Neofita sulla Regolo suite

[Lolandese]

Ciao a tutti. Sono un utente (diciamo studioso per ora) relativamente
recente di Regolo B e fratelli e un partecipante recentissimo di questo
forum. Me li sono implementati su TradeStation in tutte le versioni e ho cominciato un testing massiccio.
Prima di tutto, i miei complimenti agli ideatori e a coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo sistema: e' una forza.
Come seconda cosa, ho cominciato a fare qualche ricalibrazione, provato
ottimizzazione, etc. Ad esempio, ho provato a ottimizzare Regolo K invece che da fine '94 da meta' 2000, e ho visto che cambiando leggermente i parametri si sarebbe potuto evitare il drawdown delle ultime operazioni.
- Pensate sia sensato ricalibrare ogni tanto il sistema?
- e se si', qual e' secondo voi un buon periodo di calibrazione?

Vi ringrazio e vi saluto tutti.

 

[alan1]

Ciao a tutti. Sono un utente (diciamo studioso per ora) relativamente
recente di Regolo B e fratelli e un partecipante recentissimo di questo
forum. Me li sono implementati su TradeStation in tutte le versioni e ho cominciato un testing massiccio.
Prima di tutto, i miei complimenti agli ideatori e a coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questo sistema: e' una forza.
Come seconda cosa, ho cominciato a fare qualche ricalibrazione, provato
ottimizzazione, etc. Ad esempio, ho provato a ottimizzare Regolo K invece che da fine '94 da meta' 2000, e ho visto che cambiando leggermente i parametri si sarebbe potuto evitare il drawdown delle ultime operazioni.
- Pensate sia sensato ricalibrare ogni tanto il sistema?
- e se si', qual e' secondo voi un buon periodo di calibrazione?

Vi ringrazio e vi saluto tutti.

La filosofia di Regolo è stata ben spiegata in passato sul FOL.

Se non vi fosse tale filosofia si potrebbe dire che Regolo è troppo ottimizzato, ed avrebbe ragione Meres che lo critica.

Quello che Meres non sa è che Regolo non è stato concepito come si fa di solito con i TS, pertanto le considerazioni tecniche che lui fa non sono pertinenti.

Regolo si basa sullo studio della dinamica dell'indice Italiano, in funzione della sua precipua composizione che lo costringe a muoversi entro determinati vincoli;
i parametri entro i quali si può procedere per l'ottimizzazione sono limitati da queste considerazioni.

Regolo rimane valido finchè tali presupposti sono esauditi,
e tali presupposti sono esauditi da tutta la serie storica del Fib.

Questo è il motivo per cui Regolo funziona da 2 anni pur essendo apparentemente in palese overfitting.

Procedere all'ottimizzazione periodale significa venir meno alla filosofia iniziale ed incanalarsi nella solita tecnica da tutti utilizzata.

 

[Lolandese]

Grazie del chiarimento. Mi mancava questo aspetto, ma spiega
il perche' provandolo su altri indici non funziona.

Ciao.

 

[alan1]

Grazie del chiarimento. Mi mancava questo aspetto, ma spiega
il perche' provandolo su altri indici non funziona.

Ciao.

E' implicito in quello che è scritto sopra,
Regolo non è un TS di tipo robusto,
tuttavia non è ottimizzato secondo i canoni classici, o perlomeno lo è solo in parte,

gli indicatori utilizzati e la forchetta di escursione prevista scaturiscono da un'analisi preventiva della reattività specifica del mercato italiano, dalle sue componenti cicliche e volatili.


Ciò naturalmente non garantisce i risultati futuri, semplicemente l'approccio progettuale di Regolo non è quello classico, sebbene poi si sia intervenuti con aggiustamenti di tipo tradizionale.