Regolo PUGNE REGOLO anno 2009 (4 lettori)
- Creatore Discussione Spigolo
- Data di Inizio
kidkurry
Equipaggio sperimentale
Molto interessante.
In entrambi i casi, i segnali sarebbero dati dal secondario e da "simpatici" intrecci dei suoi "simpatici" filtri.
Ma ancora più interessante è che entrambi i segnali avrebbero in ogni caso stop molto stretti : i "simpatici" filtri sono sostanzialmente in disaccordo e ognuno fa da sentinella sull'altro, lasciandogli poco margine di errore.
popov
Coito, ergo cum.
quello che ti frega in questo caso per l'operativita' di regolo sono i gap (o i lap che piacciono ad aragorn
) up e down in apertura come ne abbiamo visti molti ultimamente. io ho flattato ieri sera a 23100 per paura dell'ennesimo scherzetto degli americani i quali invece una volta tanto han fatto quello che tutti si aspettavano.
kidkurry
Equipaggio sperimentale
quello che ti frega in questo caso per l'operativita' di regolo sono i gap (o i lap che piacciono ad aragorn
Se non erro, se ne era già discusso qualche tempo addietro.
A rigor di logica, essendo Regolo un trend follower, prima segui il trend e meglio è.
Quindi, in teoria, se hai il segnale e riesci ad eseguirlo direttamente al close del giorno stesso ...dovrebbe essere la cosa più ovvia e giusta.
I backtest evidenziano invece come si abbiano risultati migliori eseguento i segnali all'open del giorno dopo, come da prassi.
Ma, IMHO, non abbiamo una serie sufficiente (100 -120 operazioni sono statisticamente poche) per affermare che la prassi sia da preferibile alla ragione.
Fermo restando che la bontà del sistema dovrebbe evidenziarsi qualunque sia la procedura adottata (purchè mantenuta costante nel tempo), secondo me ha ragione la ragione.
Intanto, flattato a 23090
f4f
翠鸟科
assolutamente
soprattutto se la prassi, come osservato, non è supportata dalla attendibilità statistica
sulla attendibilità statistica, leggo con interesse questo:
Un raffinamento dell’analisi del MDD
Precedentemente si è mostrato come sia possibile simulare una
distribuzione del MDD attraverso l’uso di un generatore di numeri
casuali. La Figura 16 riporta un esempio ipotetico di una tale
distribuzione. Si ricordi anche che tale distribuzione presuppone tra
l’altro di aver fissato un orizzonte temporale di trading. Un semplice
raffinamento di quest’analisi permette di affrontare anche il problema
dell’importo da investire. ... ecc...
pagina 51
http://www.finanzacomportamentale.it/files/CECItradingsyst.pdf
flattato 23040
federico64
Forumer attivo
Ciao a tutti.
Qualcuno mi sa dire qualcosa, invece, del comportamento di LX?
Ho provato ad inserire dei livelli "scandalosamente bassi" per ipotizzare un suo ritorno a FLAT lunedì, ma niente da fare...
Qualcuno mi sa dire qualcosa, invece, del comportamento di LX?
Ho provato ad inserire dei livelli "scandalosamente bassi" per ipotizzare un suo ritorno a FLAT lunedì, ma niente da fare...
Pek
Forumer storico
LX è pensato per i fondi
Ha un blocco che impedisce segnali ravvicinati che non sarebbero eseguibili su
fondi
federico64
Forumer attivo
Grazie Pek.