Neuroshell Neuroshell e Metatrader - ricominciamo da qui (34 lettori)

[Ciriprovo]

Ciao a tutti

Ciao a tutti,
rispondo al giusto appello di Ones. Ho seguito il thread in anonimo da un pò di tempo e penso che possa dare buoni frutti. Non ho ancora collaborato ma Neuroshell è al secondo posto della mia lista di priorità (Al primo posto c'è lo studio del forex sotto l'aspetto dell'analisi e del filtraggio spettrale, a cui sto lavorando da qualche mese).

Non ho ancora neuroshell e ho notato che molti hanno grossi problemi di setup della macchina. Io penso di installare neuroshell in una macchina virtuale dedicata, visto che già adesso lavoro con metatrader su un windows 2000 installato su macchina virtuale vmware. Ho notato che anche postfin usa questa soluzione e mi pare che lui non abbia i problemi ricorrenti che hanno gli altri.

Sono disponibile a mettere da subito una o due macchine a lavorare per i test ma ho bisogno di un aiuto per la installazione di neuroshell, non ho purtroppo tempo per impazzire nella configurazione.

Ciao
Libero

 

[Pulisciato]

Re: Ciao a tutti

Ciao a tutti,
rispondo al giusto appello di Ones. Ho seguito il thread in anonimo da un pò di tempo e penso che possa dare buoni frutti. Non ho ancora collaborato ma Neuroshell è al secondo posto della mia lista di priorità (Al primo posto c'è lo studio del forex sotto l'aspetto dell'analisi e del filtraggio spettrale, a cui sto lavorando da qualche mese).

Non ho ancora neuroshell e ho notato che molti hanno grossi problemi di setup della macchina. Io penso di installare neuroshell in una macchina virtuale dedicata, visto che già adesso lavoro con metatrader su un windows 2000 installato su macchina virtuale vmware. Ho notato che anche postfin usa questa soluzione e mi pare che lui non abbia i problemi ricorrenti che hanno gli altri.

Sono disponibile a mettere da subito una o due macchine a lavorare per i test ma ho bisogno di un aiuto per la installazione di neuroshell, non ho purtroppo tempo per impazzire nella configurazione.

Ciao
Libero

Bene, noi siamo qua.

 

[postfin]

Re: Ciao a tutti

Ciao a tutti,
rispondo al giusto appello di Ones. Ho seguito il thread in anonimo da un pò di tempo e penso che possa dare buoni frutti. Non ho ancora collaborato ma Neuroshell è al secondo posto della mia lista di priorità (Al primo posto c'è lo studio del forex sotto l'aspetto dell'analisi e del filtraggio spettrale, a cui sto lavorando da qualche mese).

Non ho ancora neuroshell e ho notato che molti hanno grossi problemi di setup della macchina. Io penso di installare neuroshell in una macchina virtuale dedicata, visto che già adesso lavoro con metatrader su un windows 2000 installato su macchina virtuale vmware. Ho notato che anche postfin usa questa soluzione e mi pare che lui non abbia i problemi ricorrenti che hanno gli altri.

Sono disponibile a mettere da subito una o due macchine a lavorare per i test ma ho bisogno di un aiuto per la installazione di neuroshell, non ho purtroppo tempo per impazzire nella configurazione.

Ciao
Libero

su windows 2000 non sono riuscito ad installare neuroshell 5.3, non ne ho compreso il perche'; Di fatto era la soluzione ideale per VmWare, in quanto e' piu leggero di xp. Ho reperito una versione di xp "minima" (circa 220 mb), installa neuroshell senza problemi, in VwWare;

 

[eugenioca]

testing ts

sono tra quelli che hanno scaricato i ts
purtroppo ho solo ns5.0
e' possibile sapere qualcosa sulla 5.4 in pvt?
grazie

 

[The_Matrix78]

Ho installato i noxa eppure se lancio il tpl mi da sempre lo stesso errore why?

 

[nick35]

SVEGLIA

BUON GIORNO A TUTTI !!!!

SVEGLIA !!!!!!

 

[lyvyo]

portfolio

Riemergo ora da una montagna di problemi hardware...

Personalmente ho basato tutti i processi di back-testing (In Sample - Out Of Sample) sullo schema che qui allego in visione. Tale schema è stato mutuato dal libro di R. Pardo, citato nei miei precedenti post.

Interessantissimo quel documento. Mi son messo a cercare qulcosa anch'io e ho trovato questo testo che allego che oltre che confermare quanto già detto sul backtest mi ha dato l'input per provare a costruire un portafoglio su NS.
Non so se qualcuno è già esperto in questo, però non ho trovato nulla nel forum a riguardo quindi stamani mi sono messo a sperimentare da zero (maledetto computer permettendo ...)
L'idea è quella che se un ts rende bene su un cross, non c'è ragione per cui non debba rendere anche su altri dalle caratteristiche simili magari con qualche piccolo accorgimento, oltre ovviamente ai vantaggi ottenibili dalla diversificazione in termini di addolcimento dell'equity.
NS dà la possibilità di testare in contemporanea un ts su più cross, e con tradeput settando i canali si può mandare a MT gli ordini in real su quanti cambi vogliamo, quindi perchè non preparare un bel test in real su un portafoglio?

Ho preso l'ultimo TS di postfin su tf 1d e l'ho aperto come template sui 6 cross tra EUR, USD, GPB e JPY.
Il risultato è quello che vedete sotto... i numeri incoraggiano ma sono completamente sballati per colpa dei settaggi del valore dei lotti d'acquisto.
SANTO SUBITO chi posta i valori corretti da inserire!
Da notare che con gli indicatori "Chart page Calculation" impostati come nella chart in allegato si può avere anche graficamente tutti i paramentri del portafoglio anzichè solo quelli di una valuta.

 

[lyvyo]

Dimenticavo la utilissima "Vista Portafoglio" per monitorare real time l'attività del TS su tutti i cross inseriti

 

[lyvyo]

30 download e nessun commento... Ones.. come ti capisco...
Oggi tutti spariti tranne me...
Ad ogni modo posto i risultati di un'intensa serata di test grazie ad un computer quasi a puntino!

Solito tema: costruzione di un portafoglio di valute per un singolo TS, con ottimizzazione separata per ogni cross.
Ho lasciato per il momento il TS di Giovanni per tornare all'ultimo da me postato, con l'unica modifica del Tstop a 100pips, unica motivazione è che lo conosco meglio. Non saprei dire se è un TS adatto a tale scopo, con più calma proverò a testarne altri.
Ho provato con tutti i cross disponibili con ottimizzazione di 10min ognuno nell'ultimo mese e paper trading ultima settimana.
Il risultato è che con lo JPY e il CHF non ne vuole sapere, risultati deludenti al massimo...
Si confemano invece i cambi tra EUR, GPB e USD in linea con i risultati ottenuti in precedenza.
Con sorpresa (mia ovviamente, magari per altri poteva essere scontato), ottimi backtest con AUD e CAD!

Uno dei problemi maggiori è stato quello di riuscire a trovare i settaggi di costo giusti per rendere omogenei i risultati, e quindi comparabili tra loro, ovvero che si confermano l'un l'altro per un maggiore realismo.
Ho cambiato i settaggi dei costi come nello shoot, in percentuale anzichè in dollari, così da poter variare i "point values" per le varie valute per adeguare i lotti d'acquisto secondo il rendimento di ognuna (anche se poi alla fine ho preferito rimetterli tutti uguali per avere un quadro più preciso).
Ho considerato leva 1:100, lotti d'acquisto da 100.000$, spread fisso per tutte le valute a 3pip (non ho trovato il modo di settarlo differente per ogni valuta, quindi ho fatto una media...).

In allegato due chart ottenute.
La prima su tre cross E/U, E/G, G/U, la seconda sui 6 cross dove ho ottenuto i migliori risultati.
Le chart sono a 15min, quindi assicuratevi di avere tutti i cross aperti col metafeed su metatrader!
Se si confrontano l'equity del sistema completo e quella su uno qualsiasi dei cross, l'addolcimento desiderato è evidente e apprezzabile. Migliorata anche la % di net return.
Vado a letto soddisfatto
Mi piacerebbe domani sapere cosa ne pensate di tutto questo lavoro
Buona notte a tutti!

 

[postfin]

30 download e nessun commento... Ones.. come ti capisco...
Oggi tutti spariti tranne me...
Ad ogni modo posto i risultati di un'intensa serata di test grazie ad un computer quasi a puntino!

Solito tema: costruzione di un portafoglio di valute per un singolo TS, con ottimizzazione separata per ogni cross.
Ho lasciato per il momento il TS di Giovanni per tornare all'ultimo da me postato, con l'unica modifica del Tstop a 100pips, unica motivazione è che lo conosco meglio. Non saprei dire se è un TS adatto a tale scopo, con più calma proverò a testarne altri.
Ho provato con tutti i cross disponibili con ottimizzazione di 10min ognuno nell'ultimo mese e paper trading ultima settimana.
Il risultato è che con lo JPY e il CHF non ne vuole sapere, risultati deludenti al massimo...
Si confemano invece i cambi tra EUR, GPB e USD in linea con i risultati ottenuti in precedenza.
Con sorpresa (mia ovviamente, magari per altri poteva essere scontato), ottimi backtest con AUD e CAD!

Uno dei problemi maggiori è stato quello di riuscire a trovare i settaggi di costo giusti per rendere omogenei i risultati, e quindi comparabili tra loro, ovvero che si confermano l'un l'altro per un maggiore realismo.
Ho cambiato i settaggi dei costi come nello shoot, in percentuale anzichè in dollari, così da poter variare i "point values" per le varie valute per adeguare i lotti d'acquisto secondo il rendimento di ognuna (anche se poi alla fine ho preferito rimetterli tutti uguali per avere un quadro più preciso).
Ho considerato leva 1:100, lotti d'acquisto da 100.000$, spread fisso per tutte le valute a 3pip (non ho trovato il modo di settarlo differente per ogni valuta, quindi ho fatto una media...).

In allegato due chart ottenute.
La prima su tre cross E/U, E/G, G/U, la seconda sui 6 cross dove ho ottenuto i migliori risultati.
Le chart sono a 15min, quindi assicuratevi di avere tutti i cross aperti col metafeed su metatrader!
Se si confrontano l'equity del sistema completo e quella su uno qualsiasi dei cross, l'addolcimento desiderato è evidente e apprezzabile. Migliorata anche la % di net return.
Vado a letto soddisfatto
Mi piacerebbe domani sapere cosa ne pensate di tutto questo lavoro
Buona notte a tutti!

Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.it/forum/immagini/1213925295dd.jpg

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Ciao Livio

ho scaricato una copia ora, provo come va in reale (su un conto demo), complimenti comunque per il lavoro, piu tardi commento i risultati.

Buona giornata


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dunque, a mio parere il tradeput cosi come e' inserito, funziona esclusivamente per l' apertura delle posizioni, ma non in chiusura, in quanto non gestisce due comandi sulla stessa riga;

i costi sono differenti per le valute (lo spread) ed incide tavolta pesantemente nei report, in particolare con time frame bassi