La mattanza............

[marco_1962]

Guardando i cot sul mini sp vedo che gli small sono nella norma. Sono leggermente bullish.
La cosa che salta all'occhio è invece il comportamento dei large. Si sono shortati decisamente tutta la recente gamba rialzista.
Da marzo 2010 erano più o meno neutrali, ed erano long da fine 2008


Che ne pensi ?

Penso che dopo averli studiati per mesi sono arrivato alla conclusione che su sp500 analizzare i cot è molto fuorviante perchè non capisci mai se stanno coprendo o investendo.

Ora c'è l'sp500 consolidated che mette insieme future e mini, ma è partito da poco e si può calcolare solo l'RSI.

Allora guardo altri strumenti, ad esempio il Russel2000 dove il comportamento dei large è analogo ai prezzi e il Vix (stessa roba).

In questo momento la situazione dei large è questa.

Su euro l'RSI scende dall'ipercomprato e rompe la media a 9 periodi.

Su dollaro l'inverso, dove sono in accumulo da settimane.

Su vix sono in accumulo da settimane come sul gas (e si vede no?)

Sulle commodities erano in ritirata, ma gli ultimi dati si riferiscono alla settimana del qe2 percui c'è stata una botta up praticamente su tutto.

Ciao

PS: Non è vera la storia che il large vanno a rimorchio dei prezzi, sui bottom anticipano.

 

[ExOceT]

PS: Non è vera la storia che il large vanno a rimorchio dei prezzi, sui bottom anticipano.

2007 : I large si girano short a Febbraio

2008 : I large si girano long a Novembre

2009: I large sono sempre long

2010 : Large long fino a metà marzo, neutrali (alternano short e long con piccole esposizioni) fino a luglio. Short decisi da settembre 2010 .

 

[thedreamer]

Stavo pensando che posizioni nette di 200.000 contratti long o short che siano, rappresentano solo il 10% in media dei soli contratti scambiati in un giorno del future e-mini 500...

 

[treno]

----------- aperta posizione corta a 20.862 di indice fituso ----------

chiusa posizione corta a 20.736 di indice fituso

lascio il testimone alla posizione aperta a 20.700 di indice fituso

 

[treno]

.......lo stoccafisso dovrebbe realizzare il massimo fuori conteggio entro domani sera .........

si è realizzato il massimo fuori conteggio del maintrend per lo stoccafisso .
primo target 2690 , coincidente con il ritracciamento di fibonacci del 62% min-max del trimestrale in corso

 

[nicky77]

Il grafico dell'ultimo mese del cross eurodollaro mostra in maniera abbastanza chiara un megaphone top del quale imho ora stiamo disegnando l'estremità inferiore. A mio avviso da qua più o meno si torna verso 1.40 a fare onda 2 di breve. Poi il finimondo. Scommetto che a dare il là al rimbalzo saranno le 4 minchiate che dichiareranno al G20...

 

[Nonsoniente]

Ciao Treno se vorrai rispondermi che target hai per la chiusura della trimestrale, mi riferisco al ns indice? sopra o sotto 19280 chiusura di quello precedente?

Ciao Mauro.

 

[jhn1966]

La MATTANZA è PARTITA ?

.... O si pesca a strascico ??

 

[nicky77]

. A mio avviso da qua più o meno si torna verso 1.40 a fare onda 2 di breve.

Precisamente per me il primo impulso ribassista ci porterà fino a 1.35. Poi 1.40...poi i ns libri (parlo dell'Italia...) in tribunale...

 

[treno]

.....sopra o sotto 19280 chiusura di quello precedente?..........

se fa tre mensili sicuramente sotto , se ne fa 2 siamo al limite