Nessuno è mai al sicuro

[salva_trader]

Con 2 a 1 però rimani sovraesposto per 10 dollari su ES

Non cerchiamo un equity spread gianni.
Cerchiamo una strategia basata sul margine ridotto e sul fatto che 2NQ si stanno muovendo al ribasso meno velocemente di ES quando i mercati scendono e si muovono più velocemente al rialzo di ES quando i mercati salgono (vedi i dati pubblicati da Andy). Con un equity spread i movimenti sarebbero nulli.
Supponiamo che il CME, come fino a qualche tempo fa, ci garantisca un margine ridotto dell'80% per lo spread nelle proporzioni che ho indicato: 2NQ + 1ES. In questo caso avremmo un prelievo dal conto di $ 7000 per i 2 NQ -80% + $ 5625 - 80% = $ 2525.
Ora osserva il grafico che ho pubblicato; noterai che lo spread a dicembre 2008 era $ 2950 circa (se fatto con le proporzioni che ho previsto). Ora è a circa $ 13800. Lo spread si è allargato di $ 10850. Entrare in dicembre su questo spread avrebbe portato ad un profitto sulla carta di $ 10850 con un impegno di capitale di $ 2525. Oltre il 400%

Se ti è chiaro il meccanismo puoi iniziare a fare spread trading

N.B. Sembra facile a parole dopo aver visto il grafico, la realtà è tutta un'altra cosa. Però il concetto di fondo è questo.

 

[Ronzy2001]

Non cerchiamo un equity spread gianni.
Cerchiamo una strategia basata sul margine ridotto e sul fatto che 2NQ si stanno muovendo al ribasso meno velocemente di ES quando i mercati scendono e si muovono più velocemente al rialzo di ES quando i mercati salgono (vedi i dati pubblicati da Andy). Con un equity spread i movimenti sarebbero nulli.
Supponiamo che il CME, come fino a qualche tempo fa, ci garantisca un margine ridotto dell'80% per lo spread nelle proporzioni che ho indicato: 2NQ + 1ES. In questo caso avremmo un prelievo dal conto di $ 7000 per i 2 NQ -80% + $ 5625 - 80% = $ 2525.
Ora osserva il grafico che ho pubblicato; noterai che lo spread a dicembre 2008 era $ 2950 circa (se fatto con le proporzioni che ho previsto). Ora è a circa $ 13800. Lo spread si è allargato di $ 10850. Entrare in dicembre su questo spread avrebbe portato ad un profitto sulla carta di $ 10850 con un impegno di capitale di $ 2525. Oltre il 400%

Se ti è chiaro il meccanismo puoi iniziare a fare spread trading

N.B. Sembra facile a parole dopo aver visto il grafico, la realtà è tutta un'altra cosa. Però il concetto di fondo è questo.

Ma quindi la possibilità di aprire posizione direttamente sullo spread è una prerogativa del tuo broker?
Cioè tu ti componi lo spread e ti viene richiesto il margine per lo spread e non per i sottostanti?

 

[salva_trader]

Ma quindi la possibilità di aprire posizione direttamente sullo spread è una prerogativa del tuo broker?
Cioè tu ti componi lo spread e ti viene richiesto il margine per lo spread e non per i sottostanti?

Esatto, lo spread lo faccio io.
Facciamo l'esempio sul mais (ZC): quando identifico il mio livello di ingresso nello spread apro la piatta e compro X contratti di mais maggio 2010 e vendo X contratti di mais dicembre 2009. L'operazione la faccio simultaneamente con i due book aperti.
A quel punto il mio broker che è in regola per gestire gli spread, applica a partire dal giorno dopo, i margini richiesti dal CME.
Il margine per il mais è ora $ 1620 per ogni contratto.
Da domani, se sono nello spread, passa a $ 68,00.
E' importante fare bene i conticini perchè se pensi di aprire 20 spread, significa che devi comprare 20 mais di maggio e vendere 20 dicembre: $ 1620 x 20 x 2 = $ 64800 di margine che ti viene prelevato subito. Solo il giorno dopo ti viene abbassato a $ 2720. Quindi se hai sul conto $ 50000 ed entri con 20 mais in acquisto, poi quando cerchi di vendere 20 dell'altra scadenza non ti prende l'ordine e son letteralmenti CAZZI AMARI perchè non sei in uno spread e se il mercato ti va contro è meglio ti fai la scorta di vaselina:sorpresa::sorpresa:

 

[troppidebiti]

salva ci sono anche opzioni su mais grano porcellini ecc..

 

[Ronzy2001]

Esatto, lo spread lo faccio io.
Facciamo l'esempio sul mais (ZC): quando identifico il mio livello di ingresso nello spread apro la piatta e compro X contratti di mais maggio 2010 e vendo X contratti di mais dicembre 2009. L'operazione la faccio simultaneamente con i due book aperti.
A quel punto il mio broker che è in regola per gestire gli spread, applica a partire dal giorno dopo, i margini richiesti dal CME.
Il margine per il mais è ora $ 1620 per ogni contratto.
Da domani, se sono nello spread, passa a $ 68,00.
E' importante fare bene i conticini perchè se pensi di aprire 20 spread, significa che devi comprare 20 mais di maggio e vendere 20 dicembre: $ 1620 x 20 x 2 = $ 64800 di margine che ti viene prelevato subito. Solo il giorno dopo ti viene abbassato a $ 2720. Quindi se hai sul conto $ 50000 ed entri con 20 mais in acquisto, poi quando cerchi di vendere 20 dell'altra scadenza non ti prende l'ordine e son letteralmenti CAZZI AMARI perchè non sei in uno spread e se il mercato ti va contro è meglio ti fai la scorta di vaselina:sorpresa::sorpresa:

Si qui è chiaro che non bisogna mai perdere di vista che di fatto si stanno movimentando sottostanti da capogiro con leva stratosferica.
E se uno non sa BENE quello che fa rischia veramente di far na brutta fine

 

[Ronzy2001]

Esatto, lo spread lo faccio io.
Facciamo l'esempio sul mais (ZC): quando identifico il mio livello di ingresso nello spread apro la piatta e compro X contratti di mais maggio 2010 e vendo X contratti di mais dicembre 2009. L'operazione la faccio simultaneamente con i due book aperti.
A quel punto il mio broker che è in regola per gestire gli spread, applica a partire dal giorno dopo, i margini richiesti dal CME.
Il margine per il mais è ora $ 1620 per ogni contratto.
Da domani, se sono nello spread, passa a $ 68,00.
E' importante fare bene i conticini perchè se pensi di aprire 20 spread, significa che devi comprare 20 mais di maggio e vendere 20 dicembre: $ 1620 x 20 x 2 = $ 64800 di margine che ti viene prelevato subito. Solo il giorno dopo ti viene abbassato a $ 2720. Quindi se hai sul conto $ 50000 ed entri con 20 mais in acquisto, poi quando cerchi di vendere 20 dell'altra scadenza non ti prende l'ordine e son letteralmenti CAZZI AMARI perchè non sei in uno spread e se il mercato ti va contro è meglio ti fai la scorta di vaselina:sorpresa::sorpresa:

Quindi diciamo che per un trader come me, forse l'ideale per fare un pò di palestra è avere un conto che gestisce lo spread come il tuo broker.
E iniziare con qualche esperimento sui futures azionari che mi sono più congeniali, prima di pensare di andare sulle materie prime. Concordi?

 

[salva_trader]

salva ci sono anche opzioni su mais grano porcellini ecc..

Si, vero, ma le opzioni non le ho mai trattate.
E' un discorso che non ho mai approfondito.

 

[salva_trader]

Quindi diciamo che per un trader come me, forse l'ideale per fare un pò di palestra è avere un conto che gestisce lo spread come il tuo broker.
E iniziare con qualche esperimento sui futures azionari che mi sono più congeniali, prima di pensare di andare sulle materie prime. Concordi?

Ti consiglio di iniziare con la simulazione, so che è palloso, ma questo è un approccio professionale che ti consente di prendere le misure.
Usa il link che ti ho dato, ti armi di foglio excell, ti segni punti di ingresso, TP, stop, capitale, margine, tipo di segnale (spread stagionale o altro) e inizi. Puoi farlo già da oggi. Iniziamo con gli spread stagionali per avere maggiori possibilità di riuscita sulle materie agricole e le carni. Gli spread sui finanziari lasciamoli da parte che sono difficili da gestire.
Sentiamoci in MP per i dettagli.

 

[Ronzy2001]

Ti consiglio di iniziare con la simulazione, so che è palloso, ma questo è un approccio professionale che ti consente di prendere le misure.
Usa il link che ti ho dato, ti armi di foglio excell, ti segni punti di ingresso, TP, stop, capitale, margine, tipo di segnale (spread stagionale o altro) e inizi. Puoi farlo già da oggi. Iniziamo con gli spread stagionali per avere maggiori possibilità di riuscita sulle materie agricole e le carni. Gli spread sui finanziari lasciamoli da parte che sono difficili da gestire.
Sentiamoci in MP per i dettagli.

Ottimo!!! Allora in ogni caso mi attivo i dati sulle materie prime in VT, che ha anche la gestione degli spread che se funziona bene mi è più congeniale gestire anche in simulazione da li.

Grazie come sempre per la tua generosità intellettuale. Sempre molto rara..

 

[troppidebiti]

ma quel sito è difficile da capire