long isoalpha di posizione
- Creatore Discussione novi70
- Data di Inizio
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
in effetti poteva essere poco chiaro l'ho riscritto, spero sia più chiaro
Peterbags
Nuovo forumer
mrmister
Forumer storico
buongiorno,
siamo in vista della scadenza e sembra che le opzioni chiuderanno bene...quindi immagino che a questo punto tranne eventi eccezionali le faremo scadere...
nel frattempo una domanda su come varia il valore theta in base alla scadenza....di base il theta tenderà a salire man mano che ci avviciniamo alla scadenza, ma mi chiedevo se il theta a parità di scadenza e strike tende ad assumere valori diversi per la call e la put...
il dubbio mi è venuto utilizzando un software di valutazione delle opzioni, che calcola le varie greche.
A partire dalla scadenza di giugno 2020 per l'indice mi riporta valori del theta maggiori per le put rispetto alle call...
esempio giugno 2020 strike 22000 call -2 , put -3,18 , settembre 2020 stesso strike call -1,74, put -2,74...
ho provato a verificare su borsa italia e li inveve i valori del theta sono perfettamente uguali per put e call....da qui il dubbio dice il vero il software che riporta valori diversi o il sito di borsa italia che riporta valori perfettamente
uguali? ( anche quest'ultima mi pare una semplificazione perchè nella realtà i valori non potranno mai essere perfettamente uguali...
corretto... avevo invertito i valori del theta...
siamo in vista della scadenza e sembra che le opzioni chiuderanno bene...quindi immagino che a questo punto tranne eventi eccezionali le faremo scadere...
nel frattempo una domanda su come varia il valore theta in base alla scadenza....di base il theta tenderà a salire man mano che ci avviciniamo alla scadenza, ma mi chiedevo se il theta a parità di scadenza e strike tende ad assumere valori diversi per la call e la put...
il dubbio mi è venuto utilizzando un software di valutazione delle opzioni, che calcola le varie greche.
A partire dalla scadenza di giugno 2020 per l'indice mi riporta valori del theta maggiori per le put rispetto alle call...
esempio giugno 2020 strike 22000 call -2 , put -3,18 , settembre 2020 stesso strike call -1,74, put -2,74...
ho provato a verificare su borsa italia e li inveve i valori del theta sono perfettamente uguali per put e call....da qui il dubbio dice il vero il software che riporta valori diversi o il sito di borsa italia che riporta valori perfettamente
uguali? ( anche quest'ultima mi pare una semplificazione perchè nella realtà i valori non potranno mai essere perfettamente uguali...
corretto... avevo invertito i valori del theta...
arseniolupin
Forumer storico
mrmister
mi sa che hai inserito valori errati . il theta erve a capire come varia il valore delle options con l'avvicinarsi a scadenza .
indi l'opzione perderà il valore del theta ogni giorno che passa . a prescindere cal o put
mi sa che hai inserito valori errati . il theta erve a capire come varia il valore delle options con l'avvicinarsi a scadenza .
indi l'opzione perderà il valore del theta ogni giorno che passa . a prescindere cal o put
mrmister
Forumer storico
si ...esatto...è quello che ho scritto....
su giugno 2020 la call perde -2 (s'intende punti quindi *2,5 = circa 5€) aql giorno, la put perde -3,18 (quindi circa 7,95€ )
borsa italia invece indica perdita di € 6,39 al giorno per entrambe...
arseniolupin
Forumer storico
io si , lascio sempre aperto perchè non ho nessuna intenzione di farci trading, il mio obiettivo è guardarle il meno possibile con la tendenza al mai
ne parliamo giovedì
arseniolupin
Forumer storico
se oggi fosse giovedì indi a prezzi visti , morirebbe tutto il nostro ottobre e venderei le basi novembre dove non abbiamo "rendita".
giovedì ci pensiamo
arseniolupin
Forumer storico
in questo momento in real no . ( ho già abbastanza roba e non voglio aumentare esposizione ) . in paper se vogliamo si
.... ma in paper trading abbiamo già stm e ucg.visto che le facciamo solo per esempio operativo sono state scelte quasi a caso e non su fondamentali o ragionamenti profondi