Io nella mia lunga vita da trader e dall'analisi della vola implicità,che rimane il mio unico indicatore a fronte di open interest e volumi sulle opzioni,ho visto anche 2 mercati particolare salire iv con una salita il 1999 e scendere la vola con una discesa inizio 2009,chi conosce bene il mercato sa che quello che sto scrivendo corrisponde a verità,ma ci sono dati a supporto di questo.
Questo per dire che non c'è nulla di assoluto nei mercati.
Detto questo vi sono dei livelli sicuramente da attenzionare,e degli indicatori come l'hv ratio che si basa sulla vola storica e confronta la vola storica a 100 periodi con quella a 6 che è sempre fuoriero di esplosioni,il vix avendo dentro tutti gli strike è come un indice medio di tutte le opzioni,mi piace di più seguire gli estremi,andandomi a controllare tutti gli strike su tutte le scadenze della vola implicità anche per sfruttrare eventuale disallineamenti,anche tra diversi mercati,giappone honk kong,dow ,cac ecc a volte ci sono differenze talmente grosse ed ingiustificate che si possono sfruttare,una vola implicita a 20 rispetto ad una a 15 su 2 mercati azionari può essere sfruttata vendendo la 20 e comprando la 15 ad esempio,è un mondo complesso ma molto bello,studiarlo fa entrare in tante opportunità che con i future in modalità lineare non si colgono.
a riguardo del vixx domenica ho inserito questo grafico, se hai TW al limite puoi vederlo meglio qui 