FTSE Mib Futures Operatività derivati ed indici di martedì 18 ottobre (6 lettori)

[opzionista]

Uffi, aggiusto domattina.

aggiusti domattina se la tua esposizione al delta notturno (leggi margini) te lo consente.allora se i margini notturni lo consentono raggiungi il tuo"obiettivo"di adeguare il delta(che ne frattempo era variato da 0 ) a 0.
l'unico modo che conosco di essere "sempre" delta 0 utilizzando il fib è quello di crearne uno sintetico contrario.naturalmente il sintetico non può essere arbitraggiato.il resto rimane"obiettivo" delta 0
con le sole opzioni si può essere "sempre" delta 0 ma essere esposti alle altre greche.
ciao roberto

Io opero solo con opzioni, ogni tanto fibbo ma e' un trading a parte, scalping.

Cosa intendi per essere esposti ad altre greche?

se fai scalping(allora il fib non serve per azzerare il delta) ci può stare(da come avevi scritto non sembrava).
puoi essere delta 0 , lungo o corto di vola e lungo o corto di tempo.
i tassi d'interesse per comodità non li calcoliamo.
ciao roberto

E' molto probabile che mi sia mal espresso, ma in generale, il fib non fa mai parte della mia operativita' "seria", mi pareva di aver scritto che stavo scherzando quando parlavo del fib.

Stacco.

Buona serata a tutti!

 

[Aldusit]

la convenienza non esiste come termine.esiste la scelta operativa. punto.
scegli una delle due e seguila in modo maniacale.
l'abbinamento copertura mini/copertura della posizione netta è più soft e offre maggiori spunti,l'altra è più aggressiva.
riguardo all'esempio,provo a spiegare il concetto.
qualsiasi posizione riconduce sempre a posizioni singole.
nel tuo caso hai + call spread a 1000 punti +put spread a 1000 punti - short strangle .
tu spendi 1730 tick mibo e incassi 2024 tick.
totale a tuo favore 2024-1730=294 tick.
posizioni a rischio:-short strangle 31500/35000.
ora cosa succede a questi livelli?
i + spread guadagnano 1000 punti.
quindi tu hai:
35000+1000+294=36294 livello di effettiva perdita lato call
31500 -1000 -294=30206 livello di effettiva perdita lato put
domanda:
cosa succede se intervengo con 1 mini(con sl a 100 punti) ogni 500 punti ai livelli 32000/34500 ?


ciao roberto

Roberto ciao e scusami se rispondo solo ora ma mi sono collegato in serata.

Se si interviene con un mini ogni 500 punti come dici tu sembra stupendo quello che succede

A 32000 ho un gain a scadenza di 500+294 punti per 2,5 Euro = circa 2.000 Euro (1.985 per la precisione) ed entro short con un minifib.

Arrivo a 31500 diretto senza ripensamenti mi ritrovo con 1000+294 punti per 2,5 Euro= 3.235 Euro cui sommare lo short del Minifib +500 punti X1Euro = 500 Euro Totale +3735 euro. Entro short con un secondo minifib.

Arrivo a 31000, sempre diretto, mi trovo +1500 (della put 32500) -1000 (delle due put shortate strike 31500) = 500+294 punti = 1985 Euro cui aggiungere i minifib shortati + 1000+500 Euro. Totale +3485 Euro.
Ed entro short con un altro minifib

Arrivo a 30500 +2000 (della put 32500) -2000 (delle due put shortate strike 31500) = +294 punti = 735 Euro cui aggiungere i minifib shortati + 1500+1000+500 Euro= +3000 Euro. Totale +3735 Euro

Può andare ancora più giù e sono super coperto dai 3 minifib.
Discorso simmetrico per il lato call.

Unico problema è lo stoploss di 100 punti sui minifib. Quante volte scatterà. Se mi scatta più di 38 volte io vado in perdita sempre e non ho l'esperienza per dire quante volte questo può succedere. (qui i libri servono poco )

Grazie per lo spunto di riflessione e un'ultima domanda:
Possono scattare 38 stoploss di 100 punti su una posizione simile?

Ciao Cesare
[/b]

 

[Fernando'S]

Attratore del fib: 33'232 32'836

spero che qualcuno l'abbia usato

 

[Aldusit]

Attratore del fib: 33'232 32'836

spero che qualcuno l'abbia usato

Attrattore o respingente?
Complimenti ancora.
Ciao

 

[arianna]

Attratore del fib: 33'232 32'836

spero che qualcuno l'abbia usato

Stai sicuro che sì

 

[rob.luc]

Roberto ciao e scusami se rispondo solo ora ma mi sono collegato in serata.

Se si interviene con un mini ogni 500 punti come dici tu sembra stupendo quello che succede

A 32000 ho un gain a scadenza di 500+294 punti per 2,5 Euro = circa 2.000 Euro (1.985 per la precisione) ed entro short con un minifib.

Arrivo a 31500 diretto senza ripensamenti mi ritrovo con 1000+294 punti per 2,5 Euro= 3.235 Euro cui sommare lo short del Minifib +500 punti X1Euro = 500 Euro Totale +3735 euro. Entro short con un secondo minifib.

Arrivo a 31000, sempre diretto, mi trovo +1500 (della put 32500) -1000 (delle due put shortate strike 31500) = 500+294 punti = 1985 Euro cui aggiungere i minifib shortati + 1000+500 Euro. Totale +3485 Euro.
Ed entro short con un altro minifib

Arrivo a 30500 +2000 (della put 32500) -2000 (delle due put shortate strike 31500) = +294 punti = 735 Euro cui aggiungere i minifib shortati + 1500+1000+500 Euro= +3000 Euro. Totale +3735 Euro

Può andare ancora più giù e sono super coperto dai 3 minifib.
Discorso simmetrico per il lato call.

Unico problema è lo stoploss di 100 punti sui minifib. Quante volte scatterà. Se mi scatta più di 38 volte io vado in perdita sempre e non ho l'esperienza per dire quante volte questo può succedere. (qui i libri servono poco )

Grazie per lo spunto di riflessione e un'ultima domanda:
Possono scattare 38 stoploss di 100 punti su una posizione simile?

Ciao Cesare
[/b]

ciao cesare,considera che l'obiettivo primario di questa figura (chiamata batman)è quello di acquistare call 35500/3/06 e put 31000/09/06,quando queste prezzano meno di 294 tick complessivi.se questo obiettivo viene meno si passa alla copertura diretta.questa ha qualche rischio in più,ma se non vuoi rischiare nulla è meglio comprare bot
una sola considerazione(sempre secondo me) lo sl è sempre meglio farlo su un mini per volta e fissarlo sempre allo stesso punto.es 34500 sl 34400.mai alzare lo sl a 34500.cosi come quando entri a 35000 sl 34900 e mai spostarlo a 35000.anche sul secondo mini sl singolo e mai doppio.
ciao roberto
p.s. in teoria(anche se è un ipotesi remota) ci possono anche essere + di 38 sl
p.s. 2 nella prima entrata gli sl disponibili sono circa 19(considerate le commissioni)

 

[Aldusit]

Ciao Roberto e grazie delle puntualizzazioni e indicazioni operative.