FTSE Mib Futures Gli amici di Fibonacci - Cap. 1

[Macd72]

Ocio anche allo SKEW

Scusa cosa è

 

[ironclad]

Qui da me e un disastro mai vista ma roba del genere ne ha parlato anche il tg5

 

[ironclad]

sarebbe bello capirlo prima se fargli complimenti o dargli calci in ...... !!!!

Vedrai che ci faremo una idea pure noi secondo me adesso dire che c e stata l inversione e prematuro, siamo ancora a rischio di riattivazione della negativita

 

[gilles1]

Qui da me e un disastro mai vista ma roba del genere ne ha parlato anche il tg5

non riesco a capire come sia possibile che non abbiano mobilitato l'esercito

la nevicata era annunciata da 1 settimana

se le strade fossero state mantenute aperte i soccorsi sarebbero arrivati molto prima

tutto questo è incredibile

coraggio

 

[superciuk1]

Scusa cosa è

Anticipo' il crollo del 1987...lettura ultima 144..
ecco la definizione tradotta .

CBOE Indice SKEW
Introduzione al CBOE Indice SKEW ( "SKEW")

Il crollo dell'ottobre 1987 sensibilizzato gli investitori al rischio di crolli del mercato azionario e ha cambiato per sempre la loro visione di S & P 500 ® rendimenti. Gli investitori si rendono conto che S & P 500 tail risk - rischio di outlier restituisce due o più deviazioni standard al di sotto della media - è significativamente maggiore di sotto di una distribuzione lognormale. Il CBOE SKEW Index ( "SKEW") è un indice derivato dal prezzo di S & P 500 il rischio di coda. Simile a VIX ® , il prezzo di S & P 500 tail risk è calcolato dai prezzi di S & P 500 opzioni out-of-the-money. SKEW varia tipicamente da 100 a 150. Un valore dell'inclinazione pari a 100 significa che la distribuzione percepita di S & P 500 log-rendimenti è normale, e la probabilità di rendimenti di valori anomali è quindi trascurabile. Come SKEW supera 100, la coda sinistra della distribuzione S & P 500 acquista più peso, e le probabilità di rendimenti valori anomali diventano più significativo. Si può stimare queste probabilità dal valore di SKEW. Dal momento che un aumento del rischio di coda percepito aumenta la domanda relativa di put strike bassi, gli aumenti in pendenza corrispondono anche a un irripidimento generale della curva di volatilità implicite, familiari ai commercianti opzione come "skew".

 

[ironclad]

non riesco a capire come sia possibile che non abbiano mobilitato l'esercito

la nevicata era annunciata da 1 settimana

se le strade fossero state mantenute aperte i soccorsi sarebbero arrivati molto prima

tutto questo è incredibile

coraggio

guarda se mandano uomini con le pale da muratori come ho visto sui tg stiamo freschi, ci vogliono mezzi meccanici, l'esercito a questa neve gli fà una pippa!!!! Scusate!!!!

 

[ironclad]

Anticipo' il crollo del 1987...lettura ultima 144..
ecco la definizione tradotta .

CBOE Indice SKEW
Introduzione al CBOE Indice SKEW ( "SKEW")

Il crollo dell'ottobre 1987 sensibilizzato gli investitori al rischio di crolli del mercato azionario e ha cambiato per sempre la loro visione di S & P 500 ® rendimenti. Gli investitori si rendono conto che S & P 500 tail risk - rischio di outlier restituisce due o più deviazioni standard al di sotto della media - è significativamente maggiore di sotto di una distribuzione lognormale. Il CBOE SKEW Index ( "SKEW") è un indice derivato dal prezzo di S & P 500 il rischio di coda. Simile a VIX ® , il prezzo di S & P 500 tail risk è calcolato dai prezzi di S & P 500 opzioni out-of-the-money. SKEW varia tipicamente da 100 a 150. Un valore dell'inclinazione pari a 100 significa che la distribuzione percepita di S & P 500 log-rendimenti è normale, e la probabilità di rendimenti di valori anomali è quindi trascurabile. Come SKEW supera 100, la coda sinistra della distribuzione S & P 500 acquista più peso, e le probabilità di rendimenti valori anomali diventano più significativo. Si può stimare queste probabilità dal valore di SKEW. Dal momento che un aumento del rischio di coda percepito aumenta la domanda relativa di put strike bassi, gli aumenti in pendenza corrispondono anche a un irripidimento generale della curva di volatilità implicite, familiari ai commercianti opzione come "skew".

$SKEW - SharpChart

 

[ironclad]

Market Memos: SKEW out of control

 

[ironclad]

occhio che usdjpy rimbalza

Vedi l'allegato 412573

usdjpy aggiornamento

 

[ironclad]

usdjpy resistenza della media daily rossa