Opzioni PALESTRA PER L'USO DI OPTIONSORACLE
- Creatore Discussione geronimos
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Daneel
Nuovo forumer
Attenzione ad alcune possibili fonti di errore con OptionOracle: i valori dati da Borsa Italia di SpMib sono in tempo reale, quelli delle opzioni sono in ritardo di 20 minuti: questo fa sì che i calcoli di volatilità, greche ecc. fatti da OptionOracle, poichè non contemporanei, sono sbagliati. Invito anche altri a fare esperimenti però, non sono sicurissimo. Inoltre, a Borsa chiusa, i valori di chiusura visualizzati possono essere stati fatti (e di solito sono stati fatti) in orari anche molto precedenti alla chiusura, quindi anche in tal caso i calcoli non sono affidabili. Infine bisogna ricordare che si deve tener conto dei dividendi, ad es. sulla scadenza Novembre ci sono 142 punti di dividendi che apparentemente non si possono inserire da nessuna parte. Con tutto questo OptionOracle resta un magnifico programma, solo si deve essere coscienti di alcuni limiti (che in gran parte, comunque, non sono colpa sua)
achille
Forumer storico
vi sto leggendo ed ho scricato anch'io il programmasteo78 ha scritto:mi interesse configurare il menu dei margini.
Per una buona simulazione qualcuno sa dirmi cosa inserire?
Per esempio per long call e long put 7.75%
e per gli altri?
credo però che debbo imparare ancora molto per capire quello che offre
sui margini io credevo che long call e put dovesse essere 0%
invece non ho trovato i corrispondenti short
poi c'è una serie di paramentri per le altre strategie che non capisco
ho simulato l'acquisto di call e put novembre otm contro vendita dicembre uno strike più otm, il grafico profit/loss vs vola è piatto (?!) eppure dice che il vega della posizione è 24,99
anche il valore di investment non si capisce come è calcolato, sembra che le entrate e uscite non influiscano
veramente ho capito poco
ciao
Molto probabilmente volevo scrivere short call e short put 
Ciao,
mi dite cosa devo mettere in stock/name per lavorare con le opzioni del spmib
mi dite cosa devo mettere in stock/name per lavorare con le opzioni del spmib
f4f
翠鸟科
steo78 ha scritto:mi interesse configurare il menu dei margini.
Per una buona simulazione qualcuno sa dirmi cosa inserire?
Per esempio per long call e long put 7.75%
e per gli altri?
per i margni devi leggere il manuale CCG , scaricabili aggratiss ma in inglese
metodologia TIMS del CBOE
o accontentarti di questa mia orrenda sintesi:
1 prendere un intervallo di +- x% ; x è definito da CCG , mi pare adesso circa 9% ( io uso 10% fisso e basta là)
2 prendere il peggior esito della strategia opzionaria nell'intervallo, senza modificare la vola ( eeeeehhhhh.... strambo ma è così) -- qui finisce TIMS
3 se vuoi giocare ... negli ultimi 5 anni il maggior incremento day di vola impl è stato del 10% circa, aumenta la vola di quell'importo se sei short di vola ; se sei long, riducila al max di un 3% ( a occhio)
3b criterio di basilea1 dice un +8% di vola impl per calcolare il VAR delle opzioni
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