EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX)

[tucciotrader]

Qualcuno di voi usa la volatilità VSTOXX calcolata sulle opzioni dell'indice EURO STOXX 50?

Dal prospetto informativo leggo che: STOXX.com | EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

The 12 VSTOXX, rolling indicies of 30, 60, 90, 100, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 and 360 days to expiration, are derived via linear interpolation of the two nearest subindicies.

Calculation of 8 sub-indicies per option expiry (1, 2, 3, 6, 9, 12, 18 and 24 months) based on the square-root of the implied variance.

http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_strategy_guide.pdf

Da pagina 18 descrive il calcolo. Mi sembra di capire che il VSTOXX 1 month è relativo alle opzioni che scadono questo venerdi, mentre il VSTOXX 2 month è relativo alle opzioni che scadono il 17/02.

Tuttavia, da lunedi 23 gennaio (dopo la scadenza opzioni gennaio) il VSTOXX 1 month dovrebbe essere calcolato sulla scadenza 17/02 e il VSTOXX 2 month sulla scadenza 16/03, è corretto?

In questo caso il VSTOXX 30 giorni cosa rappresenta?

Grazie

 

[cammello]

Qualcuno di voi usa la volatilità VSTOXX calcolata sulle opzioni dell'indice EURO STOXX 50?

Dal prospetto informativo leggo che: STOXX.com | EURO STOXX 50® Volatility (VSTOXX®)

http://www.stoxx.com/download/indices/rulebooks/stoxx_strategy_guide.pdf

Da pagina 18 descrive il calcolo. Mi sembra di capire che il VSTOXX 1 month è relativo alle opzioni che scadono questo venerdi, mentre il VSTOXX 2 month è relativo alle opzioni che scadono il 17/02.

Tuttavia, da lunedi 23 gennaio (dopo la scadenza opzioni gennaio) il VSTOXX 1 month dovrebbe essere calcolato sulla scadenza 17/02 e il VSTOXX 2 month sulla scadenza 16/03, è corretto?

In questo caso il VSTOXX 30 giorni cosa rappresenta?

Grazie

c'è scritto a pagina 18 del pdf che ti ho segnalato stamattina e che tu stesso riporti.

C