Pugne Regolo 2008
- Creatore Discussione effezeta
- Data di Inizio
f4f
翠鸟科
http://www.cboe.com/micro/vix/historical.aspx
primo passo ...
i dati del vix riportano una certa vola intraday del vix stesso
ci fosse mai al mondo qualcosa di facile ....
quindi, oltre allo skew per gli strike e le scadenze,
http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
anche variazioni intraday
ma cmq
per aspera ad astra ( anche se è faticoso
)
ps la term structure dell'esempio http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
è , a dir poco, anomala
primo passo ...
i dati del vix riportano una certa vola intraday del vix stesso
ci fosse mai al mondo qualcosa di facile ....
quindi, oltre allo skew per gli strike e le scadenze,
http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
anche variazioni intraday
ma cmq
per aspera ad astra ( anche se è faticoso
)ps la term structure dell'esempio http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
è , a dir poco, anomala
alan1
Forumer storico
http://www.cboe.com/micro/vix/historical.aspx
primo passo ...
i dati del vix riportano una certa vola intraday del vix stesso
ci fosse mai al mondo qualcosa di facile ....
quindi, oltre allo skew per gli strike e le scadenze,
http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
anche variazioni intraday
ma cmq
per aspera ad astra ( anche se è faticoso
ps la term structure dell'esempio http://www.cboe.com/micro/vix/vixtermstructure.aspx
è , a dir poco, anomala
Il Vix misura la velocità,
la variazione del Vix non è altro che l'accelerazione.
f4f
翠鸟科
ciao Alan
ancora complimenti per sabato
certo la variazione della velocità è accelerazione
ma mi ero espresso male ...
la questione è :
simulare alcune 'alternative' o 'add-in' a Regolo con le opzioni è possibile, ma con alcune ipotesi, e cerco di renderle esplicite prima di cominciare il lavoro
premesso che si può avere lo storico del vix ma che è difficile avere la volaimpl SPMIB, e che entrambi sono calcolate ATM a 30gg facendo una media degli eseguiti (non sono a conoscenza di uno storico degli spread den/let sulle opzioni)
si deve tener conto anche della variazione della volaimpl nella giornata?
ne vale la pena?
ecco, era questa la mia preoccupazione
quicksilver
Forumer storico
e se fosse predittiva?
se per qualche motivo a me sconosciuto (complottismo estremo sul potere delle mani forti
) quello fosse l'andamento che ci aspetta? salita fino a meta febbraio, piccolo crollo per marzo e poi ripresa del trend up 
f4f
翠鸟科
e se fosse predittiva?
se per qualche motivo a me sconosciuto (complottismo estremo sul potere delle mani forti
eh mi sono spiegato male
la volaimpl è sempre e comunque predittiva, in quanto equilibrio di mercato sulle aspettative di volatilità futura
la mia 'indagine' è capire se lo sia 'davvero', cioè se la predizione sia poi realizzata o no... e la mia teoria è che la predizione è in media eccessiva, tranne quando poi l'evento shock accade davvero... (altrrimenti sarebbe atteso e non imprevisto, btw)
quicksilver
Forumer storico
allora andrà proprio cosi? 
(togliendogli la "tara" dell'eccessività )
(togliendogli la "tara" dell'eccessività
)
f4f
翠鸟科
allora andrà proprio cosi?
(togliendogli la "tara" dell'eccessività
essi prevedono che andrà così
poi, se son bravi a prevedere .....
well, so and so
diciamo che è il percorso attualmente ritenuto più probabile
ma le cantonate qui sono rare e fortissime
f4f
翠鸟科
The relation between implied and realized volatility1
B. J. Christ.ensena and N. R. Pra.bhala
Christ.ensen and Pra.bhala (1998) use S&P 100 index option data to study the relation between implied and historic volatility, and find that implied volatility outperforms historic volatility in forecasting future volatility, especially after the market crash of 1987. Their findings are confirmed by Fle.ming (1998), who examines the quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option price. He finds that implied volatility is an upward biased estimation of future realized volatility, and that it contains incremental information in forecasting.
azzo avessi quegli artikoli ...
B. J. Christ.ensena and N. R. Pra.bhala
Christ.ensen and Pra.bhala (1998) use S&P 100 index option data to study the relation between implied and historic volatility, and find that implied volatility outperforms historic volatility in forecasting future volatility, especially after the market crash of 1987. Their findings are confirmed by Fle.ming (1998), who examines the quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option price. He finds that implied volatility is an upward biased estimation of future realized volatility, and that it contains incremental information in forecasting.
azzo avessi quegli artikoli ...
Ultima modifica:
quicksilver
Forumer storico
ma immagino, restando seri, che dato che quelle sono in pratica quotate quando si arriverà al dunque cioè ad esempio meta febbraio, la curva potrebbe essere ben differente da come si presenta ora
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