FTSE Mib Futures Gara TS

[gioric]

ciao piadinaro!

bhe, il ts che uso l'ho scelto proprio x il basso DD (secondo me la cosa principale da guardare, sia x il capitale occorrente che x il lato psicologico)

devo dire che, oramai più di 2 anni fa, quando studiai questo ts, mi stupii x il basso DD che evidenziava

il maxDD (sia sullo storico che sul mercato reale) si aggira sui 1000 pti (sinora!)

direi che meno di cosi è difficile fare

ciò è possibile x 2 fattori
- il ts è intraday
- il ts fa poche operazioni (cercando di selezionare quelle con più forti probabilità di successo)

il lato negativo (ma nn poi tanto xchè basta aumentare i contratti), sono le performances che x forza di cose nn saranno mai eccezionali (questo nn è certo un ts x far gare)

ciao!

PS io più che puntare su un mix di ts (scelta peraltro accettabile e condivisibile), preferisco concentrarmi su un solo ts e se vedo che questo risponde alle mie aspettative, aumento il nr di contratti

 

[bj]

aggiornamento Gara TS (del TTS) sul FIB

x 1 contratto

..........................................n trades........................net profit (€)

1 TEMPESTA ......................... 138 ...............................18825
2 CAYMAN ............................ 127 ..............................18125
3 Ghibli .................................110 ...............................17450
4 FOUR .................................158............................... 15540
5 Mistral ................................141............................... 8150

mio TS intraday (fuori gara)
..............................................76.................................18310

io sul mercato reale ho usato una versione più frenata che mi ha fatto guadagnare meno

comunque, brutto anno x i ts : guadagni scarsi e sofferenze tante

Se non vi dispiace vorrei far notare che è fuorviante fare una classifica con gli euro fatti. Mi spiego: il primo ts in classifica realizza 18825 euro, a prima vista un gran bel risultato, ma con un fib sono poi 3765 punti, tutto sommato non un granchè, e se poi guardiamo il gain per operazione scopriamo che fa la bellezza di 138 operazioni, quindi circa 27 punti/operazione, POCHISSIMI.

La stessa illusione ottica si produce quando c'è chi crede di aver scoperto qualcosa di grande riducendo il Max DD, e poi si scopre che è tutto dovuto al bassissimo numero di operazioni e al basso rapporto gain/loss per operazione.

Se avete provato a eseguire ts intraday, con decine o addirittura centinaia di operazioni alla settimana, saprete che stress pazzesco sono: io per 27 punti a operazione non mi sogno neanche di provare.

Quest'anno è stato senz'altro brutto per i ts, sono d'accordo.

 

[bj]

STAT MG3 EPSILON DAL 4/1/2002 AL 1/11/2003

TOT PUNTI +11395
TOT EURO +56975 (1 fib)
TOT SEGNALI 47 (21 buoni e 26 falsi)

MAX GAIN ASSOLUTO 3900 MAX LOSS ASSOLUTO 1385

MAX GAIN CONSECUTIVO 5470 MAX LOSS CONSECUTIVO 2270

MAX GAIN MEDIO 1164 MAX LOSS MEDIO 502

SALDO PER OPERAZIONE +216 punti fib


RAPP. MAX G. ASS/MAX L. ASS. 2,815

RAPP. MAX G. CONS./MAX L. CONS. 2,409

RAPP. MAX G. MEDIO/MAX L. MEDIO 2,320



Per cortesia notate i 216 punti/operazione (non 27) e le 47 operazioni (non 138) e poi riflettete sulla qualità dei vari ts e sulla loro applicabilità pratica.



Ciao a tutti

BJ

 

[gioric]

ciao BJ

>>>Se non vi dispiace vorrei far notare che è fuorviante fare una classifica con gli euro fatti. Mi spiego: il primo ts in classifica realizza 18825 euro, a prima vista un gran bel risultato,

???
no, x niente!

nn puoi paragonare un ts ON con uno intraday

il tuo è quasi sempre sul mercato, il mio è quasi sempre flat, se mi permetti, a livello di rischio, c'è una bella differenza

poi, chiaro, meno rischio meno gain...

col tuo riesci a stare tranquillamente sul mercato con 2- 3 fibboni?
col mio si

il net profit del mio x il periodo da te considerato è di 10530 pti (nn mi pare poi malissimo e il DD è meno della metà) x 156 operazioni

claro, il profit x operaz è inferiore

 

[Ed]

col tuo riesci a stare tranquillamente sul mercato con 2- 3 fibboni?
col mio si

Gioric, o meglio Ric&Gion
ma non dire tante eresie. Tu non sai neanche quanto si paga di commissione per muovere 1 fibbone, figurarsi 2 o 3, figurarsi di stare tranquilli nel mercato con 2-3 fibboni, specie col tuo TS.
Fai una cosa utile, invece di riempire pagine a rava. Inserisci come facevi (e poi hai smesso) sul dax i segnali, poi si vede quando sei dentro con 3 fibboni quanto sei tranquillo. Certo, se li fai virtuali, io ne muovo anche 1000 e ci guadagno sempre, perché quando vo in perdita di 2000 punti li medio con altri 1000. Ma ci faccia il piacere
Ed

 

[gioric]

>>>se poi guardiamo il gain per operazione scopriamo che fa la bellezza di 138 operazioni, quindi circa 27 punti/operazione, POCHISSIMI.

anche qui, nn è che puoi paragonare un ts overN con uno intraday, ovvio che x quello ON i profitti x operazione saranno maggiori

ma questo è un anno particolare (almeno si spera) e se guardi l'equity di Tempesta (pubblicata nel sito TTS e che allego) te ne rendi subito conto

si vede che, a parte i primi mesi dell'anno, questo ts (ma il male è comune) ha girato praticamente a vuoto (gli ultimi 100 trades, cioè la maggior parte, nn sono serviti assolutamente a nulla)

se il mercato continuerà cosi (facciamoci le corna), i ts di questo tipo (sia intraday che ON - nn cambia assolutamente nulla) risulteranno totalmente inefficaci

per un periodo come questo qualche possibilità in più ce l'hanno i ts controtrend, ma a mio avviso son poco affidabili e qui è proprio il caso di dirlo: i profitti x trade son molto bassi

 

[bj]

La differenza tra overnight e intraday è stata discussa tante volte e il mio pensiero lo conoscono tutti, e ho scritto pagine intere sul mio sito in cui affronto l'argomento, perciò non mi ripeto qui; basti dire che a mio parere non c'è proprio paragone, molto meglio l'overnight.

Intraday vincente io l'ho visto da pochi, e se ne infischiavano del trend primario e anche di quello secondario, e non usavano ts, ma solo metodi e velocità, e stop loss. 80 eseguiti al giorno, pazzesco.

Chi vuole fare scalping si accomodi, ma i ts non c'entrano nulla.

Sui ts invece io dico che devono lasciarti vivere e insieme rendere qualcosa, quindi 27 punti a operazione sono un dato che non ha senso, e 138 operazioni anche, viene stravolta la funzione stessa del ts. Inoltre l'incidenza delle commissioni e dello slippage diventa molto alta, se le operazioni sono troppe e rendono troppo poco.

 

[gioric]

La differenza tra overnight e intraday è stata discussa tante volte e il mio pensiero lo conoscono tutti, e ho scritto pagine intere sul mio sito in cui affronto l'argomento, perciò non mi ripeto qui; basti dire che a mio parere non c'è proprio paragone, molto meglio l'overnight.

Intraday vincente io l'ho visto da pochi, e se ne infischiavano del trend primario e anche di quello secondario, e non usavano ts, ma solo metodi e velocità, e stop loss. 80 eseguiti al giorno, pazzesco.

Chi vuole fare scalping si accomodi, ma i ts non c'entrano nulla.

Sui ts invece io dico che devono lasciarti vivere e insieme rendere qualcosa, quindi 27 punti a operazione sono un dato che non ha senso, e 138 operazioni anche, viene stravolta la funzione stessa del ts. Inoltre l'incidenza delle commissioni e dello slippage diventa molto alta, se le operazioni sono troppe e rendono troppo poco.[/quote

mi spiace, ma nn concordo
io nn dico che è meglio l'uno o l'altro, dico che son cose diverse, con diverso profilo di rischio e che affrontano il mercato in maniera diversa

a mio avviso, entrambi possono essere ugualmente validi

 

[gioric]

tanto x fare 2 chiacchiere, nn è che voglia dimostrare nulla

equity del ts epsilon di BJ (dati dal 4/1/2002)

equity decorosa, nulla da ridire

tu dici che il ts è autoapprendente
ok, però la fase laterale se l'è presa tutta senza trarre grossi vantaggi, diciamo che nn ha perso (e nn è poso), ma nn ha trovato il modo x sfruttarla

il maxDD (x il periodo in questione) è di 2585 pti
considera che questo è il DD sui trade chiusi, ma il DD andrebbe calcolato giornalmente poichè i margini vengono verificati tutti i giorni (e il DD aumenta)

x un ts daily 2585 è un DD basso, ma considera che la vola in quest'ultimo periodo è stata molto bassa, se la vola cresce vedrai che crescerà anche il DD (probabilmente però anche gli utili)

questa è l'equity del mio intraday, stesso periodo

questo nn è autoapprendente, nn ha un algoritmo originale, anzi..., ma è in grado di guadagnare, anche se come tutti soffre le fasi laterali

il sistema è applicabilissimo al mercato (lo uso personalmente) e conidera x ogni trade una detrazione di 15 pti (comm + slippage); tale detrazione è congrua poichè sempre da me verificata sul mercato reale

cosa voglio dire?
voglio dire che nn solo i ts daily sono in grado di guadagnare e nn sono gli unici che si possono applicare al mercato

anche i ts intraday hanno una loro dignità

W I TS INTRADAY!

 

[bj]

Lungi da me di denigrare o negare che i ts intraday abbiano una loro dignità.

Io ho commentato i dati del primo in classifica della gara, e da quel che vedo il tuo lo batteva di varie lunghezze.
Se hai trovato il modo MECCANICO di avere gain in intraday mi complimento e anzi vorrei ne parlassi, almeno nei fondamentali, per capire meglio.
Io sostengo che alla lunga l'overnight è meglio ma ciò non toglie che si possa fare buone cose con l'intraday.

Ciao