Fren
Forumer attivo
Re: FOR NOTHING
Ciao FREN , dissento da cio' che dici , e senza sciorinare nomi sulle figure in generis ti spiego in maniera SEMPLICE semplice come dimezzare il delta (riskio)
es: compero 10 put 37500 e le pago 160 cadauna
e pago il premio in questione pari a 4000 euri
e poi vendo 10 put 37mila a 70 cosa succede ...... che incamero 700pti limitando la spesa visto che incassero 1750 euri ed in caso il mkt sbraghera verso sud avro' la possibilita di guadagnare 5000 pti di mibo pari a 12500 euri risk /rend con 2250 euri (100 x le commisioni)impiegati ...non male
colgo l'occasione x salutare chi mi ha erudito in materia un saluto a delta0 (marco) e sergione il monegasco ti avessi dato retta oggi pagherei il capital gain e invece ....[/quote]
Sono strategie che in genere vanno portate a scadenza, le comprate vanno in money, se anche le vendute vanno in money, le prime coprono, le seconde, e fin qui va bene, gain e loss sono quantificabili all'inizio,
se aumenti il numero delle vendute, incassi qualcosa in +, ma poi dovrai vedere a scadenza, dove è l'indice quindi devi prevedere.
1)Lo spread di calendario, compravi aprile e vendevi marzo, a scadenza marzo ha perso il valore intrinseco del tempo, aprile no. Es: vendi 37500/3 put compri 37500/4put, a scadenza marzo indice 37500 tondo, risultato hai incassato il premio marzo, le put aprile sono in gain, volendo chiudi e vai al mare. stessa cosa se scadenza vale 37000, paghi 500 ma aprile e apprezata allo stesso modo.
2)Lo spread di calendario fatto al contrario, hai comprato 37500/3 put, indice a 37000 a scadenza incassi 500- premio, poi ti ritrovi con aprile 36500 venduta a 230 che vale circa il doppio quindi sei in perdita teorica, a sto punto dopo che hai incassato marzo devi gestire una perdita in aprile, con ancora le componenti tempo e indice, quanto starai ancora incollato al pc?.
Nel primo caso se hai indovinato il verso ti trovi a scadenza a gestire un gain teorico, nel secondo una perdita teorica.
Quando manca una settimana a scadenza x come operi tu, meglio andare sul mese dopo, il time decay incide meno, molto meno, se sbagli chiudi, oppure copri vendendo scadenza inferiore. Le strategie sono tante e varie, dipende se vuoi giocare col tempo o con l'indice, e prevedere prezzo/tempo, cioà dove sarà l'indice quel giorno. spero di essermi spiegato. buon weekend
PS: nothing quintuplicare un numero e raddoppiarne un altro possono dare lo stesso risultato...
smile ha scritto:[quote="Fren"
Sarebbe uno spread di calendario...... fatto al contrario. Potrebbe essere dannoso, rifletti, samurai è una cosa, kamikaze un altra
Ciao FREN , dissento da cio' che dici , e senza sciorinare nomi sulle figure in generis ti spiego in maniera SEMPLICE semplice come dimezzare il delta (riskio)
es: compero 10 put 37500 e le pago 160 cadauna
e pago il premio in questione pari a 4000 euri
e poi vendo 10 put 37mila a 70 cosa succede ...... che incamero 700pti limitando la spesa visto che incassero 1750 euri ed in caso il mkt sbraghera verso sud avro' la possibilita di guadagnare 5000 pti di mibo pari a 12500 euri risk /rend con 2250 euri (100 x le commisioni)impiegati ...non male
colgo l'occasione x salutare chi mi ha erudito in materia un saluto a delta0 (marco) e sergione il monegasco ti avessi dato retta oggi pagherei il capital gain e invece ....[/quote]
Sono strategie che in genere vanno portate a scadenza, le comprate vanno in money, se anche le vendute vanno in money, le prime coprono, le seconde, e fin qui va bene, gain e loss sono quantificabili all'inizio,
se aumenti il numero delle vendute, incassi qualcosa in +, ma poi dovrai vedere a scadenza, dove è l'indice quindi devi prevedere.
1)Lo spread di calendario, compravi aprile e vendevi marzo, a scadenza marzo ha perso il valore intrinseco del tempo, aprile no. Es: vendi 37500/3 put compri 37500/4put, a scadenza marzo indice 37500 tondo, risultato hai incassato il premio marzo, le put aprile sono in gain, volendo chiudi e vai al mare. stessa cosa se scadenza vale 37000, paghi 500 ma aprile e apprezata allo stesso modo.
2)Lo spread di calendario fatto al contrario, hai comprato 37500/3 put, indice a 37000 a scadenza incassi 500- premio, poi ti ritrovi con aprile 36500 venduta a 230 che vale circa il doppio quindi sei in perdita teorica, a sto punto dopo che hai incassato marzo devi gestire una perdita in aprile, con ancora le componenti tempo e indice, quanto starai ancora incollato al pc?.
Nel primo caso se hai indovinato il verso ti trovi a scadenza a gestire un gain teorico, nel secondo una perdita teorica.
Quando manca una settimana a scadenza x come operi tu, meglio andare sul mese dopo, il time decay incide meno, molto meno, se sbagli chiudi, oppure copri vendendo scadenza inferiore. Le strategie sono tante e varie, dipende se vuoi giocare col tempo o con l'indice, e prevedere prezzo/tempo, cioà dove sarà l'indice quel giorno. spero di essermi spiegato. buon weekend
PS: nothing quintuplicare un numero e raddoppiarne un altro possono dare lo stesso risultato...
tu stai fraintendendo.
e poi, attualmente stiamo frequentando salotti diversi.
BANZAI
