Gloria ai Bastardi - Cap. 1

[gipa69]

la velocita dei movimenti pero non è mai gradita soprattutto se sui cambi il dollaro corre nel rafforzarsi...

 

[Dogtown]

Notare la correlazione andamento azionario andamento del cross segno che il movimento effettuato in questi giorni è un movimento carry...
Dopo la spinta effettuata dai fondi speculativi prima short ad agosto e poi long ad ottobre sul mercato seguiti dalle ricoperture di chi era dalla parte opposta novembre non aveva piu molta spinta propulsiva al rialzo e gli indicatori sono belli gonfi... allora ecco arrivare i carry a sostenere gli indici prima del potenziale rally di fine anno alimentato dai fondi e dalle gestioni europee...

Oggi abbiamo anche correlazione cross-oil

 

[Dogtown]

la velocita dei movimenti pero non è mai gradita soprattutto se sui cambi il dollaro corre nel rafforzarsi...

Infatti, non deve rafforzarsi troppo velocemente, altrimenti la FED s'incazza

 

[gipa69]

La borsa USA fa il medesimo movimento che fa oramai da diverso tempo.. debolezza sull'apertura e poi recupero dei prezzi...

 

[gipa69]

Notare poi che il recupero USA si trasfigura nella maggiore debolezza dello Yen rispetto all'euro...

 

[gipa69]

Ed infine evidente che i carry trovano sfogo sull'azionario e sull'obbligazionario xche non sia il governativo dei paesi avanzati per cui si tratta di una versione carry speculativa...

 

[Dogtown]

Ed infine evidente che i carry trovano sfogo sull'azionario e sull'obbligazionario xche non sia il governativo dei paesi avanzati per cui si tratta di una versione carry speculativa...

...non ci ho capito una mazza

 

[DDUKE]

Il problema che fino al 29 settembre gli idnci forti oggi erano quelli debolissimi....questo è il casino ovvero il rischio che facciano l'inverso.

A dopo.

Oppalaaaaaaaaaaa

 

[DDUKE]

Serve un catalizzatore per la prossima, una cosa che metta tutti d'accordo.

 

[gipa69]

...non ci ho capito una mazza

Solitamente un carry si costruisce sul differenziale della curva dei tassi sui bond del paese in piena fase di dopa (si vende il breve e si compra il lungo) ed il guadagno si sposta sui paesi con valuta forte per sfruttarne l'ulteriore potenziale coprendosi sul cambio dove viene effettuata l'operazione.
Ora probabilmente si utilizza solo la parte a brevissimo della curva dei mercati carryati senza differenziali vista la debolezza della parte medio e lunga e si compra sempre sui mercati più forti...