Trading_Systems: le basi LTS Futures : per gli amministratori del sito

[Louis]

Ciao, invece se dovesse salire shortrebbe un tick sopra 16141?

si, perfetto. lo stesso vale per tutti gli altri strumenti.
in sostanza l'ho chiamato futures perché io uso i futures, ma è chiaro che quando il nostro chart sale sopra di 1 tick a 16141, il future ha certamente un valore diverso, ma essendo in realtime, basta shortare il mini sulla tua piattaforma.
Noterete certamente che il sistema non è da scalpers, fa poche operazioni. questo però, sfortunatamente, gli rende merito per quando verrà applicata la tobin tax

 

[third wave]

per vedere la uniformita mi dici qual è il minimo del derivato fuzzi mib index che regolare su borsa italiana è stato alle 9, 18 di 15700 nonche dell'indice, sulle tua net dania?

 

[Louis]

per vedere la uniformita mi dici qual è il minimo del derivato fuzzi mib index che regolare su borsa italiana è stato alle 9, 18 di 15700 nonche dell'indice, sulle tua net dania?

il minimo su netdania è stato 15723, ma perché non apri anche tu la piattaforma e ti regoli?
mi sembra la cosa più semplice.
se poi succede che tu operi e LTS non opera?
io, personalmente, aspetto sempre che netdania batta il livello. spesso anzi ci si guadagna in slippage, nel senso che compri o vendi ad un prezzo più vantaggioso.

 

[mhq]

se poi succede che tu operi e LTS non opera?
io, personalmente, aspetto sempre che netdania batta il livello. spesso anzi ci si guadagna in slippage, nel senso che compri o vendi ad un prezzo più vantaggioso.

Ma come potrebbe non operare? Se il livello viene raggiunto lo è indipedentemente dalla piattaforma, a meno che la piattaforma sia scadente.

 

[claudios]

....io uso i futures...

quindi,
ad esempio,
per il ftsemib future
alle 1740 finisce la tua operatività anche se il netdania prosegue anche oltre

 

[sirios]

informazioni

Non so se chiedo troppo ma si potrebbe postare qualche equity un pò più lunga (5-10 anni), giusto per vedere cosa si rischia in periodi di forte trend.
In questi ultimi mesi TS come questo sembrano risolvere molti problemi.. lateralità e tasse.... ma se parte un trend..!!
Per il resto complimenti.

 

[Louis]

Ma come potrebbe non operare? Se il livello viene raggiunto lo è indipedentemente dalla piattaforma, a meno che la piattaforma sia scadente.

provo a risponderti. il minimo del futures mib stamattina è stato di 15700 e netdania ha battuto 15723. sembrerebbe che ci siano 23 punti di differenza, così si mette in acquisto a 15480+23=15505. potrebbe succedere che per qualche ragione (spike su derivato e non su netdania ad esempio) il derivato batte 15505 ma netdania non batte 15480 e quindi il sistema non entra long ma tu sì. ripeto, il modo più semplice è vedere cosa batte netdania e quando lo batte. se questa è una difficoltà, ad esempio perché non si può stare tutto il giorno alla piattaforma e si lasciano ordini sul mercato, allora potrebbe essere giusto lasciare l'ordine a 15505, prendendosi un minimo di rischio di non vedersi eseguito.

quindi,
ad esempio,
per il ftsemib future
alle 1740 finisce la tua operatività anche se il netdania prosegue anche oltre

netdania sullo strumento ITA40 si ferma alle 17:40. quello che vedi dopo è la ripetizione di stessi valori. quindi quando milano chiude, chiude anche su netdania

Non so se chiedo troppo ma si potrebbe postare qualche equity un pò più lunga (5-10 anni), giusto per vedere cosa si rischia in periodi di forte trend.
In questi ultimi mesi TS come questo sembrano risolvere molti problemi.. lateralità e tasse.... ma se parte un trend..!!
Per il resto complimenti.

ci sono difficoltà tecniche a fare un back test. ad esempio, in giornate di forte volatilità e rapidi cambi di fronte, può succedere che vadano eseguiti più volte gli stessi segnali e pertanto occorrerebbero delle serie con valori a 1 minuto e far girare il sistema (che non è semplice come sembra) per tutti i giorni. insomma occorrerebbe la scrittura di un apposito programma di testing che non ho tempo di fare. mi dispiace. vedremo come si comporta alla prossima direzionalità. secondo me non dovrebbe mancare molto e credo sia in giù.

 

[mhq]

provo a risponderti. il minimo del futures mib stamattina è stato di 15700 e netdania ha battuto 15723. sembrerebbe che ci siano 23 punti di differenza, così si mette in acquisto a 15480+23=15505. potrebbe succedere che per qualche ragione (spike su derivato e non su netdania ad esempio) il derivato batte 15505 ma netdania non batte 15480 e quindi il sistema non entra long ma tu sì. ripeto, il modo più semplice è vedere cosa batte netdania e quando lo batte. se questa è una difficoltà, ad esempio perché non si può stare tutto il giorno alla piattaforma e si lasciano ordini sul mercato, allora potrebbe essere giusto lasciare l'ordine a 15505, prendendosi un minimo di rischio di non vedersi eseguito.

Scusa ma non ti seguo. Se un titolo o un indice battono un prezzo o fanno una spike, quel prezzo e quella spike devono essere calcolati, e lo devono essere esattamente (cioè al minuto secondo) in cui accadono. Far girare trading system su piattaforme imprecise (addirittura 23 punti??) porta alla rovina certa oltre alla impossibilità di effettuare backtest su piani temporali idonei al timeframe selezionato (sul daily, per esempio, dieci anni sono il minimo accettabile).
Il sistema deve essere replicabile su ogni piattaforma, fatte salve le necessarie traduzioni del codice. Fossi in te lo tradurrei per una piattaforma tipo Tradestation o anche Visual Trader ed effettuerei tutte le valutazioni del caso, dal backtest alla Walk Forward eccetera.
Mi pare di capire che non sei nemmeno a conoscenza del drawdown del sistema.

 

[Louis]

Scusa ma non ti seguo. Se un titolo o un indice battono un prezzo o fanno una spike, quel prezzo e quella spike devono essere calcolati, e lo devono essere esattamente (cioè al minuto secondo) in cui accadono. Far girare trading system su piattaforme imprecise (addirittura 23 punti??) porta alla rovina certa oltre alla impossibilità di effettuare backtest su piani temporali idonei al timeframe selezionato (sul daily, per esempio, dieci anni sono il minimo accettabile).
Il sistema deve essere replicabile su ogni piattaforma, fatte salve le necessarie traduzioni del codice. Fossi in te lo tradurrei per una piattaforma tipo Tradestation o anche Visual Trader ed effettuerei tutte le valutazioni del caso, dal backtest alla Walk Forward eccetera.
Mi pare di capire che non sei nemmeno a conoscenza del drawdown del sistema.

io ti ho dato tutti gli elementi per valutare il sistema.
il sistema sta là, è gratuito e ognuno può seguirlo anche solo per vedere come funziona. il back test non si può eseguire. il test è fatto in realtime e il max ddown è 6001 euro al momento. non sono d'accordo che un back test di un lungo periodo di tempo metta al riparo un sistema dal suo fallimento. anzi, non sono neanche molto convinto che un back test serva a qualcosa, ma questo riconosco che è un mio punto di vista.
i segnali sono tutti autentici e scattano sul verificarsi delle condizioni di prezzo sulla piattaforma netdania.
altre cose che mi chiedi, non le comprendo io e non saprei cosa risponderti.

 

[mhq]

io ti ho dato tutti gli elementi per valutare il sistema.
il sistema sta là, è gratuito e ognuno può seguirlo anche solo per vedere come funziona. il back test non si può eseguire. il test è fatto in realtime e il max ddown è 6001 euro al momento.
i segnali sono tutti autentici e scattano sul verificarsi delle condizioni di prezzo sulla piattaforma netdania.
altre cose che mi chiedi, non le comprendo io e non saprei cosa risponderti.

Scusa ma in realtà gli elementi per valutare il sistema non li hai neppure tu. Bada che non sto mettendo in discussione la gratuità o l'autenticità dei dati, ma il fatto che senza un backtest e la valutazione quantomeno del DD e dell'average trade in un periodo storico significativo non è possibile infierire alcunchè sulla validità o meno del sistema. Ad oggi, l'unica cosa che si può dire è che da febbraio il sistema ha funzionato, ma non si sa nulla da febbraio a dieci anni prima e conseguentemente manca una cosa fondamentale: il calcolo della probabilità che da domani continuerà a funzionare. Un DD di 6001 o di seimilioni o di 60 euro non da alcuna informazione in un periodo cosi breve. Quanto mi posso aspettare di perdere? Fino a che DD posso arrivare senza preoccuparmi?, Quanto capitale iniziale devo disporre per far funzionare il sistema? Quale percentuale di gain/anno mi posso attendere? Quando devo definire che il sistema non funziona più e devo modificarlo o abbandonarlo?
Credo tu abbia voluto postare qui il tuo lavoro anche per discuterne e queste sono tutte domande che necessitano di una risposta prima di andare a mercato. Nessun problema se non te le sei fatte ma se ti va può essere un buon momento