robom1
Forumer storico
Due problemi miei
Ciao, poi magari lo cancello da qui perche non c'entra niente con Regolo.
Specifico e puntualizzo che in questo momento ho altre cose da fare a livello lavorativo.
Ho sviluppato un TS che gira su excel inserendo i dati di close dell'indice eurostoxx50 che fiino a sue settimane fa forniva segnali del tipo flat, short, long.
Cosa è successo?
Ho avuto la "brillante" idea due settimane fa di mettere delle formule che mi indicassero a quanto entrare in long / short il giorno successivo oppure a quanto fare il reverse della posizione nella stessa giornata (quindi sarebbe stato sufficiente inserire l'ordine long o short condizionato oppure se già dentro l'ordine condizionato di reverse 2 contratti all'opposto del primo).
Il problema è che per fare cosi a questo punto devo considerare il derivato e non l'indice; infatti facendo altre cose sono andato ad inserire il valore del derivato e non di quello dell'indice e quindi dava dei segnali errati in quanto gli ultimi 5 giorni avevo inserito i close del derivato e non dell'indice.
A parte questa cappella, per fare in maniera tale che un sistema overnight abbia le caratteristiche sopra indicate senza avere un'alimentazione automatica con l'indice di riferimento io posso solamente andare sul derivato.
Cosa ne pensate?
Inoltre come devo trattare il discorso dell rollover?
Spero di essermi spiegato.
Ciao.
Ciao, poi magari lo cancello da qui perche non c'entra niente con Regolo.
Specifico e puntualizzo che in questo momento ho altre cose da fare a livello lavorativo.
Ho sviluppato un TS che gira su excel inserendo i dati di close dell'indice eurostoxx50 che fiino a sue settimane fa forniva segnali del tipo flat, short, long.
Cosa è successo?
Ho avuto la "brillante" idea due settimane fa di mettere delle formule che mi indicassero a quanto entrare in long / short il giorno successivo oppure a quanto fare il reverse della posizione nella stessa giornata (quindi sarebbe stato sufficiente inserire l'ordine long o short condizionato oppure se già dentro l'ordine condizionato di reverse 2 contratti all'opposto del primo).
Il problema è che per fare cosi a questo punto devo considerare il derivato e non l'indice; infatti facendo altre cose sono andato ad inserire il valore del derivato e non di quello dell'indice e quindi dava dei segnali errati in quanto gli ultimi 5 giorni avevo inserito i close del derivato e non dell'indice.
A parte questa cappella, per fare in maniera tale che un sistema overnight abbia le caratteristiche sopra indicate senza avere un'alimentazione automatica con l'indice di riferimento io posso solamente andare sul derivato.
Cosa ne pensate?
Inoltre come devo trattare il discorso dell rollover?
Spero di essermi spiegato.
Ciao.
