Aragorn ha scritto:
Buona Pasqua a Pek e a tutti quanti.
... ma mi sono perso qualcosa
Regolo + opzioni?
scusa Aragon
ti rileggo adesso
nel luglio 2006 ho postato una variante di Regolo con le opzioni
il lavoro si fermò perchè dovevo ripristinare il simulatore
.... ho quasi ripristinato
in sintesi
Regolo è ottimo
le opzioni controllano il rischio
comprando
(sottolineo, comprando, è un vincolo che ho messo per il controllo del rischio)
comprando opzioni, col passare del tempo il delta aumenta
quindi, se l'errore è contenuto nei primi giorni, il delta basso limita le perdite
se l'operazione è winner, il delta aumenta e migliora il profitto
il max-loss è il valore della opzione
la soluzione provvisoria (sottolineo provvisoria)
era l'acq di opzione 1 strike OTM 40gg DTE
il test era incompleto per scarsezza di dati VolaImplicita
e il test era in perdiodi di vola storica < 20% (come adesso)
mancava poi una valutazione del Liquidity Risk ...
cioè il prezzo era calcolato con la BeS e non su dati storici
(che mancano ed hanno serie storiche non continue)
e non sempre si trova l'opzione al 'prezzo giusto'....
cioè, lo slippage è molto forte, come ho avuto modo di provare
si riprende però
