farfalla

[troppidebiti]

boh può essere ma...tenersi questo coso fino al 2013 a remunerazione zero è un pò pesantino

l’investitore potrà beneficiare dell’intera variazione positiva dell’indice se questo, nei quattro anni di durata, non avrà mai quotato al di sopra dei 1314,34 punti, livello corrispondente ad un rialzo del 70% dallo strike. In caso contrario, la partecipazione al rialzo verrà annullata e il rimborso sarà pari a 100 euro

 

[indice]

gli strike da tenere in considerazione sono
a)773,14
b)1314,34
c)463,88

adesso andiamo a costruire la figura
per avere a scad la performance positiva(anche se negativa) della variazione su a) sono 2 semplici spread verticali scad 2013
1) +1c strike a -1 c strike b
2) +1P strike a -1pstrike c

al tocco nei 4 anni di b e/o di c le opportunità di 1 e/o di 2 muoiono

significa che su b abbiamo venduto 1 call a barriera e per pagarla dobbiamo vendere lo spread 1)

su c abbiamo venduto 1 put a barriera e per pagarla dobbiamo vendere lo spread 2)

siccome noi mortali non abbiamo accesso alle opt di tipo esotico

possiamo ricavare qualcosa di simile(il payoff a scad è identico,ma nel durante cambia qualcosa)con queste 2 figure che si chiudono al tocco degli strike

x) +1c strike a -2c strike b
y) +1p strike a -2 p strike c

questa figura è sensibile al tempo e alla volatilità, avendo lo stesso payoff,scambiamo l'opportunità di chiuderla bene prima di 2013 con il rischio di chiuderla male prima del 2013

facendosela in casa al tocco di b o di c si può riposizionare il centro

tutta la figura viene finanziata con gli interessi sui 100 del bond che cmq a scad ritornano a casa

ciao marco
ps ciao cammello
leon scrive qui?

Grazie, gentile come sempre

 

[troppidebiti]

a proposito di derivati

qualcuno sa spiegarmi che significa correggere gli open interest al netto del future ftse?

 

[deltazero]

a proposito di derivati

qualcuno sa spiegarmi che significa correggere gli open interest al netto del future ftse?

dei futures

tecnicamente vorrebbe dire togliere dall oi le posizioni opposteequivalenti in strumenti diversi dello stesso possessore

ma è fattibile?

 

[troppidebiti]

dei futures

tecnicamente vorrebbe dire togliere dall oi le posizioni opposteequivalenti in strumenti diversi dello stesso possessore

ma è fattibile?

non so ho letto di sfuggita questa cosa sul fol ma non riesco a recuperare la discussione tutto sommato non mi sembra una idea stupida...si potrebbe confrontare con quello originale analizzare le differenze rispetto all' "originale" e confrontare il tutto con l' andamento del future

 

[troppidebiti]

recuperato questa è la discussione

http://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?p=22479508#post22479508


BAAAAAAAAAAAAHhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh il problema è come fare

 

[troppidebiti]

deltazero conosci il servizio di I.b.?

http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/commission.php?ib_entity=llc

porca paletta ma hai visto che commissioni

1.70 per contratto

 

[deltazero]

deltazero conosci il servizio di I.b.?

http://www.interactivebrokers.com/en/accounts/fees/commission.php?ib_entity=llc

porca paletta ma hai visto che commissioni

1.70 per contratto

no
le commissioni sono 1 delle doghe del mastello di doberainer da valutare