matte
Forumer attivo
E' da diversi anni ormai che ho creato un mio TS, o meglio, più di un mio TS, ma questo è quello a cui sono più affezionato. Lo aggiorno una tantum, in excel.
Conosco bene come si creano i TS, ed espongo quindi il procedimento eseguito:
-Ho scaricato i dati dell'indice italiano da Yahoo finance, tutti quelli disponibili
-Li ho spezzati in due parti, una prima parte che copre il periodo 03/11/2003-31/12/2004, ed una seconda che copre il periodo 01/01/2005-oggi
-Ho applicato le regole di calcolo del mio TS solo sui dati della prima parte
-Ho ottimizzato le regole del TS sulla base dei risultati ottenuti, sempre lavorando solo sulla prima parte di dati
-Una volta terminata l'ottimizzazione il TS non subisce più nessun tipo di cambiamento, regole e parametri diventano ora dati non modificabili in nessun caso e per nessun motivo
-Il primo periodo di dati è da questo momento non più utilizzato/utilizzabile
-Il TS è a questo punto totalmente completo, definito, ottimizzato.
-Inizia l'applicazione del TS completo ai dati reali, sul periodo 01/01/2005-oggi, ovvero sulla seconda parte dei dati scaricati
In questo modo il TS viene creato e modellato su un insieme chiuso di dati, e applicato su un altro insieme di dati indipendente dal primo, ed aperto, in continuo aggiornamento. Creare un TS seguendo questo procedimento è l'unico modo per evitare l'errore in cui cade tipicamente ogni creatore di TS alle prime armi (me compreso, come può testimoniare il mio amico deamax, se ancora ne avesse memoria..), la sovraottimizzazione, che spinge ad ottimizzare tutte le variabili fino a quando è matematicamente impossibile migliorare il risultato finale (ovvero il rendimento del TS). E' matematicamente impossibile fare ciò perchè tutte le variabili sono già state definite dando alle loro funzioni l'unico valore che porta il massimo rendimento (vedasi ottimizzazione vincolata e/o programmazione lineare). Quindi, così facendo, nel periodo considerato, è impossibile ottenere un risultato migliore, a parità di variabili.
Dividendo la serie storica in due insieme separati ed indipendenti si evita questo grave errore, e si ottiene un backtest a tutti gli effetti perfettamente reale, pure essendo un back test. Per chi avesse ancora qualche dubbio, o per chi non abbia compreso il ragionamento sottostante, informo che sono diversi anni che aggiorno, una tantum, il TS. Ciò significa che il foglio excel che uso è stato completato nel corso del 2007 (non ricordo in che mese). Di conseguenza, i dati dal 2007 in poi sono stati inseriti periodicamente, una tantum, ed hanno quindi la stessa valenza di trades realmente eseguiti giorno per giorno (date le premesse, cioè le regole che ho seguito nella creazione del TS, tutti i dati del secondo periodo, cioè quelli relativi al periodo 01/01/2005-oggi godono di questa proprietà, ma, come detto, il ragionamento sottostante che determina questo risultato può non essere compreso (mentre, attenzione, non può non essere condiviso)).
Ebbene i convenevoli e le presentazioni sono terminate.
Al momento non trado il mio TS, per motivi di tempo e di praticità. Non sempre sono al pc nella prima mezzoretta di borsa aperta, e stesso discorso vale per la chiusura. Dato che il TS entra a mercato nella prima mezzora ed esce al valore di chiusura, è presto spiegato il mio non tradare, al momento, il TS. La ovvia ragione è l'impossibilità materiale. Per questo motivo sono poco incentivato ad aggiornarlo giorno per giorno, e infatti va sempre a finire che faccio questo lavoro ogni mese, su per giu.
Il TS, come detto, entra in posizione nella prima mezzora ed esce al valore di chiusura. Il TS si divide in 3 sottoTS; o melgio, i 3 sottoTS compongono il TS vero e proprio.
Credo di aver detto sostanzialmente tutto ciò che era necessario dire riguardo al TS, a parte il fatto che, va ribadito, è calcolato sui dati dell'indice. Ho i dati del FIB, ma per motivi di tempo non ho ancora potuto applicare il tutto sui dati del FIB a 5 minuti (posseggo questa serie dal 1996 ad oggi); presto o tardi lo farò, ma la storia di base non cambia. Cambieranno un poco gli spread FIB-INDICE in apertura e chiusura, ma lavorando su tutta la variazione giornaliera poco importa, a mio parere (il parere dei dati lo si vedrà, presto o tardi, quando userò i dati FIB).
Posto un pò di cose, specificando, ovviamente, che tutto ciò che posto si riferisce a dati del secondo periodo ovvero del periodo 01/01/2005-oggi. Il primo periodo, 03/11/2003-31/12/2004, come già detto, è stato blindato in tutto e per tutto al termine della ottimizzazione, e non è più stato modificato/modificabile.
Posto quindi:
1-Ultima riga, ovvero ultima data disponibile, dalla quale si possono vedere alcuni valori di interesse. La data (21/01/2011), i valori dell'indice corrispondenti, i valori (in grassetto) del trade della giornata in oggetto (sottoTS1: 125, sottoTS2: 180, sottoTS3: 105), e i valori progressivi dei 3 sottoTS, posti a destra dei risultati dei trades (sottoTS1: 21513, sottoTS2: 24229, sottoTS3: 30212)
2-Grafici dei 3 sottoTS nel secondo periodo di dati (ovvero del periodo REALE, cioè 01/01/2005-oggi)
3-Grafici dei 3 sottoTS nel periodo più recente (01/01/2010-21/01/2011)
4-Grafico somma di tutti e 3 i sottoTS (il cui valore, quindi, è pari alla somma dei valori elencati nel punto 1: 21513 + 24229 + 30212 = 75954)
5-Grafico della media dei 3 sottoTS (quindi l'ultimo valore è pari a, come dal punto 4: (21513 + 24229 + 30212) / 3 = (75954 / 3) = 25318)
In ultima analisi, e per chiarezza, usando tutti e 3 i sottoTS si avrebbe una MEDIA di 25318 punti nel periodo 01/01/2005-oggi per TS. E' una media tra 3 sottoTS, quindi il guadagno totale risulta essere 25318 * 3 = 75954 (appunto).
Conosco bene come si creano i TS, ed espongo quindi il procedimento eseguito:
-Ho scaricato i dati dell'indice italiano da Yahoo finance, tutti quelli disponibili
-Li ho spezzati in due parti, una prima parte che copre il periodo 03/11/2003-31/12/2004, ed una seconda che copre il periodo 01/01/2005-oggi
-Ho applicato le regole di calcolo del mio TS solo sui dati della prima parte
-Ho ottimizzato le regole del TS sulla base dei risultati ottenuti, sempre lavorando solo sulla prima parte di dati
-Una volta terminata l'ottimizzazione il TS non subisce più nessun tipo di cambiamento, regole e parametri diventano ora dati non modificabili in nessun caso e per nessun motivo
-Il primo periodo di dati è da questo momento non più utilizzato/utilizzabile
-Il TS è a questo punto totalmente completo, definito, ottimizzato.
-Inizia l'applicazione del TS completo ai dati reali, sul periodo 01/01/2005-oggi, ovvero sulla seconda parte dei dati scaricati
In questo modo il TS viene creato e modellato su un insieme chiuso di dati, e applicato su un altro insieme di dati indipendente dal primo, ed aperto, in continuo aggiornamento. Creare un TS seguendo questo procedimento è l'unico modo per evitare l'errore in cui cade tipicamente ogni creatore di TS alle prime armi (me compreso, come può testimoniare il mio amico deamax, se ancora ne avesse memoria..), la sovraottimizzazione, che spinge ad ottimizzare tutte le variabili fino a quando è matematicamente impossibile migliorare il risultato finale (ovvero il rendimento del TS). E' matematicamente impossibile fare ciò perchè tutte le variabili sono già state definite dando alle loro funzioni l'unico valore che porta il massimo rendimento (vedasi ottimizzazione vincolata e/o programmazione lineare). Quindi, così facendo, nel periodo considerato, è impossibile ottenere un risultato migliore, a parità di variabili.
Dividendo la serie storica in due insieme separati ed indipendenti si evita questo grave errore, e si ottiene un backtest a tutti gli effetti perfettamente reale, pure essendo un back test. Per chi avesse ancora qualche dubbio, o per chi non abbia compreso il ragionamento sottostante, informo che sono diversi anni che aggiorno, una tantum, il TS. Ciò significa che il foglio excel che uso è stato completato nel corso del 2007 (non ricordo in che mese). Di conseguenza, i dati dal 2007 in poi sono stati inseriti periodicamente, una tantum, ed hanno quindi la stessa valenza di trades realmente eseguiti giorno per giorno (date le premesse, cioè le regole che ho seguito nella creazione del TS, tutti i dati del secondo periodo, cioè quelli relativi al periodo 01/01/2005-oggi godono di questa proprietà, ma, come detto, il ragionamento sottostante che determina questo risultato può non essere compreso (mentre, attenzione, non può non essere condiviso)).
Ebbene i convenevoli e le presentazioni sono terminate.
Al momento non trado il mio TS, per motivi di tempo e di praticità. Non sempre sono al pc nella prima mezzoretta di borsa aperta, e stesso discorso vale per la chiusura. Dato che il TS entra a mercato nella prima mezzora ed esce al valore di chiusura, è presto spiegato il mio non tradare, al momento, il TS. La ovvia ragione è l'impossibilità materiale. Per questo motivo sono poco incentivato ad aggiornarlo giorno per giorno, e infatti va sempre a finire che faccio questo lavoro ogni mese, su per giu.
Il TS, come detto, entra in posizione nella prima mezzora ed esce al valore di chiusura. Il TS si divide in 3 sottoTS; o melgio, i 3 sottoTS compongono il TS vero e proprio.
Credo di aver detto sostanzialmente tutto ciò che era necessario dire riguardo al TS, a parte il fatto che, va ribadito, è calcolato sui dati dell'indice. Ho i dati del FIB, ma per motivi di tempo non ho ancora potuto applicare il tutto sui dati del FIB a 5 minuti (posseggo questa serie dal 1996 ad oggi); presto o tardi lo farò, ma la storia di base non cambia. Cambieranno un poco gli spread FIB-INDICE in apertura e chiusura, ma lavorando su tutta la variazione giornaliera poco importa, a mio parere (il parere dei dati lo si vedrà, presto o tardi, quando userò i dati FIB).
Posto un pò di cose, specificando, ovviamente, che tutto ciò che posto si riferisce a dati del secondo periodo ovvero del periodo 01/01/2005-oggi. Il primo periodo, 03/11/2003-31/12/2004, come già detto, è stato blindato in tutto e per tutto al termine della ottimizzazione, e non è più stato modificato/modificabile.
Posto quindi:
1-Ultima riga, ovvero ultima data disponibile, dalla quale si possono vedere alcuni valori di interesse. La data (21/01/2011), i valori dell'indice corrispondenti, i valori (in grassetto) del trade della giornata in oggetto (sottoTS1: 125, sottoTS2: 180, sottoTS3: 105), e i valori progressivi dei 3 sottoTS, posti a destra dei risultati dei trades (sottoTS1: 21513, sottoTS2: 24229, sottoTS3: 30212)
2-Grafici dei 3 sottoTS nel secondo periodo di dati (ovvero del periodo REALE, cioè 01/01/2005-oggi)
3-Grafici dei 3 sottoTS nel periodo più recente (01/01/2010-21/01/2011)
4-Grafico somma di tutti e 3 i sottoTS (il cui valore, quindi, è pari alla somma dei valori elencati nel punto 1: 21513 + 24229 + 30212 = 75954)
5-Grafico della media dei 3 sottoTS (quindi l'ultimo valore è pari a, come dal punto 4: (21513 + 24229 + 30212) / 3 = (75954 / 3) = 25318)
In ultima analisi, e per chiarezza, usando tutti e 3 i sottoTS si avrebbe una MEDIA di 25318 punti nel periodo 01/01/2005-oggi per TS. E' una media tra 3 sottoTS, quindi il guadagno totale risulta essere 25318 * 3 = 75954 (appunto).
....ti dico cosa ho capito io:
