0.00323778*sin(u/10.4349 + 1.5436)+ 0.00381966*sin(u/12.1133 + 1.6265)+ 0.00308202*sin(u/15.7476 + 0.9978)+ 0.00245154*sin(u/8.81324 - 2.8996)+ 0.00255015*sin(u/8.50205 - 0.3358)+ 0.00240476*sin(u/7.4283 + 0.8916)+ 0.00328383*sin(u/12.7708 + 0.2155)+ 0.00206817*sin(u/4.7444 - 0.0707)+ 0.00213563*sin(u/10.825 - 0.8802)+ 0.00321118*sin(u/19.8384 - 0.8017)+ 0.00191536*sin(u/9.19828 - 2.6706)+ 0.00187079*sin(u/4.03129 + 1.7102)+ 0.00195764*sin(u/4.83002 + 2.2848)+ 0.00177587*sin(u/7.10314 + 0.9407)+ 0.00200472*sin(u/11.1568 + 1.4074)+ 0.00260661*sin(u/23.1867 - 0.8543)+ 0.00172406*sin(u/3.86196 + 3.1210)+ 0.00221119*sin(u/9.76032 - 3.0393)

Dalla d) i "patiti" dell'analisi ciclica possono ricavare i "sottoperiodi" corretti, non quelli dei "Mago Otelma" che scrivono libri sull'analisi ciclica
(Magari del MIB/FIB di dieci anni fa ). Ogni strumento ed ogni singola posizione ha il "suo" Batt**plan.


Ovviamente valgono i soliti disclaimer:
- non sono Nostradamus, per cui non posso garantire che nulla si avveri
- non sono Einstein, per cui potrei non aver capito ciò che sto maneggiando
- non sono un promotore finanziario nè lavoro in banca
-potrei comunque essere parente di Obama e quindi avere un interesse diretto nell'EUR/USD
- se fossi tanto furbo non starei la domenica a scrivere qui ma probabilmente sarei su un panfilo ai Caraibi

Ci rileggiamo fra un annetto o due per vedere se c'era qualcosa di giusto.

 

[f4f]

Dopo il tè delle cinque, la seconda parte, che posto solo per rileggerla fra un anno e smentirmi da solo .
Ecco lo stesso grafico di prima, "tagliato" della prima parte di dati (99-2002)
che ritengo troppo "lontani". Penso che 10+ anni siano sufficienti.
Quindi:
a) dati 1/1/2003 - 09/02/2013
b) Fourier a 2 armoniche
c) Fourier a 5 armoniche
d) Fourier a 50 armoniche (in realtà dovrebbero essere 48 o 49, il resto è "noise", ma non avevo voglia di contarle)
e) "fit function" relative a b) c) d) e relativa proiezione futura.

Per gli increduli indico le funzioni:

b) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)
c) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)
d) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)+ 0.0243085*sin(u/65.9869 - 2.4663)+ 0.0195458*sin(u/42.6755 + 2.3195)+ 0.0297776*sin(u/104.655 + 1.4760)+ 0.0108205*sin(u/32.6774 + 1.5152)+ 0.0105883*sin(u/21.5848 - 2.0140)+ 0.0126054*sin(u/47.0812 - 3.0175)+ 0.0107389*sin(u/23.9915 + 0.5283)+ 0.00839601*sin(u/18.8442 + 1.2476)+ 0.00752734*sin(u/36.5469 - 1.0760)+ 0.00744882*sin(u/26.4722 - 0.7824)+ 0.00768149*sin(u/15.3046 + 1.6751)+ 0.00698422*sin(u/13.0509 - 0.9793)+ 0.00706442*sin(u/14.8535 - 2.6012)+ 0.00567887*sin(u/13.6537 + 1.7862)+ 0.00484431*sin(u/9.92807 - 2.7220)+ 0.0056281*sin(u/17.0206 - 0.7885)+ 0.00366976*sin(u/17.7147 + 2.0484)+ 0.00372774*sin(u/14.2564 - 2.0521)+ 0.00316293*sin(u/53.0535 + 2.0072)+ 0.00315354*sin(u/11.7555 + 1.0064)+ 0.00301225*sin(u/7.83378 - 3.0281)+ 0.00299573*sin(u/6.81616 - 1.3196)+ 0.00285136*sin(u/7.65203 + 1.5700)+ 0.00276846*sin(u/5.59433 + 0.5388)+ 0.00323778*sin(u/10.4349 + 1.5436)+ 0.00381966*sin(u/12.1133 + 1.6265)+ 0.00308202*sin(u/15.7476 + 0.9978)+ 0.00245154*sin(u/8.81324 - 2.8996)+ 0.00255015*sin(u/8.50205 - 0.3358)+ 0.00240476*sin(u/7.4283 + 0.8916)+ 0.00328383*sin(u/12.7708 + 0.2155)+ 0.00206817*sin(u/4.7444 - 0.0707)+ 0.00213563*sin(u/10.825 - 0.8802)+ 0.00321118*sin(u/19.8384 - 0.8017)+ 0.00191536*sin(u/9.19828 - 2.6706)+ 0.00187079*sin(u/4.03129 + 1.7102)+ 0.00195764*sin(u/4.83002 + 2.2848)+ 0.00177587*sin(u/7.10314 + 0.9407)+ 0.00200472*sin(u/11.1568 + 1.4074)+ 0.00260661*sin(u/23.1867 - 0.8543)+ 0.00172406*sin(u/3.86196 + 3.1210)+ 0.00221119*sin(u/9.76032 - 3.0393)

Dalla d) i "patiti" dell'analisi ciclica possono ricavare i "sottoperiodi" corretti, non quelli dei "Mago Otelma" che scrivono libri sull'analisi ciclica
(Magari del MIB/FIB di dieci anni fa ). Ogni strumento ed ogni singola posizione ha il "suo" Batt**plan.


Ovviamente valgono i soliti disclaimer:
- non sono Nostradamus, per cui non posso garantire che nulla si avveri
- non sono Einstein, per cui potrei non aver capito ciò che sto maneggiando
- non sono un promotore finanziario nè lavoro in banca
-potrei comunque essere parente di Obama e quindi avere un interesse diretto nell'EUR/USD
- se fossi tanto furbo non starei la domenica a scrivere qui ma probabilmente sarei su un panfilo ai Caraibi

Ci rileggiamo fra un annetto o due per vedere se c'era qualcosa di giusto.

questo mi piace di più
la serie storica di prima imho o era 'troppo lunga' o era 'troppo corta' ... ma allungarla non è possibile se non usi un proxi, e il marco non è detto che vada bene... e ricostruirla 'sintetica' ... non so ...

 

[gipa69]

Dopo il tè delle cinque, la seconda parte, che posto solo per rileggerla fra un anno e smentirmi da solo .
Ecco lo stesso grafico di prima, "tagliato" della prima parte di dati (99-2002)
che ritengo troppo "lontani". Penso che 10+ anni siano sufficienti.
Quindi:
a) dati 1/1/2003 - 09/02/2013
b) Fourier a 2 armoniche
c) Fourier a 5 armoniche
d) Fourier a 50 armoniche (in realtà dovrebbero essere 48 o 49, il resto è "noise", ma non avevo voglia di contarle)
e) "fit function" relative a b) c) d) e relativa proiezione futura.

Per gli increduli indico le funzioni:

b) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)
c) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)
d) 1.31211 + 0.108925*sin(u/676.295 - 0.9862)+ 0.0575072*sin(u/200.616 - 0.6967)+ 0.0552972*sin(u/89.6049 - 0.1327)+ 0.0243085*sin(u/65.9869 - 2.4663)+ 0.0195458*sin(u/42.6755 + 2.3195)+ 0.0297776*sin(u/104.655 + 1.4760)+ 0.0108205*sin(u/32.6774 + 1.5152)+ 0.0105883*sin(u/21.5848 - 2.0140)+ 0.0126054*sin(u/47.0812 - 3.0175)+ 0.0107389*sin(u/23.9915 + 0.5283)+ 0.00839601*sin(u/18.8442 + 1.2476)+ 0.00752734*sin(u/36.5469 - 1.0760)+ 0.00744882*sin(u/26.4722 - 0.7824)+ 0.00768149*sin(u/15.3046 + 1.6751)+ 0.00698422*sin(u/13.0509 - 0.9793)+ 0.00706442*sin(u/14.8535 - 2.6012)+ 0.00567887*sin(u/13.6537 + 1.7862)+ 0.00484431*sin(u/9.92807 - 2.7220)+ 0.0056281*sin(u/17.0206 - 0.7885)+ 0.00366976*sin(u/17.7147 + 2.0484)+ 0.00372774*sin(u/14.2564 - 2.0521)+ 0.00316293*sin(u/53.0535 + 2.0072)+ 0.00315354*sin(u/11.7555 + 1.0064)+ 0.00301225*sin(u/7.83378 - 3.0281)+ 0.00299573*sin(u/6.81616 - 1.3196)+ 0.00285136*sin(u/7.65203 + 1.5700)+ 0.00276846*sin(u/5.59433 + 0.5388)+ 0.00323778*sin(u/10.4349 + 1.5436)+ 0.00381966*sin(u/12.1133 + 1.6265)+ 0.00308202*sin(u/15.7476 + 0.9978)+ 0.00245154*sin(u/8.81324 - 2.8996)+ 0.00255015*sin(u/8.50205 - 0.3358)+ 0.00240476*sin(u/7.4283 + 0.8916)+ 0.00328383*sin(u/12.7708 + 0.2155)+ 0.00206817*sin(u/4.7444 - 0.0707)+ 0.00213563*sin(u/10.825 - 0.8802)+ 0.00321118*sin(u/19.8384 - 0.8017)+ 0.00191536*sin(u/9.19828 - 2.6706)+ 0.00187079*sin(u/4.03129 + 1.7102)+ 0.00195764*sin(u/4.83002 + 2.2848)+ 0.00177587*sin(u/7.10314 + 0.9407)+ 0.00200472*sin(u/11.1568 + 1.4074)+ 0.00260661*sin(u/23.1867 - 0.8543)+ 0.00172406*sin(u/3.86196 + 3.1210)+ 0.00221119*sin(u/9.76032 - 3.0393)

Dalla d) i "patiti" dell'analisi ciclica possono ricavare i "sottoperiodi" corretti, non quelli dei "Mago Otelma" che scrivono libri sull'analisi ciclica
(Magari del MIB/FIB di dieci anni fa ). Ogni strumento ed ogni singola posizione ha il "suo" Batt**plan.


Ovviamente valgono i soliti disclaimer:
- non sono Nostradamus, per cui non posso garantire che nulla si avveri
- non sono Einstein, per cui potrei non aver capito ciò che sto maneggiando
- non sono un promotore finanziario nè lavoro in banca
-potrei comunque essere parente di Obama e quindi avere un interesse diretto nell'EUR/USD
- se fossi tanto furbo non starei la domenica a scrivere qui ma probabilmente sarei su un panfilo ai Caraibi

Ci rileggiamo fra un annetto o due per vedere se c'era qualcosa di giusto.

Se hai voglia fai un bel CHF/USD che ha secondo me una storicità armonica notevole a conferma del segnale sul dollaro....ma solo se hai voglia di perdere tempo perchè sebbene odi i cross in quanto il mio modo di analisi si incasina troppo devo dire che le miei idee si avvicinano abbastanza al tuo battleplan..

 

[gio.bar]

Se hai voglia fai un bel CHF/USD che ha secondo me una storicità armonica notevole a conferma del segnale sul dollaro....ma solo se hai voglia di perdere tempo perchè sebbene odi i cross in quanto il mio modo di analisi si incasina troppo devo dire che le miei idee si avvicinano abbastanza al tuo battleplan..

Magari fra qualche giorno, se riesco.
In realtà qui siamo oltre il batt**plan, che è troppo empirico per avere una reale credibilità.
Qui è fourier, con più o meno armoniche.
Per cui, scomponi le componenti cicliche e ti accorgi che ce ne sono una valanga. Pensa che sulla Fourier a due armoniche mi pare che la prima sui dati dal 1999 fosse un ciclo di oltre 4200 giorni. Eppure copriva oltre il 90 %. La seconda mi pare fosse un ciclo di oltre 1200 giorni.
Qui si parla di ottimizzazione dei periodi ciclici, tipo quando fai le iterazioni per trovare il cross di medie mobili migliori per un'azione. Solo che lo fai sui cicli. Ho postato le funzioni perchè i più svegli possano scoprirlo.

Nota bene: Fourier sul MIB al contrario è disastroso, troppa variabilità.
Quello che ho postato è un "promemoria" per me, non è nè un esercizio di stile nè un vaneggiamento da saputello.
Non prendetemi sul serio.

 

[gio.bar]

questo mi piace di più
la serie storica di prima imho o era 'troppo lunga' o era 'troppo corta' ... ma allungarla non è possibile se non usi un proxi, e il marco non è detto che vada bene... e ricostruirla 'sintetica' ... non so ...

Attenzione alle serie troppo lunghe, vedi DJ dal 1929.
Cambiano i contesti, cambiano gli scenari politici.
Io penso che vadano bene i 10 anni, in alcuni casi limite anche 5.

 

[gipa69]

Magari fra qualche giorno, se riesco.
In realtà qui siamo oltre il batt**plan, che è troppo empirico per avere una reale credibilità.
Qui è fourier, con più o meno armoniche.
Per cui, scomponi le componenti cicliche e ti accorgi che ce ne sono una valanga. Pensa che sulla Fourier a due armoniche mi pare che la prima sui dati dal 1999 fosse un ciclo di oltre 4200 giorni. Eppure copriva oltre il 90 %. La seconda mi pare fosse un ciclo di oltre 1200 giorni.
Qui si parla di ottimizzazione dei periodi ciclici, tipo quando fai le iterazioni per trovare il cross di medie mobili migliori per un'azione. Solo che lo fai sui cicli. Ho postato le funzioni perchè i più svegli possano scoprirlo.

Nota bene: Fourier sul MIB al contrario è disastroso, troppa variabilità.
Quello che ho postato è un "promemoria" per me, non è nè un esercizio di stile nè un vaneggiamento da saputello.
Non prendetemi sul serio.

Vabbeh siamo su un forum siamo tutti cazzoni quindi non ti preoccupare... comunque ho capito benissimo la logica che sui cross potrebbe avere appunto più valenza perchè in realtà costretta a scontare molte più variabili che un mercato azionario da barzelletta come quello italiano e quindi meno manipolabile da logiche personalistiche... è per quello che apprezzo di più l'analisi ciclica e tecnica sui cambi.. rispetto ai mercati azionari tranne forse gli indici più liquidi..