OPERAZIONI OPZIONI MIBO SCADENZA GIUGNO (1 Viewer)

[l'apprendista]

In data 2002-05-23 16:01, arseniolupin scrive:
grande apprendista.

faccio tesoro di chi mi appiccica buoni consigli .

eseguito il quanto (per la mammina) per me troppo casino se devo usare fibbetti.

In effetti quando ti ho inviato il pvt non mi quadrava qualcosa e grazie a te ho trovato la quadra.

se non ci si aiuta a che serve il web?

sinceramente

sempre lieto mitico lupin ti sottopongo codesta figura ai valori di chiusura che potrebbe sostituire in miglior modo i tuoi
terribili 5 long fib ( ma che li usi a fare quei farraginosi attrezzi !!)passa alle opt e basta..eheheh saluto

10 short put 30000 lug incasso 9150 tick
5 short call 30000 giu incasso 6075 tick
5 short call 31000 giu incasso 3050 tick
20 long call 32000 lug spesa 7920 tick

sulla scad di giu si riaggiusterà la posiz .
la posiz perde solo da 29000 in giu

 

[lothar]

In data 2002-05-23 23:28, l'apprendista scrive:

In data 2002-05-23 16:01, arseniolupin scrive:
grande apprendista.

faccio tesoro di chi mi appiccica buoni consigli .

eseguito il quanto (per la mammina) per me troppo casino se devo usare fibbetti.

In effetti quando ti ho inviato il pvt non mi quadrava qualcosa e grazie a te ho trovato la quadra.

se non ci si aiuta a che serve il web?

sinceramente

sempre lieto mitico lupin ti sottopongo codesta figura ai valori di chiusura che potrebbe sostituire in miglior modo i tuoi
terribili 5 long fib ( ma che li usi a fare quei farraginosi attrezzi !!)passa alle opt e basta..eheheh saluto

10 short put 30000 lug incasso 9150 tick
5 short call 30000 giu incasso 6075 tick
5 short call 31000 giu incasso 3050 tick
20 long call 32000 lug spesa 7920 tick

sulla scad di giu si riaggiusterà la posiz .
la posiz perde solo da 29000 in giu

ciao apprendista

la posizione da te suggerita he necessità di margini iniziali rilevanti, almeno con il mio tol, ma credo presenti uno sbilanciamento, mi sbaglio?
ma che fine hai fatto? il club non riesco ad aprirlo, vieni su msn quando hai tempo.

ciao
lot

 

[l'apprendista]

In data 2002-05-23 23:47, lothar scrive:

In data 2002-05-23 23:28, l'apprendista scrive:

In data 2002-05-23 16:01, arseniolupin scrive:
grande apprendista.

faccio tesoro di chi mi appiccica buoni consigli .

eseguito il quanto (per la mammina) per me troppo casino se devo usare fibbetti.

In effetti quando ti ho inviato il pvt non mi quadrava qualcosa e grazie a te ho trovato la quadra.

se non ci si aiuta a che serve il web?

sinceramente

sempre lieto mitico lupin ti sottopongo codesta figura ai valori di chiusura che potrebbe sostituire in miglior modo i tuoi
terribili 5 long fib ( ma che li usi a fare quei farraginosi attrezzi !!)passa alle opt e basta..eheheh saluto

10 short put 30000 lug incasso 9150 tick
5 short call 30000 giu incasso 6075 tick
5 short call 31000 giu incasso 3050 tick
20 long call 32000 lug spesa 7920 tick

sulla scad di giu si riaggiusterà la posiz .
la posiz perde solo da 29000 in giu

ciao apprendista

la posizione da te suggerita he necessità di margini iniziali rilevanti, almeno con il mio tol, ma credo presenti uno sbilanciamento, mi sbaglio?
ma che fine hai fatto? il club non riesco ad aprirlo, vieni su msn quando hai tempo.

ciao
lot

ciao lot sono fermo sino a lunedi e sono rientrato ora vedi te !! eheeh
cmq la posiz chiaramente sbilanciata long in luogo ai 5 long fib!! che ci posso fare se
l'arsenio è sempre long e a volte di 5 pezzi?? almeno cosi mi pare di avere letto !! anke x i 5 zombie la marginatura sukkia immagino o si puo dare in pegno cotekini, salami ed insaccati in genere??
eheeh
in chat su msn ho provato verso l'una ad entrare prima di andare fuori ma non sono riuscito, siccome ho il portatile con me anke se fin'ora ci sono sempre riuscito lo stesso bohhh !!
se domani sera non riesco provo a venire su messanger PROVO!! oppure qui in chat se ci 6 batti un colpo

saluto caro ed insostituibile lot vado in branda

 

[robiwood]

Primo aggiustamento per l’Operazione 1 Strategia 2 (copertura fib).
Short Fib 30600

Riepilogo:

Operazione 1 – Short Strangle

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840


24 maggio ore 15.25: Short Fib
Valore CAL32000 = 210
Valore PUT30500 = 690

 

[robiwood]

Aggiornamento Operazione 1 Strategia 2 (copertura fib).

24 maggio ore 15.25:
Short Fib 30600

27 maggio ore 9.16:
Stoppato Fib 30700

 

[robiwood]

Aggiornamento posizioni:

Operazione 1. Strategia 1.

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840

23 maggio:
Acquisto CAL32000 = 250
Vendita CAL31500 = 380
Acquisto PUT30500 = 710
Vendita PUT30000 = 510
Differenza operazione = -70 * 2 = -140

29 maggio:
Acquisto CAL31500 = 180
Vendita CAL31000 = 310
Acquisto PUT30000 = 500
Vendita PUT29500 = 340
Differenza operazione = -30 * 2 = -60

Valori attuali 31 maggio, ore 16.30:
CAL31000 = 300
PUT29500 = 340

Situazione attuale operazione: 1840 – 140 –60 -2*(300+340) = 360


Operazione 1. Strategia 2.

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840

24 maggio:
Short Fib: 30600
Long Fib: 30700

29 maggio:
Short Fib: 30500
Long Fib: 30400

30 maggio:
Short Fib: 30490

Valori attuali 31 maggio, ore 16.30:

CAL32000 = 95
PUT30500 = 770


Operazione 2. Strategia 1.

Vendita CAL32500 = 330
Vendita PUT30000 = 290
Incasso totale = 620 * 2 = 1240

29 maggio:
Acquisto CAL32500 = 90
Vendita CAL32000 = 150
Acquisto PUT30000 = 400
Vendita PUT29500 = 260
Differenza operazione = -80 * 2 = -160

Valori attuali 31 maggio, ore 16.30:

CAL32000 = 95
PUT29500 = 340

Situazione attuale operazione: 1240 – 160 –2*(95+340) = 210


Operazione 2. Strategia 2.

Vendita CAL32500 = 330
Vendita PUT30000 = 290
Incasso totale = 620 * 2 = 1240

31 maggio:
Short Fib: 30000
Long Fib: 30100

Valori attuali 31 maggio, ore 16.30:

CAL32500 = 55
PUT30000 = 520

 

[lion]

up

 

[robiwood]

Aggiornamento posizioni 4 giugno, ore 11.00:

Operazione 1. Strategia 1.

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840

23 maggio:
Acquisto CAL32000 = 250
Vendita CAL31500 = 380
Acquisto PUT30500 = 710
Vendita PUT30000 = 510
Differenza operazione = -70 * 2 = -140

29 maggio:
Acquisto CAL31500 = 180
Vendita CAL31000 = 310
Acquisto PUT30000 = 500
Vendita PUT29500 = 340
Differenza operazione = -30 * 2 = -60

3 giugno:
Acquisto CAL31000 = 140
Vendita CAL30500 = 260
Acquisto PUT29500 = 500
Vendita PUT29000 = 320
Differenza operazione = -60 * 2 = -120

4 giugno:
Acquisto CAL30500 = 130
Vendita CAL30000 = 230
Acquisto PUT29000 = 530
Vendita PUT28500 = 340
Differenza operazione = -90 * 2 = -180

Valori attuali:
CAL30000 = 240
PUT28500 = 340

Situazione attuale operazione: 1840 – 140 – 60 – 120 – 180 -2*(240+340) = 180


Operazione 1. Strategia 2.

Vendita CAL32000 = 500
Vendita PUT30500 = 420
Incasso totale = 920 * 2 = 1840

24 maggio:
Short Fib: 30600
Long Fib: 30700

29 maggio:
Short Fib: 30500
Long Fib: 30400

30 maggio:
Short Fib: 30490

Valori attuali:
CAL32000 = 25
PUT30500 = 1510


Operazione 2. Strategia 1.

Vendita CAL32500 = 330
Vendita PUT30000 = 290
Incasso totale = 620 * 2 = 1240

29 maggio:
Acquisto CAL32500 = 90
Vendita CAL32000 = 150
Acquisto PUT30000 = 400
Vendita PUT29500 = 260
Differenza operazione = -80 * 2 = -160

3 giugno:
Acquisto PUT29500 = 500
Vendita PUT29000 = 320
Differenza operazione = -180 * 2 = -360

4 giugno:
Acquisto PUT29000 = 530
Vendita PUT28500 = 340
Differenza operazione = -190 * 2 = -380

Valori attuali:
CAL32000 = 25
PUT28500 = 340

Situazione attuale operazione: 1240 – 160 – 360 – 380 –2*(25+340) = -390


Operazione 2. Strategia 2.

Vendita CAL32500 = 330
Vendita PUT30000 = 290
Incasso totale = 620 * 2 = 1240

31 maggio:
Short Fib: 30000
Long Fib: 30100

3 giugno:
Short Fib: 30000
Long Fib: 30100

3 giugno:
Short Fib: 30000

Valori attuali:
CAL32500 = 20
PUT30000 = 1100

 

[fibo76]

Io ho simulato un short strangle 33.000 - 29.000 10 giorni fa (eravamo attorno ai 31.000 di FIB) "incassando" 1070 punti dalla vendita di 2 call 33000 06/02 e 2 put 29000 06/02. L'idea era quello di lasciarlo andare a scadenza, però venerdì con il FIB a 31.700 le put 29000 valevano attorno ai 100 punti, mentre le call erano già oltre i 300 e minacciavano di ingrassare ben bene se fossimo saliti. Stamattina si poteva chiudere questa posizione con 800 punti cosa che io avrei fatto, portandomi a casa 270 punti MIBO. Possiamo simulare di non averla chiusa e portarla avanti per vedere come sarebbe andata portandola a scadenza.
L'attuale stagnazione degli indici aiuta moltissimo i venditori di opzioni, siccome prima della scadenza esploderà in su o in giù è interessante vedere l'effetto che fa.
In caso di raggiungimento dello strike copertura FIB.

P.S.: la tattica è stata impostata alle 16.18 del 10 maggio simulando di vendere al miglior BID di quel momento (e c'era un bel 6% di spread)


<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: fibo76 il 2002-05-20 15:25 ]</font>

l'evoluzione dello short strangle in questione sarebbe stata questa:

il 28/05 con FIB a 31000 la call valeva 91 e la put 190 e sarebbe stato il punto di maggior guadagno perchè si poteva chiudere con 600 punti circa, portandone a casa 470

il 30/05 con FIB a 30000 la call valeva 40 e la put 300 qui avremmo chiuso con 700 punti circa portandone a casa 370

oggi in chiusura con FIB a 29000 la call valeva 15 e la put 710 siamo sotto di 400 punti mibo.

Due considerazioni:

quando una delle due opzioni comincia a quotare meno di 100 punti e ci troviamo nella parte alta o nella bassa del range dello short strangle, conviene sempre chiudere riaprendo eventualmente un'altro short strangle tarato sulla nuova situazione. Questo perchè un qualsiasi spostamento verso lo strike più vicino fa andare alle stelle la quotazione dell'opzione interessata, mentre l'altra che vale meno di 100 punti, più di quelli non può perdere e quindi non può compensare la perdita che subiremo.

è necessario che dal momento dell'apertura della strategia a quello del primo "contatto" con uno dei due strike passino almeno quindici giorni senza grossi incrementi di volatilità, altrimenti può succedere quello che è successo dal 28/05 ad oggi. Immaginate di aver aperto la tattica il 28/05 con FIB a 31000 avreste incassato 600 punti (quelli che avremmo speso per chiuderla), ma ne servivano 1400 oggi per chiudere. Una perdita secca del 133%... in una situazione del genere è obbligatorio coprirsi con un FIB almeno a 28700, sperando che non ci balli troppo sopra e sperando che poi continui in quella direzione.... pratica rischiosetta a poco meno di 3 settimane dalla scadenza con volatilità in aumento....

ovviamente avrebbe pagato molto bene invece fare il 28/05 un long strangle comprando 2 call 33000 e due put 29000, spendendo 600 punti ora ne incasseremo 1400... ergo bisogna sempre avere un'idea (giusta o sbagliata) di quello che potrebbe fare il mercato prima di impostare delle tattiche...

 

[robiwood]

Le operazioni precedenti non necessitano per il momento di ulteriori aggiustamenti, per cui, con il mib30 a 29000 circa, provo a fare due operazioni (simulate!!!) per confrontare il long straddle con lo short straddle.
Poiché non sono capace a sfruttare i rimbalzi compro (e vendo) simultaneamente ai seguenti prezzi (ore 15.00):

CAL29000 = 580
PUT29000 = 520

Userò il fib in ricopertura.

Spesa (e incasso) = (580+520)*2 = 2200