SharkSteven
Nuovo forumer
vi chiedo gentilmente il DIFFERENZIALE che posta enjoym8 .....come si interpreta?
GRAZIE IN ANTICIPO
GRAZIE IN ANTICIPO
per enjoym8....o arseniolupen.... (2 lettori)
- Creatore Discussione SharkSteven
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
ora purtroppo sono di fretta stavo per spegnere pc.
in 2 parole + trovi sbilancio verso le put + il sentiment degli operatori sul sottostante è positivo. + trovi call aperte + è negativo.
se non passa qualcuno a darti maggiori spiegazioni, lunedì uppa questo post e ti racconterò un pò di tutto sul differenziale.
saluti
in 2 parole + trovi sbilancio verso le put + il sentiment degli operatori sul sottostante è positivo. + trovi call aperte + è negativo.
se non passa qualcuno a darti maggiori spiegazioni, lunedì uppa questo post e ti racconterò un pò di tutto sul differenziale.
saluti
SharkSteven
Nuovo forumer
uppete
GRAZIE
GRAZIE
arseniolupin
Forumer storico
ogni promessa è debito
allora il differenziale è la differenza fra opzioni put e opzioni cal aperte sul mercato.
le opzioni , per fare unità devono avere un compratore e un venditore. in pratica 2 persone diverse che aprono nuova posizione. questo contratto crea un + 1 nell'open interest.
a fine giornata si contano le opzioni aperte. solo quelle aperte, da non confondere coi volumi.
il compratore di opzioni ha di fronte un gain massimo elevato e una perdita limitata dal premio pagato. il venditore ha di fronte una perdita elevata e un gain massimo dal premio incassato.
il vantaggio del venditore è tramutare il tempo in denaro, lo svantaggio del compratore è partire per una corsa da 100 metri indietro.
va da se che chi vende opzioni corre maggiori rischi economici quindi utilizzerà varie tecniche di copertura nel caso che il mercato gli dia torto.
quindi gli operatori che + temono un andamento negativo sono proprio i venditori.
un forte open interest su una opzione su una specifica base indi rappresenterà un livello di "guardia", un livello dove in molti stanno scommettendo che non sarà superato .
indi un forte livello di opzioni aperte sulle put rispetto alle call significherà che il mercato non crede ad una decisa discesa e + sarà alto (il differenziale, ossia la differenza fra numero di put e numero di call) + sarà alta la fiducia nel mercato.
tutto al contrario se il differenziale è negativo, ossia se le call superano le put.
analizzare l'evolversi del differenziale, ossia guardando come incrementa o diminuisce significa avere sempre davanti un indice di fiducia sul mercato.
se non sono stato chiaro, chiedi che cercerò di migliorare l'esposizione .
allora il differenziale è la differenza fra opzioni put e opzioni cal aperte sul mercato.
le opzioni , per fare unità devono avere un compratore e un venditore. in pratica 2 persone diverse che aprono nuova posizione. questo contratto crea un + 1 nell'open interest.
a fine giornata si contano le opzioni aperte. solo quelle aperte, da non confondere coi volumi.
il compratore di opzioni ha di fronte un gain massimo elevato e una perdita limitata dal premio pagato. il venditore ha di fronte una perdita elevata e un gain massimo dal premio incassato.
il vantaggio del venditore è tramutare il tempo in denaro, lo svantaggio del compratore è partire per una corsa da 100 metri indietro.
va da se che chi vende opzioni corre maggiori rischi economici quindi utilizzerà varie tecniche di copertura nel caso che il mercato gli dia torto.
quindi gli operatori che + temono un andamento negativo sono proprio i venditori.
un forte open interest su una opzione su una specifica base indi rappresenterà un livello di "guardia", un livello dove in molti stanno scommettendo che non sarà superato .
indi un forte livello di opzioni aperte sulle put rispetto alle call significherà che il mercato non crede ad una decisa discesa e + sarà alto (il differenziale, ossia la differenza fra numero di put e numero di call) + sarà alta la fiducia nel mercato.
tutto al contrario se il differenziale è negativo, ossia se le call superano le put.
analizzare l'evolversi del differenziale, ossia guardando come incrementa o diminuisce significa avere sempre davanti un indice di fiducia sul mercato.
se non sono stato chiaro, chiedi che cercerò di migliorare l'esposizione .
ciiiiip
Forumer storico
a rigor di logica il differenziale massimo a favore delle call si sarebbe dovuto verificare con lo scoppio della bolla del marzo 2000
ma più in generale non credo vada preso come valore assoluto
come ha detto il Lupin, il differenziale esprime la fiducia o meglio il sentiment degli operatori o meglio ancora il suo evolversi.. ti da un'idea del polso del mercato non un'ipoteca sul trend...
ma più in generale non credo vada preso come valore assoluto
come ha detto il Lupin, il differenziale esprime la fiducia o meglio il sentiment degli operatori o meglio ancora il suo evolversi.. ti da un'idea del polso del mercato non un'ipoteca sul trend...
Nonsoniente
Forumer storico
Ciao Sergio più o meno la stessa domanda di Fool, hai un grafico storico che poni in correlazione andamento dell'indice e differenziale call put.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
arseniolupin
Forumer storico
Nonsoniente ha scritto:
purtroppo no . non credo nemmeno sia reperibile in rete.
aldiladellaldiqua
THE REAL MATRIX is ECONOMIC
Nonsoniente ha scritto:
:festa:
eccolo dal 02
