Opzioni ipotesi di mkt e saluti agli amici:

[Soraya]

di buone vacanze


ritengo sia matura la discesa visto che oramai
gli orsetti sono una razza in via d'estinzione

le trimestrali le hanno snocciolate

e non sono buone
almeno quelle dei player importanti


saluti di buone vacanze

a ed , arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze

posizione :
10put strike 24mila ... 6 p24500 scadenza il 15 /08
queste le portero a scadenza (o strike) visti i premi esigui pagati

il mostro invece lo gestiro differentemente

x sergio una domanda ;

perchè le put 24mila venerdi nonostante
la perdita di 160pti sull indice hanno un riferimento più basso di giovedi????

le greche .......??

batte 25660

ciao

 

[arseniolupin]

soraya

il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito.

guarda gli ultimi 2/3 prezzi eseguiti che è meglio.

pierrone (di là) ne ha fatto un post sull'argomento e non ci ha capito un acca nemmeno lui

 

[giuseppe.d'orta]

il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito

Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".

 

[pierrone]

il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito

Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".

benchè sia una schifezza di regolamento, la cosa bella è che nemmeno lo applicano. Venerdì negli ultimi minuti ho comprato a 800 la mibo put 22000 giugno 2004, su cui c'era regolamente un market maker che quotava bid ask stretti. E il prezzo di riferimento è stato 357


siccome io penso molto male, dico che la CCG sta apposta strasottovalutando i prezzi di mibo con scadenze lunghe, in quanto con questa volatilità così bassa è un affare comprarle per rivenderle quando la volatilità sarà in futuro più alta, e per indurre qualche pollo a venderle (visto che di solito i polli non trattano queste scadenze) stanno apposta sottovalutando i prezzi di riferimento così il pollo vendendo molto meglio del prezzo di riferimento penserà di fare un affare, mentre l'affare lo faranno i market maker o chiunque le comprerà. E tutto questo (guarda un pò!) avviene da quando oltre un mese fa la volatilità implicita è crollata rendendo conveniente acquistare queste mibo.

 

[Soraya]

il riferimento delle Mib0 è un mistero inspiegabile. Come lo calcolano non l'ho mai capito

Credo che il tutto parta da un regolamento poco adatto alla pratica di mercato:

"Il prezzo di regolamento giornaliero delle opzioni è pari alla media ponderata dei prezzi dei contratti conclusasi in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

In mancanza, il prezzo di regolamento è pari alla media aritmetica delle migliori quotazioni in denaro e in lettera in un periodo, precedente la chiusura delle negoziazioni, di almeno dieci minuti.

Se non ci sono scambi né quotazioni, invece, il prezzo di regolamento è calcolato sulla base della volatilità implicita del prezzo di regolamento giornaliero della serie con prezzo di esercizio contiguo e più prossimo all'at the money".

ciao volt ....
infatti io sapevo cosi !

ma invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è

quell prezzo è il minimo di giornata
cmq grazie x la re

chissa se marco che non ho menzionato sopra(sorry) saprà la re???

buone vacanze a tutti

 

[giuseppe.d'orta]

invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è

Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.

 

[Soraya]

invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è

Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.

DISCREZIONALITà O MENO...
io le calcolo a mkt open
cmq una certezza c'è ??
è il mkt delle banane
senza chiarezza non c'è crescita .

buon trading

 

[alan1]

di buone vacanze



a ed , arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze

Grazie,
mi sciroppo una settimanina in Trentino dal 2 al 9 .

 

[Ed]

di buone vacanze


ritengo sia matura la discesa visto che oramai
gli orsetti sono una razza in via d'estinzione

le trimestrali le hanno snocciolate

e non sono buone
almeno quelle dei player importanti


saluti di buone vacanze

a ed , arsenio ,lothar , alan , aikman
paolino , gigi , e altri che ora non ricordo

buone vacanze

posizione :
10put strike 24mila ... 6 p24500 scadenza il 15 /08
queste le portero a scadenza (o strike) visti i premi esigui pagati

il mostro invece lo gestiro differentemente

x sergio una domanda ;

perchè le put 24mila venerdi nonostante
la perdita di 160pti sull indice hanno un riferimento più basso di giovedi????

le greche .......??

batte 25660

ciao

Ciao Soraya , stessa idea. Timing diverso. Infatti tu adesso vai in vacanza e io mi sciroppo il fib. In posizione scalping dalla seconda settimana di agosto.
La scadenza settembre dovrebbe essere migliore.
Saluti
Ed

 

[Il Piadinaro]

invece se guardi gli scambi vedrai che cosi non è

Infatti, se ne parlava in un thread dall'altra parte.

Credo che quel "almeno dieci minuti" lasci molta discrezionalità: "almeno dieci minuti" possono essere dieci minuti esatti o anche l'intera giornata.

DISCREZIONALITà O MENO...
io le calcolo a mkt open
cmq una certezza c'è ??
è il mkt delle banane
senza chiarezza non c'è crescita .

buon trading

Ciao Carlo,quanto al mercato delle banane tutto il mondo è paese,porcherie come quelle di oggi le hanno fatte recentemente anche sullo S&P e in passato anche sul Dax,per il resto concordo con lo spessore risicato del nostro market ma questo è un vecchio discorso.
Buone vacanze anche a te e se vieni da queste parti dai uno squillo che sei il benvenuto

P.s. io Agosto lo passo tra Bund e Dax magari in ferie ci vado quando aumenterà la vola,per la mia operatività questo mercato è l'ideale