long isoalpha di posizione (3 lettori)

[Peterbags]

sistematicamente rimpingua le put che, in quanto scadute otm, vanno via via rimpiazzate. In pratica però ogni mese vende put, o perché scadute otm, ed è ovvio il motivo, o perché sono da rollare in quanto itm. Cambierà nel corso del tempo il quantitativo, nel senso che ci saranno mesi che apre più put ed altre volte poche, rispetto al normale, e questo potrebbe verificarsi dopo un forte ribasso, che costringendo a rollare a 6/12 mesi e più e su più titoli sposta tutto o in parte (a quel punto rollaggio) a 6/12 mesi. Mi vien solo un dubbio quando rolla a 6/12 mesi, rolla comunque ad 1 mese (come storia a se)? Forse avrò fatto un casino

 

[aldiladellaldiqua]

in effetti poteva essere poco chiaro l'ho riscritto, spero sia più chiaro

 

[Peterbags]

in effetti poteva essere poco chiaro l'ho riscritto, spero sia più chiaro

grazie...
ora e' piu' chiaro

 

[mrmister]

buongiorno,

siamo in vista della scadenza e sembra che le opzioni chiuderanno bene...quindi immagino che a questo punto tranne eventi eccezionali le faremo scadere...

nel frattempo una domanda su come varia il valore theta in base alla scadenza....di base il theta tenderà a salire man mano che ci avviciniamo alla scadenza, ma mi chiedevo se il theta a parità di scadenza e strike tende ad assumere valori diversi per la call e la put...

il dubbio mi è venuto utilizzando un software di valutazione delle opzioni, che calcola le varie greche.

A partire dalla scadenza di giugno 2020 per l'indice mi riporta valori del theta maggiori per le put rispetto alle call...
esempio giugno 2020 strike 22000 call -2 , put -3,18 , settembre 2020 stesso strike call -1,74, put -2,74...

ho provato a verificare su borsa italia e li inveve i valori del theta sono perfettamente uguali per put e call....da qui il dubbio dice il vero il software che riporta valori diversi o il sito di borsa italia che riporta valori perfettamente
uguali? ( anche quest'ultima mi pare una semplificazione perchè nella realtà i valori non potranno mai essere perfettamente uguali...

corretto... avevo invertito i valori del theta...

 

[arseniolupin]

mrmister

mi sa che hai inserito valori errati . il theta erve a capire come varia il valore delle options con l'avvicinarsi a scadenza .
indi l'opzione perderà il valore del theta ogni giorno che passa . a prescindere cal o put

 

[mrmister]

mrmister

mi sa che hai inserito valori errati . il theta erve a capire come varia il valore delle options con l'avvicinarsi a scadenza .
indi l'opzione perderà il valore del theta ogni giorno che passa . a prescindere cal o put

si ...esatto...è quello che ho scritto....

su giugno 2020 la call perde -2 (s'intende punti quindi *2,5 = circa 5€) aql giorno, la put perde -3,18 (quindi circa 7,95€ )

borsa italia invece indica perdita di € 6,39 al giorno per entrambe...

 

[arseniolupin]

Io invece penso alle posizioni da aprire sulla scadenza K

La riflessione è sulle L ... avendo grossomodo perso il 50% del valore conviene tenerle aperte?

io si , lascio sempre aperto perchè non ho nessuna intenzione di farci trading, il mio obiettivo è guardarle il meno possibile con la tendenza al mai
ne parliamo giovedì

 

[arseniolupin]

Ed io convengo con te ma la domanda era d'obbligo fartela.
Quando ti ho chiesto se eri disponibile a seguirmi/ci era proprio con questo spirito che volevo imparare ... aprire posizioni e guardarle il meno possibile e no trading!
Thank you

se oggi fosse giovedì indi a prezzi visti , morirebbe tutto il nostro ottobre e venderei le basi novembre dove non abbiamo "rendita".
giovedì ci pensiamo

 

[pacu83]

Arsenio ma su Tenaris non operi? sembrano quelle azioni che momentaneamente sono sottovalutate
Sta a 9.30... ed una put 9.50 da 0.70 o la 9 da .50

 

[arseniolupin]

Arsenio ma su Tenaris non operi? sembrano quelle azioni che momentaneamente sono sottovalutate
Sta a 9.30... ed una put 9.50 da 0.70 o la 9 da .50

in questo momento in real no . ( ho già abbastanza roba e non voglio aumentare esposizione ) . in paper se vogliamo si .... ma in paper trading abbiamo già stm e ucg.
visto che le facciamo solo per esempio operativo sono state scelte quasi a caso e non su fondamentali o ragionamenti profondi