Psicologia e mercati pacco doppiopacco&contropaccotto..sig.e sig:il Bund-vm18

[f4f]

fonte iwbank opt su bund


Sottostante: Euro-BUND Future

Valore del contratto: 1 contratto Euro-BUND Future

Variazione minima di prezzo (Tick): 0.01 di punto percentuale

Valore Tick: 10 euro

Quotazione: In punti con 2 decimali

Scadenze quotate: Tre mesi di calendario più vicini e il mese successivo nel ciclo Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre.

Futures sottostanti: Per le scadenze di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre, futures con stessa scadenza. Per le altre scadenze il future con scadenza più vicina.

Ultimo giorno di negoziazione: 6 giorni di Borsa aperta precedenti al primo giorno di calendario del mese di scadenza dell'opzione.

Regolamento: Consegna fisica del sottostante

Prezzo di regolamento giornaliero: Ultimo prezzo registrato nella seduta giornaliera.


Periodo di esercizio: Opzioni di tipo Americano, quindi un opzione può essere esercitata in qualsiasi giorno di Borsa aperta durante la vita dell'opzione stessa.

Prezzi di esercizio (strike): 9 strike con intervallo di 0,50 di punto.

Orario di Negoziazione: 8:05 - 19:00

Codice: OGBL****** (OGBL + stike, mese/type e anno)



ATTENZIONE oggi hanno ancora 3 dte





per l'ora, esatta, vò a vedè

 

[gastronomo]

Grazie, quindi in chiusura di giornata

 

[f4f]

Grazie, quindi in chiusura di giornata

figurati Gastro

cmq, per quannto riguarda il prezzo, potrei sbagliare ma
dovrebbe essere il prezzo medio tra le 11.55 am e le 12.00 am dell'unltimo trading day precedente la chiusura

non ho trovato il documento, purtroppo
in questa cose Fleu è maestro, convierne attenderlo
se hai fretta, dimmi che riprovo

 

[gastronomo]

se hai fretta, dimmi che riprovo [/quote]

Nessuna fretta, grazie , la mia è curiosità per interpretare - o immaginare di riuscire a farlo - il book: volevo capire quanto dipende dagli opzionari (e allora la scadenza temporale conta) e quanto dal mercato in sè

 

[f4f]

se hai fretta, dimmi che riprovo

Nessuna fretta, grazie , la mia è curiosità per interpretare - o immaginare di riuscire a farlo - il book: volevo capire quanto dipende dagli opzionari (e allora la scadenza temporale conta) e quanto dal mercato in sè[/quote]

http://www.eurexchange.com/products/DBUN.html?mode=trading_hours

mia opinione è che 'non ci siano opzionari' su questo mercato, ma il 90%+ operatori istituzionali e che questi ultimi operino sia col future che con le opt per hedgiare tutto il dì
sulle opt, credo che i privati siano praticamente nessuno

guarda lo OI totale opz : 1.287.000

http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/INT/FIX.html
http://www.eurexchange.com/products/DBUN.html
http://www.eurexchange.com/quotes/delayed/FIX/OGBL.html#table tavole OI

 

[f4f]

Grazie, quindi in chiusura di giornata

la chiusura di giornata credo valga daily per i margini

lo strike price è intraday quasiassolutamentenonnesonocertoperòquasi

 

[gastronomo]

Grazie - solo stavo riflettendo che qui stanno preparando un trappolone ma non so ancora da che parte : l'euro è in salute, US pure MA oggi è venerdi senza dati con opzioni che scadono ...il bund non segue l'impostazione apparentemente favorevole, quindi o ci sono fattori tecnici (le opzioni appunto) o dopo lo shampoo di ieri nessuno vuol prendere posizioni o ... boh

 

[f4f]

con Ciube ( e con te e gli altri bbbanditi) vorrei vedere un pò di strategie a basso profilo ( alla mia altezza, diciamo)

ora si studiano tutte le butterfly, vicine e lontane nel tempo

qui direi ci sta bene un acq call put 40dte da difendere con deltahedging
da tenere max 10gg, finchè si dissipa l'incertezza

CCCIIIIUUUUBBBEEEEEEE ndò stai

 

[ditropan]

.... ma guarda tu che cosa ti combinano questi !!!


.... invece di pensare a studiare ....

 

[aldiladellaldiqua]

fonte iwbank opt su bund


ATTENZIONE oggi hanno ancora 3 dte


per l'ora, esatta, vò a vedè

hanno dte 3,
ma si contano anche i festivi quindi,
escluso oggi, dovrebbe essere

sabato, domenica, lunedi

quindi sul prezzo medio di lunedi+0-