Proviamo a gainare con le opzioni (2 lettori)
- Creatore Discussione picchio63
- Data di Inizio
Capt.BlackBeard
Forumer storico
picchio63
In hoc signo vinces
Ciao Picchio , mettendo su un calendar ATM con le call il programmino mi ga fatto i complimenti
Qualcosa mi sfugge sul differenziale tra le call 23k maggio e le stesse giugno ... costano quasi uguali .... che è ? effetto dividendo trascorso ? Mi sfugge ....help
puo mettere anche la videata della strategia
che controlliamo i prezzi?
Ps
a Deltazero non piace questo algoritmo
magari poi ci dice anche il perche'
Capt.BlackBeard
Forumer storico
puo mettere anche la videata della strategia
che controlliamo i prezzi?
Ps
a Deltazero non piace questo algoritmo
magari poi ci dice anche il perche'
i prezzi son giusti ...ho controllato in real ...
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Capt.BlackBeard
Forumer storico
picchio63
In hoc signo vinces
carica questi
cosi' giusto per la precisione
in bid e ask
Il Calendar ,mi piace poco , ma è una mia opinione , quindi conta zero , perche' ha una curva troppo ripida (tetto di casa nord europea
)se il mercato accelera un po' la vola , si scivola troppo per i miei gusti
bisogna sempre tenerla d'okkio e magari aggiustarla
Mi assento un po'
a dopo
Capt.BlackBeard
Forumer storico
carica questi
cosi' giusto per la precisione
in bid e ask
Il Calendar ,mi piace poco , ma è una mia opinione , quindi conta zero , perche' ha una curva troppo ripida (tetto di casa nord europea
se il mercato accelera un po' la vola , si scivola troppo per i miei gusti
bisogna sempre tenerla d'okkio e magari aggiustarla
Mi assento un po'
a dopo
ma no Picchio ... se lo faccio anche peggiorativo con vendita a 488 e acquisto a 540 nn cambia una cippa ... quelli sono i prezzi ... ma devo capire perchè son così vicini con un mese in più ... il differenziale vola nn pesa per così tanto ... ha a che fare con i dividendi secondo me ... ci vuole Marco qui
Dell'algoritmo io contesto le probabilità di profitto ... troppo statistiche e perciò sganciate da AT ...
Pensa che se dovessi metterla in real preferirei fare un reverse con le put
pagli@lone
PIU' IMODIUM PER TUTTI
deltazero
Forumer storico
però tu non hai rispostoGrazie per la risposta
Forse tu preferisci il calendar?
Ho capito in sostanza dalla tua risposta che le opzioni sembrano facili
ma sono tutt'altro o sbaglio?
Il tuo consiglio velato e forse manco tanto , è quello di starne alla larga o magari di usarle per il motivo per le quali sono state create , cioe' come copertura di posizioni , lasciando stare le strategie piu' complesse
giusto?
Io pero' visto la tua esperienza e quella anche di altri , cosi' magari anche a scopo didattico avrei piacere che tu ti spingessi anche un po' oltre
esempio , spiegare perche' è meglio il calendar della batterfly ecc ecc
sempre se ti va ovvio
non dico affatto di starne alla larga,ma di guardarle bene
si preferisco il calendar in vola bassa non atm però, e non con la logica del bep
col calendar se le cose vanno male ho il tempo e la vola amio favore
quando studiai sistemi che mi dicessero meglio questa strategia o quella ,mi trovai di fronte a 1 difficoltà irrisovibile direttamente
essendo sempre esposto su almeno 2 variabili , per dire questa straegia ha x probabilità di uscirne vincente ,devi dare per certo il comportamento di 1 variabile ed io non me la sento di farlo
per questo quando ho visto fiuto che se ne esce con 1 punteggio ,ho fatto alcune prove
prima con strategie equivalenti
poi con strategie del tipo -1+2 ,in cui la componente volatilità fa stravolgere l'esposizione
i risultati non mi convincono,
l'uso del passato per valutare il futuro va bene ,ma i criteri per farlo devono essere conosciuti da chi decide
picchio63
In hoc signo vinces
Ciao
grazie per le tue risposte , anche quelle sul calendar
ehm
forse non ho capito cosa mi hai chiesto