Previsioni Futures S&P - Volumi - GENNAIO 2014

[bracco76]

15/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Riprendono le mie analisi quotidiane sullo S&P 500 (futures scadenza marzo 13) basate su un approccio sui volumi.

Ci siamo salutati il 23 dicembre ed ora, per riprendere familiarità con lo strumento, andiamo a tracciare a grandi linee quello che è successo nel periodo Natalizio.

Lo strumento era già sui massimi storici ma nonostante gli scambi ovviamente ridotti nella giornata del 31 Dicembre, alle 22 ora Italiana, si è toccato un massimo di 1846.50.

il 2014 è iniziato con un piazzamento a media volatilità (scambi poco superiori al milione di contratti) tra le soglie 1820 e 1840, mosso molto anche da diverse news macroeconomiche che lo hanno influenzato.

Solo in questa settimana abbiamo avuto il ribasso piu' consistente, quando, nella giornata di lunedi, da soglia 1840 il titolo è arrivato a toccare un minimo di 1810 riportandolo ai valori di metà dicembre.

Un ribasso marcato che pero' non avuto proseguo e nella giornata di ieri è stato quasi totalmente recuperato.

Il titolo ha aperto in area 1820 e dopo i primi minuti di assestamento ha iniziato un forte long fino a portarlo in area 1834 che rappresenterà anche il massimo di giornata e il livello di chiusura. Buoni scambi che in giornata hanno sfiorato 1,60 milioni di contratti scambiati.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Siamo in ampio pre market e il titolo è sulle soglie di chiusura di ieri con una lieve tendenza long. Non sono presenti news ad alta volatilità attesa ma 3 a media voltatilità per le 14,30 ( infatti sono previsti ben 3 dati ad una volatilità media, in particolare sono l'Indice dei prezzi di produzione, l'Indice Empire State settore manifatturieri e l'Indice dei principali prezzi di produzione) che potrebbero incidere per una tendenza in apertura.

In caso di rialzo attenti alle soglie psicologiche di 1840 e 1845/46

in caso di ribasso attenti invece alle soglie 1829 - 1824 - 1821 - 1813. I valori intermedi tra queste soglie sono stati scarsamente battuti, quindi mi aspetto un'accelerazione.

Faro' un aggiornamento intorno alle 15 per delineare un po meglio l'apertura.

In allegato l'andamento 23 Dicembre - 15 Gennaio e un focus sulla giornata di ieri.

 

[bracco76]

16/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Il futures S&P (scadenza marzo 2014) ieri ha mantenuto le aspettative rialziste confermando le previsioni pre market a rispettando al tick le soglie interessanti segnalate.

Dopo la regolare apertura in area 1837 il titolo ha proseguito la sua tendenza long arrivando a toccare un massimo di 1845,75 (leggete la mia analisi di ieri).

I time and sales ancora una volta ci sono venuti in aiuto per una lettura oggettiva e in corrispondenza del massimo, non si sono visti ulteriori spinte per un rialzo tant'è che il titolo è sceso per poi stabilizzarsi in area 1841 riducendo anche la volatilità e scambi. (in tutto nella giornata sono stato mossi 1,26Milioni di contratti)

COSA ATTENDERCI OGGI?

Le news di oggi possono andare ad intaccare non poco il nostro trading plan
Attenzione alle news delle 14,30 (indici prezzi al consumo) in premarket e al discorso di Bernanke delle 17,10 che potrebbero cambiare completamente la tendenza di mercato o falsare il regolare andamento.

Attualmente siamo in area 1840 con una lieve tendenza ribassista

In caso di una conferma ribassista attenti alle soglie 1833 - 1830 e 1821

In caso di un rialzo oltre la soglia 1846 c'è il nulla quindi valide le sogli psicologiche di 1850 - 1855 e 1860.

Ricordo comunque le 2 news che potrebbero annullare qualsiasi previsione. Personalmente oggi traderò nella seconda parte di mercato per evitare qualsiasi imprevisto.

 

[bracco76]

17/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Giornata piatta ieri per il mini S&P 500 (futures scad marzo 2014) che non è stato minimamente influenzato dalle news macroeconomiche e che tra minimo e massimo è stato in un range di 6 punti, senza andare a toccare le soglie interessanti indicate ieri.

Gli scambi sotto il milione di contratti sono un'ulteriore conferma di una giornata che ha fatto contenti solo coloro che hanno optato per un'operatività veloce accontentandosi di prendere 1 punto, innalzando il size d'entrata, senza cercare una direzionalità nel titolo.

Dopo un apertura in area 1839 con una predominanza short il titolo ha oscillato con una serie di reversal tra 1834.50 e 1841 per poi chiudere di nuovo in area 1839.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Oggi è venerdi, e non sono presenti particolari news macroeconomiche che possano influenzare l'andamento del titolo.

Se il titolo riuscirà a superare delle soglie critiche potrebbe esserci un'accelerazione, diversamente mi aspetto una giornata come quella di ieri, dove, per "battere il mercato" bisognerà optare per ingressi veloci con una take profit molto vicina alzando magari il numero di contratti,

Attualmente siamo in area 1838 in territorio neutrale:

In caso di rialzo: la soglia 1842, se superata potrebbe portare il titolo fino alle soglie psicologiche di 1845 - 1850 ecc

In caso di ribasso: 1833 rappresenta una buona soglia che se bucata potrebbe portare ad un'importante accelerazione (non vedo importanti volumi nel mezzo) con primo target a 1824

In allegato grafico footprint della giornata di ieri.

 

[bracco76]

20/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Nella giornata di venerdi, l'S&P (futures scad marzo 14) dopo una giornata estremamente laterale ha avuto una piccola accelerazione solo nell'ultima ora di contrattazione.

In tutta la giornata 1.16 milioni di pezzi scambiati, un dato sotto alla media.

Dopo un'apertura in area 1838 con prevalenza in favore dei sellers, il titolo è rimasto estremamente laterale se non in un paio di occasioni, rendendo l'operatività davvero sonnolenta

Solo intorno alle 21 ore Italiane, dei buoni scambi sui T&S, soprattutto di clienti istituzionali ha portato al ribasso piu' marcato e, dopo aver bucato con decisione l'area di prezzo 33/34 ha proseguito (di nuovo senza particolare forza) fino a toccare il minimo in area 29 e poi chiudere di nuovo in area 33.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Poco e niente, oggi in America è il Martin Luter King day, e la maggior parte degli operatori resterà a guardare. Le conseguenze del titolo potrebbero essere o un'immobilità quasi totale o, proprio a causa dell'assenza dei big, un'oscillazione causata anche da piccoli scambi (poco probabile)

Per quanto mi riguarda: oggi trado il bund!

In allegato screen del movimento di venerdi

 

[bracco76]

21/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Giornata di contrattazioni quasi nulle ieri sullo S&P (futures scad marzo 14) a causa della festività del Martin Luter King.

Le contrattazioni sono riprese dopo la mezzanotte ore Italiane e la tendenza è stata subito a favore dei compratori e ha portato, nonostante i volumi ridotti, il titolo in su di 10 punti fino a riportarlo al solito massimo in area 1843 per poi ritracciare un po pur rimanendo in una buona tendenza long.

Attualmente siamo in area 1840.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Oggi è una giornata di assestamento dopo il lungo weekend. Bisognerà analizzare tramite T&S se i grossi operatori entreranno in azione già da oggi o aspetteranno una ripresa completa delle contrattazioni.

Oggi non sono presenti news macroeconomiche degne di nota, ma domani sono presenti dati molto attesi, quindi potrebbe essere un'altra giornata di scarso interesse in attesa di domani.

Attenti comunque alle soglia 1843 per proseguo di una tendenza long, con target soglie psicologiche 1845 . 1850

In caso di ritracciamento attenti alle soglie 1833 - 1830 e poi 1821

In allegato la giornata di ieri e il premarket di stanotte ( range bar per volume)

 

[bracco76]

22/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Buona giornata ieri per lo S&P (futures scad marzo 14) caratterizzata da buoni scambi (1.24M di contratti) ma soprattutto una buona volatilità, con circa 18 punti tra minimo e massimo di giornata.

Ottima giornata anche in termine di ritorni (mi auguro abbiate seguito le mie analisi di ieri) con una soglia massima rispettata praticamente al tick, e con i time and sales che dicevano chiaramente che da li a breve il titolo non poteva ancora salire.

Un'ottima discesa di circa 8 punti, una stabilizzazione in area 1835 e di nuovo una discesa fino a toccare un minimo in area 1826.

Vorrei inoltre farvi notare la seconda operazione short una volta bucata soglia 1833(segnalata ieri): i time and sales erano dalla nostra = 3 PUNTI IN 3 MINUTI e giornata chiusa.

Una buona e inaspettata ripartenza verso le 18,05 ha riportato il titolo in area 1838 dove andrà poi a chiudere.

COSA ATTENDERCI OGGI?

il pre market è iniziato con un buon segno piu', il titolo è andato a riprendere l'area 1843, ora siamo in area 1841.

Ci sono diverse news macroeconomiche ma nessuna dovrebbe interessare direttamente lo strumento.

In caso di conferma di una tendenza long oggi vedo i presupposti per un nuovo massimo storico, con soglie psicologiche di 1845 - 1850 - 1855

In caso ti un inversione: attenti alle aree di prezzo di 1833 e 1829

Buona giornata e buon trading

 

[bracco76]

23/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Giusto per darvi un'idea, lo S&P si è mosso di piu' sul mercato elettronico nella notte italiana che in tutta la giornata di regolari contrattazioni di ieri.

ma procediamo per gradi:

dopo l'apertura in area 1840 il titolo ha oscillato tra un minimo di 1835 e un massimo di 1842, solo 7 punti tra minimo e massimo e scambi inferiori addirittura al milione.

Nessuna delle soglie segnalate ieri è stata toccata e il titolo è rimasto rinchiuso nel range molto ristretto, fino a chiudere in area 1839.

Poi sono arrivate le contrattazioni post chiusura ed ecco lo S&P che mi aspettavo:

Risalita fino a soglia 1843, classica presa di stop, discesa repentina fino a toccare il minimo di 1829. ORA POTETE GUARDARE LE MIE PREVISIONI DI IERI

COSA ATTENDERCI OGGI?

Attualmente siamo in area 1835, con una lieve tendenza short

Come soglie terrei valide quelle segnalate ieri:

In caso di ribasso la soglia 1829 rappresenta un buon punto per un'accelerazione con primo obiettivo 1821

In caso di rialzo 1839 - 1843 - e da li soglie psicologiche


In allegato giornata di ieri

Buon trading

 

[bracco76]

24/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Grande giornata in termine di volatilità ieri per lo S&P (futures marzo 14) che ha dato un po di respiro a tutti gli shortisti che erano in sofferenza da tempo e ottime opportunità di entrata per i day trader come me.

Nella giornata abbiamo avuto scambi per 1.81M di contratti e una variazione di minimo e massimo di 12 punti (che diventano oltre 30 se prendiamo in considerazione anche il premarket

Con le indicazioni di soglie date ieri alle 15:33 ho chiuso la mia giornata di trading con un ottimo GAIN:

superata la soglia 1829 i time and sales hanno dato chiari scenari short e senza indugio ho seguito con successo il mercato.

La tendenza short è proseguita fino a toccare un minimo di giornata di 1814, per poi riaccelerare nelle ultime 2 ore fino a chiudere in area 1824 soglia in cui si trova attualmente.

COSA ATTENDERCI OGGI?


Oggi è venerdi e non sono presenti rilevanti news macroeconomiche che possano interessare il titolo.

Resta da capire se dopo lo "scivolone" di ieri il titolo oggi possa recuperare parzialmente o la discesa di ieri possa rappresentare un sintomo di debolezza.

Grazie allo studio dei volumi un'occhiata alle soglie di prezzo interessanti:

data l'elevata volatilità di ieri ci sono diverse punti scarsamente battuti che potrebbero portare accelerazioni (sempre che siano sostenute da scambi)

in caso di recupero: una prima soglia interessante la troviamo in area 1836 e 1840

in caso di ribasso:
c'è un forte accumulo di volumi dall'area 1822 a 1818: in questo range il titolo faticherà a scendere, quindi accontentiamoci di operazioni veloci e con poco T.P.

se bucata la 1818 primo target 1814 e da li in poi

siamo su soglie di prezzo che non venivano battute da tempo. in queste zone troveremo posizioni di copertura e di trading di lungo termine, quindi è una storia tutta da scrivere.

Terrei in considerazione le soglie psicologiche di 1810 e 1800

In allegato footprint della giornata di ieri e dettaglio operazione delle 15:30

Spero vi possano essere di beneficio e mi piacerebbe anche un confronto con voi

Buona giornata e buon trading

 

[bracco76]

27/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Nella giornata di venerdi l'S&P (futures marzo 14) ha mantenuto le sue tendenze ribassiste scendendo in maniera prepotente sotto la mega soglia psicologica dei 1800.

Il pre market dava già dei forti segnali short con un comulative negativo già dalle prime ore di pre contrattazione,

All'apertura ufficiale delle 15:30 il titolo ha proseguito la tendenza short: un fatto che non vedevo da tempo è stata la quantità di passaggi nel V 199. Una forte tendenza supportata da forti passaggi di grandi operatori (a fine giornata 2.43M di contratti scambiati, dati che non si vedevano da tempo)

Il titolo ha bucato ogni soglia possibile, impostare uno short venerdi era come comprare un'azione prima della bolla di internet = GAIN ASSICURATO.

Il titolo è sceso pesantemente anche sotto la super soglia psicologica dei 1800 andando ad un minimo in area 1784 proprio a ridosso della chiusura.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Gia nelle prime ore di contrattazione sul globex il titolo di è un attimo riassestato, arrivando in area 1790, ora siamo in area 1787 ma già con buoni volumi e tendenza long (circa 8000 contratti a favore dei buyers)

Oggi sono presenti news alle 16 (dato sulle abitazioni) che pero' saranno già a mercati aperti quindi attenti a valori anomali mezz'ora dopo l'apertura che potrebbero o confermare o invertire le tendenze.

Parlando di soglie interessanti potrebbero esserci delle buone accelerazioni: nelle ultime 2 giornate le escursioni di prezzo sono state molto ampie per cui abbiamo pochi soglie molto battute di volumi.

In caso di ripresa attenti alla soglia 1889/90, da li 98 e 1808

in caso di ulteriore ribasso attenti al minimo nell'area 1784/5: se bucata quella sogli non abbiamo indicazioni oggettive, dovremo affidarci solo al book e ai time and sales; restano comunque valide le classiche soglie psicologiche

In allegato giornata di venerdi e premarket di oggi

 

[bracco76]

28/01 - Previsione Futures S&P - Volumi

Un'altra ottima giornata ieri per lo S&P (futures scad marzo 14) con il record di contratti scambiati per questo 2014 (quasi 3 milioni di contratti).

Un andamento molto incerto, dove inizialmente la tendenza era a favore dei buyers, compresi i primi minuti di contrattazione.
Arrivati a soglia 1790 (segnalata) prima congestione, il titolo non è riuscito ad avere ulteriori acquisti e sono cominciati i passaggi nei time and sales portando in mezz'ora il titolo giù di 25 punti senza particolari indugi.

Il titolo ha provato a riprendersi ma poi è andato a toccare nuovi minimi in area 1767. Finita? assolutamente no! il titolo è ripartito fino di nuovo in area 1790 e nelle ultime ore di contrattazione per chiudere a ribasso in area 1775.

COSA ATTENDERCI OGGI?

Oggi siamo in recupero sin dalle prime contrattazioni con il prezzo in area 1785 con circa 12000 contratti a favore dei buyers.

Oggi ci sono 2 news macro ad elevato impatto una ancora a mercati chiusi (14.30 ordinativi beni durevoli) e l'altra alle 16 (fiducia consumatori) che potrebbero alterare l'andamento.

Parlando di soglie in caso di rialzo attenti alla soglia 1790 e da li a rialzo 1798 e 1808

In caso di ribasso attenti a 1776 e da li 1770

In allegato giornata di ieri e pre market di oggi

Buona giornata e buon trading