Pugne Regolo 2008

[Pek]

Ha portato peggioramenti, ma credo che uno "storico" con "solo" 150 operazioni circa sia poco significativo.
E' giusto dire che, se il TS è valido, deve dare risultati sostanzialmente positivi in entrambi i casi ??

Sì,ma mentre c'è una logica nel peggioramento di un TS trend follower che ritarda l'entrata,meno evidente è la ratio di un miglioramento ritardando l'uscita

 

[kidkurry]

Sì,ma mentre c'è una logica nel peggioramento di un TS trend follower che ritarda l'entrata,meno evidente è la ratio di un miglioramento ritardando l'uscita

Vero.
A logica direi che sia entrate che uscite posticipate dovrebbero portare ad un peggioramento di un trend follower....e secondo me è effettivamente così...e sarà così quando avremo uno storico di 1500 trade.
Non mi resta che aspettare un centinaio d'anni per avere la conferma ufficiale

 

[f4f]

gooood evening Regoliani !!

sarò breve , spero


dopo il piacevolissimo incontro a Roma,
si riprende a verificare se Regolo e opzioni possono essere implementati insieme

tre strade vedo:
1 strategia statica SS1: sostituire al minifib una (o più) opzioni
2 strategia implementativa SI1: aggiungere al minifib una opzione -- strategia composta
3 strategia dinamica SD1 : aggiungere a SS1 o SI1 una opzione in spread, ma DOPO la partenza della operazione

la SS1 è già stata testata ' a mano' un paio di anni fa, qui su IO:
in maniera artigianale e faticosa, e con dati di vola.implicita (da qui onwards, VI) non assolutamente sicuri anche se 'sufficientemente' attendibili: riassumendo, il risultato era , per i long, acq 1 opzione call 1 strike OTM della scadenza successiva alla prima disponibile, con eventuale rollata sulla stessa logica -- simmetrico per gli short, con una put
vantaggio è l'aumento 'automatico' del delta al crescere del tempo, e quindi una certa protezione in caso di 'segnale errato'
testata 'dal vero', con risultati buona MA ATTENZIONE ATTENZIONE difficile da 'lavorare' per via degli spread den/lett e altre amenità consimili .... roba per appassionati, quindi, da usare con cautela ( e cmq non priva di soddisfazioni, anche se per il vero avevo fatto degli spread ‘discrezionali’ …. )
da ritestare a livello statistico sulla base dei nuovi dati di VI ‘ufficiali’ e con diversi mezzi informatici …. I quali mezzi, poi, sono la causa prima della sospensione dei test
(mezzi maledetti, ancora sono … a metà ! ma insomma qualche risultato lo spremo fuori)


ma adesso pensavo di vedere anche la SI1…

e qui un lavoro propedeutico:
una analisi ( per ora limitata alle sole operazioni long dal 1999 al 2006 ) delle pugne di Regolo
qui allego il grafo e le curve di :
media
media +1stddev
media-1stddev

questo per cominciare con voi una analisi …

olè, si paaarte !!

 

[Spigolo]

VOLA in discesa; dunque operatività potenzialmente attiva.

Possibilità di uno SHORT (sottosistema secondario) solo se
l'indice effettua un breve recupero (una o due sedute) con
successivo immediato assestamento; per esempio:

 

[f4f]

gooood evening Regoliani !!

olè, si paaarte !!

allora, breve aggiornamento

1 sto verificando il soft per valutare anche le operazioni short e per portare il periodo di analisi al 31dic2008 ... anzi, meglio, per rendere il periodo parametrato e quindi modificabile
2 ricerca in corso per vedere se la VI sia stimatore corretto della VolaRealized ... interessante, sembre di sì, ma sono ancora a leggere papers
3 dal grafico della scorsa settimana (nessun commento?) pare che la maggioranza dei trade abbia un suo limite di gain a 2000 punti, tranne pochi ma altamente significativi che hanno realizzato assai di più (da notare che sono nel 'lontano passato')
quindi
penso di valutare l'ipotesi di verificare (caso long ) la vendita di call con base 2000 punti sopra l'ATM dte 30gg con minimo 10gg, con rollaggio a scadenza o a superamento dello strike

opinions??

alla prossima

 

[Pek]

penso di valutare l'ipotesi di verificare (caso long ) la vendita di call con base 2000 punti sopra l'ATM dte 30gg con minimo 10gg, con rollaggio a scadenza o a superamento dello strike

opinions??

alla prossima

beh,fina a settimana scorsa si prendeva qualcolsa
Oggi 50-60 punti con vola >30%
Un paio di anni fa,pur con l'indice a 40000 quasi neanche le quotavano

 

[f4f]

beh,fina a settimana scorsa si prendeva qualcolsa
Oggi 50-60 punti con vola >30%
Un paio di anni fa,pur con l'indice a 40000 quasi neanche le quotavano

ciao Pek

certo i 2000 sono 'senza vincolo',
senza analisi di vola ecc ecc ...
per dire, 2000 punti non sono la stessa cosa con indice a 19000 o a 40000...

a bassa vola (molto bassa) forse diventa anche conveniente un acq di call leggermete OTM al posto del mini, come dissi , e poi la chiusura 'dinamica' con una vendita call DOTM quando il gain è circa di 1000/1500 punti

ma soprattutto, grazie
l'importante è cominciare, ogni lungo viaggio inizia con un piccolo passo
ed è meglio non viaggiare soli

 

[Pek]

ciao Pek

certo i 2000 sono 'senza vincolo',
senza analisi di vola ecc ecc ...
per dire, 2000 punti non sono la stessa cosa con indice a 19000 o a 40000...

Il problema è che,per quanto ricordo,
specialmente sul SPMIB quella zona è particolare con vola bassa e spread anche del 100%

 

[f4f]

per fare un lavoro fatto meglio, dovrei fare un ranking dei profit/loss dei diversi trade tenedo conto anche della vola
non si finisce mai

 

[f4f]

Il problema è che,per quanto ricordo,
specialmente sul SPMIB quella zona è particolare con vola bassa e spread anche del 100%

err... spread del 100%
spread den/lett??
volatility spread?