Prove varie su ts/expert (1 Viewer)
- Creatore Discussione robom1
- Data di Inizio
robom1
Forumer storico
Da come si vede il sistema fa due trade ed è short dal 26 luglio 2007.
Rimane sempre sul mercato o long o gira la posizione ed entra short.
Per quanto riguarda la definizione dello stop loss e stop profit a questo livello (lungo periodo) teoricamente vi potrebbero essere ottimizzazioni; se qualcuno ha idee puo' contribuire.
Successivamente invio quello che opera sul ciclo di medio.
Nota
Per quanto riguarda il numero dei trade se c'è qualcuno che ha la i dati end of day di visual trade è pregato di contattarmi affinche si possa fare girare sui 10 anni (verrà inviato l'eseguibile). Comunque sia sui dati eurostoxx ed sp500 funzionava.
robom1
Forumer storico
Ulteriori considerazioni basandosi esclusivamente su un ciclo di lungo periodo:
1.In realtà i due trade fanno riferimento ad un anno e mezzo (il sistema è entrato il 06 settembre 2006 ma è chiaro che disponendo di altri dati sarebbe stato short nel periodo precedente)
2.Non sono presenti ottimizzazioni
3.Non è presente un money management (nell'ottica del rischio/rendimento) soprattutto in relazione al periodo di marzo 2007 (ma anche a quello del secondo trade attraverso uno stop profit adeguato e mirato).
3.A prescindere dal fatto che l'applicazione dei criteri impostati deve essere ferrea, il trend di lungo periodo non puo' essere tradato con stop loss stretti; se si vede, nella seconda figura dopo l'entrata se non fosse stata realizzata alcuna operazione di cui al punto 3. fino all'inizio di novembre si era in perdita (l'entrata è relativa al 27 luglio 2007).
C'E' QUALCUNO CHE HA I DATI END OF DAY DI VISUAL TRADER RELATIVI ALL'SPMIB?
1.In realtà i due trade fanno riferimento ad un anno e mezzo (il sistema è entrato il 06 settembre 2006 ma è chiaro che disponendo di altri dati sarebbe stato short nel periodo precedente)
2.Non sono presenti ottimizzazioni
3.Non è presente un money management (nell'ottica del rischio/rendimento) soprattutto in relazione al periodo di marzo 2007 (ma anche a quello del secondo trade attraverso uno stop profit adeguato e mirato).
3.A prescindere dal fatto che l'applicazione dei criteri impostati deve essere ferrea, il trend di lungo periodo non puo' essere tradato con stop loss stretti; se si vede, nella seconda figura dopo l'entrata se non fosse stata realizzata alcuna operazione di cui al punto 3. fino all'inizio di novembre si era in perdita (l'entrata è relativa al 27 luglio 2007).
C'E' QUALCUNO CHE HA I DATI END OF DAY DI VISUAL TRADER RELATIVI ALL'SPMIB?
robom1
Forumer storico
La mia opionione personale (presupponendo che l'obiettivo è quello di evitare opionioni...) è che sul lungo periodo non possono essere presenti ottimizzazioni ad eccezione di un corretto rapporto rischio/rendimento / stop profit.
Adesso vorrei postare un modello di medio termine non considerando interrelazioni con il ciclo a lungo termine e breve termine.
Adesso vorrei postare un modello di medio termine non considerando interrelazioni con il ciclo a lungo termine e breve termine.
robom1
Forumer storico
Considerazioni relative al medio periodo:
1.Piu' o meno stesso lasso temporale (entrato ad agosto quindi risultati per 1,4 anni)
2.Stesse considerazioni relativamente all'entrata di marzo per quanto riguarda il money management; inoltre short in ritardo.
3.Falso segnale il 3.10.2007 reversato successivamente (definizione di stop loss centrati).
4.Nonostante il numero dei trade è aumentato (per quanto ancora non sono state fatte ottimizzazioni) il risultato è in calo rispetto a quello del lungo periodo.
1.Piu' o meno stesso lasso temporale (entrato ad agosto quindi risultati per 1,4 anni)
2.Stesse considerazioni relativamente all'entrata di marzo per quanto riguarda il money management; inoltre short in ritardo.
3.Falso segnale il 3.10.2007 reversato successivamente (definizione di stop loss centrati).
4.Nonostante il numero dei trade è aumentato (per quanto ancora non sono state fatte ottimizzazioni) il risultato è in calo rispetto a quello del lungo periodo.
robom1
Forumer storico
Accenno brevemente all'idea poi il resto lo aggiungo quando sono meno stanco:
1.Con il segnale sul lungo periodo apertura long o short di un contratto
stop loss ed exit le definisco dopo
2.Il ciclo a medio puo' assumere la stessa direzione del ciclo di cui al punto 1.
Quindi si astiene in caso di segnali di segno contrario.
Viene aperto un ulteriore contratto; stop loss ed exit verranno definite dopo e sono diversi da quelli del punto 1.
3.Il ciclo a breve puo' assumere la stessa direzione di cui al punto 2.
Stessi discorsi di cui al punto 2.
Nel caso di massimo carico vi potrebbero essere 3 contratti aperti tutti dello stesso segno.
Uno stop loss/ exit al primo livello comporta automaticamente anche l'uscita degli altri due livelli
Uno stop loss/ exit al secondo livello comporta anche l'uscita del terzo livello
Uno stop loss/exit al terzo livello comporta l'uscita solo del terzo livello.
1.Con il segnale sul lungo periodo apertura long o short di un contratto
stop loss ed exit le definisco dopo
2.Il ciclo a medio puo' assumere la stessa direzione del ciclo di cui al punto 1.
Quindi si astiene in caso di segnali di segno contrario.
Viene aperto un ulteriore contratto; stop loss ed exit verranno definite dopo e sono diversi da quelli del punto 1.
3.Il ciclo a breve puo' assumere la stessa direzione di cui al punto 2.
Stessi discorsi di cui al punto 2.
Nel caso di massimo carico vi potrebbero essere 3 contratti aperti tutti dello stesso segno.
Uno stop loss/ exit al primo livello comporta automaticamente anche l'uscita degli altri due livelli
Uno stop loss/ exit al secondo livello comporta anche l'uscita del terzo livello
Uno stop loss/exit al terzo livello comporta l'uscita solo del terzo livello.