Future S&PMib: caratteristiche e comportamento ai fini di un TS (1 Viewer)

Argema

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Vorrei cercare di dare avvio, scusandomi per l'estrema lentezza dei miei interventi nelle ultime giornate, ad un pò di treads basilari per la realizzazione o il miglioramento di un TS.

Come concordato con Giuppy, che è tra gli autori dell'eccellente TS Regolo, un primo passo è quello di "sviscerare" lo strumento di trading a cui si vuole guardare.

Il primo strumento direi che possa essere il Future sul nostro indice S&PMib.

DEFINIZIONE

  • L' SPMIB future è il contratto derivato sull' indice SPMIB, l'indice dei principali 40 titoli italiani trattati alla Borsa Valori di Milano, ciascuno di essi facente parte con un peso proporzionato alla propria capitalizzazione di borsa.
  • Comprando o vendendo quindi l' SPMIB future - (con la stessa procedura con cui si compra e si vende un titolo, con la unica differenza che le contrattazioni dell' SPMIB future iniziano 10 minuti prima, ore 9.00 anzichè 9.10) - si compra o si vende contestualmente il paniere dei 40 principali titoli italiani ponderato con la capitalizzazione di ciascuno di essi, es: se il titolo Generali ha una capitalizzazione di borsa pari a 50 milioni di €uro mentre il titolo Unicredito pari a 25 milioni di €uro, il titolo Generali avrà un peso doppio rispetto al titolo Unicredito nel paniere dell' SPMIB, pertanto comprando l' SPMIB future si comprerà il doppio di azioni di Generali rispetto alle azioni di Unicredito, e così per tutti gli altri titoli componenti; oppure se la capitalizzazione complessiva dell' SPMIB è pari a 500 milioni di €uro, comprando l' SPMIB future si comprerà per un decimo azioni Generali e per un ventesimo azioni Unicredito.


Vorrei sapere da voi l'esperienza su questo strumento, come lo vedete, come si comporta, su quali Medie Mobili reagisce meglio e quando, su quali indicatori tecnici lo usereste e perchè, come si comporta nella situazione XX, e cosi via.

Insomma .. tutto quello che sapete sul SPMIB Future :up:
 

Argema

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Potrebbe essere utile questa discussione.
 

Argema

Administrator
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Ho uppato e trasferito qui quel tuo thread.

Io però volevo cercare di fare di più: captare quelle caratteristiche peculiari del nostro indice e dunque del nostro future.
Mi spiego: ciascun titolo ha le sue caratteristiche. C'è quello che ha la volatilità alta, quello che ha un comportamento lento (quindi verrebbe interpretato bene tramite medie mobili lente), quello scattoso ed isterico, etc etc etc etc.
Sono peculiarità .. e sono i veri segreti di quel titolo, ovvero quelle informazioni in grado di darci un vantaggio nel trading.

Vogliamo fare le pulci al nostro indice SPMib? Definirne certe caratteristiche, certi comportamenti storici .. certi trucchi che abbiamo appreso nel tempo e con l'osservazione?
:)
 

Petizionatore6710

Forumer storico
L'iniziativa di Argema m'intriga a sufficienza.

Se ho interpretato bene il desiderata di Argema, provo ad iniziare a collaborare con qualche annotazione:

APERTURA
Nella prima ora di contrattazione i LAP_UP vengono annullati se piccoli (soglia_UP max 200 punti) confermati se grandi. Il successo_UP é pari al 75%.
Nella prima ora di contrattazione i LAP_DOWN vengono annullati se piccoli (soglia_DOWN max 150 punti) confermati se grandi. Il successo_DOWN é pari al 70%.

I valori espressi per:
soglia_UP
successo_UP
soglia_DOWN
successo_DOWN
sono frutto di osservazioni e statistiche che andrebbero aggiornate e confermate attraverso analisi dati affidabili degli ultimi 2 anni.

Che ne pensate di un bel gruppo di lavoro ?
 

rowens

in viso veritas
Non sapendo cosa fosse il LAP_UP sono andato su Google, e sei venuto fuori tu con dei post di mesi fa. Ho visto che stai osservando questo comportamento da diverso tempo.
Cosa vuol dire <<Il successo_UP é pari al 75%.>>? Che il comportamento che hai citato è valido il 75% delle volte?
 

Petizionatore6710

Forumer storico
Non sapendo cosa fosse il LAP_UP sono andato su Google, e sei venuto fuori tu con dei post di mesi fa. Ho visto che stai osservando questo comportamento da diverso tempo.
Cosa vuol dire <<Il successo_UP é pari al 75%.>>? Che il comportamento che hai citato è valido il 75% delle volte?


Confermo.
 

Argema

Administrator
Membro dello Staff
Ciao Petizionatore, intanto questa è una caratteristica del nostro indice che neppure sospettavo :)

Spero che se ne aggiungano delle altre. :up:
Es: indicatori preferiti e perchè .. quali medie mobili e su quali periodi, etc etc.
 

Simgen

Sempre. Comunque.
L'iniziativa di Argema m'intriga a sufficienza.

Se ho interpretato bene il desiderata di Argema, provo ad iniziare a collaborare con qualche annotazione:

APERTURA
Nella prima ora di contrattazione i LAP_UP vengono annullati se piccoli (soglia_UP max 200 punti) confermati se grandi. Il successo_UP é pari al 75%.
Nella prima ora di contrattazione i LAP_DOWN vengono annullati se piccoli (soglia_DOWN max 150 punti) confermati se grandi. Il successo_DOWN é pari al 70%.

I valori espressi per:
soglia_UP
successo_UP
soglia_DOWN
successo_DOWN
sono frutto di osservazioni e statistiche che andrebbero aggiornate e confermate attraverso analisi dati affidabili degli ultimi 2 anni.

Che ne pensate di un bel gruppo di lavoro ?
hai anche la statistica sui gap? e quella dei lap li include?
 

Petizionatore6710

Forumer storico
hai anche la statistica sui gap? e quella dei lap li include?

I valori che ho espresso vanno presi come "orientativi", per poter parlare di statistiche andrebbe fatto un lavoro ex-novo a partire da "dati attendibili" dove più che fare differenze tra LAP e GAP, bisognerebbe tenere in evidenza il MACRO-TREND di riferimento, ho la sensazione che le percentuali di successo potrebbero anche migliorare.
 

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