modello GARCH per vola implicita Mibo

[Pek]

grazie Pek per la segnalazione del link con la vola Eurostokk
molto utile per disegnare gli smiles e farne una analisi

Ovviamente...
...potresti dirmi come

per la verifica di regolo però penso di riuscire pian piano a rilevare tutta la vola implicita ATM

ti allego copia del file ad oggi-- grafico excel

in blu vola implicita
in arancio, vola storica

dalla vola implicita si ricava il prezzo della opzione alla giornata scelta
direi approssimativo ma accettabile

quale arco temporale pensi sia sufficiente per un risultato statisticamente utile?
grazie

Il problema secondo me non è l'arco temporale,ma i trade che suddivisi classificati per
vola,long,short,win,loss e magari anche per sottosistema utilizzato diventano troppo
pochi

http://62.149.194.177/forum/viewtopic.php?t=20840&postdays=0&postorder=asc&&start=194

 

[f4f]

Il problema secondo me non è l'arco temporale,ma i trade che suddivisi classificati per
vola,long,short,win,loss e magari anche per sottosistema utilizzato diventano troppo
pochi

http://62.149.194.177/forum/viewtopic.php?t=20840&postdays=0&postorder=asc&&start=194

per lo smile, cercando delle relazioni tra le diverse scadenza.... se ho letto bene,



almeno all'inizio
i trade non li suddividerei per vola ma solo per strategia , cioè, ad esempio ,
acq opzione ATM ( call se long, put se short)
la vola è una variabile dipendente ... quellla che c'è , la pago



più corretto sarebbe dividera la vola in tre fasce
sotto-la-media media sopra-la-media

e ottimizzare tre strategie ad hoc, una per ogni livello di vola
esempio
acq opzioneATM ,
vertical spread ( 500punti, 1000 punti, a 1 mese, a due mesi),
covered call ,
ecc ecc

ma ci vuole più tempo..... diciamo una fase 2