Pugne Regolox 2006/2007

Ciao. Questa domanda la pongo soprattutto a chi segue RegoloTX coi Certificati ed in particolare ha comprato il MiniLONG NL0000633915.
Chi è entrato il giorno dopo aver visto il segnale (quindi giovedì mattina) a che prezzo ha comprato il Certificato?
Io sono entrato ieri a 0,361. E' giusto per regolarmi se il giorno di ritardo mi ha compromesso troppo.
Grazie.
 
Scusate ancora una domanda.
Parlo sempre del Certificato NL0000633915.
BorsaItaliana riporta per la data del 14.12.07 un minimo a 0,345 ed un massimo a 0,373.
Avendo come sottostante l'S&PMIB sono andato a vedere il minimo ed il massimo registrato dall'indice nella stessa giornata. Il minimo è a 38608 mentre il massimo a 39004.
Applicando la formula per il pricing del Certificato
[(Sottostante-Strike)*0,0001]
ottengo valori diversi da quelli reali. Ad esempio dato che lo Strike è 35254 con il minimo del sottostante dovrei avere il minimo del Certificato (0,345), mentre invece ho
[(38608 - 35254) * 00001] = 0,3354.

A cosa è dovuto? Sbaglio la formula?
 
da learner ha scritto:
Scusate ancora una domanda.
Parlo sempre del Certificato NL0000633915.
BorsaItaliana riporta per la data del 14.12.07 un minimo a 0,345 ed un massimo a 0,373.
Avendo come sottostante l'S&PMIB sono andato a vedere il minimo ed il massimo registrato dall'indice nella stessa giornata. Il minimo è a 38608 mentre il massimo a 39004.
Applicando la formula per il pricing del Certificato
[(Sottostante-Strike)*0,0001]
ottengo valori diversi da quelli reali. Ad esempio dato che lo Strike è 35254 con il minimo del sottostante dovrei avere il minimo del Certificato (0,345), mentre invece ho
[(38608 - 35254) * 00001] = 0,3354.

A cosa è dovuto? Sbaglio la formula?
Clicca per allargare...

nessuno ti assicura che il MM

-sia sempre presente
-quoti correttamente
-mantenga lo spread costante

Per questo quando operi devi verificare il prezzo ed immettere ordini comunque limitati
 
Quindi uno scostamento tra prezzo quotato e prezzo calcolato può essere considerato la norma :( .
Mentre facco bene a prendere in considerazione come sottostante solo lo S&PMIB vero?
 
da learner ha scritto:
Quindi uno scostamento tra prezzo quotato e prezzo calcolato può essere considerato la norma :( .
Mentre facco bene a prendere in considerazione come sottostante solo lo S&PMIB vero?
Clicca per allargare...

Il sottostante è lo SPMIB
Il MM di norma quota bene,eventualmente qualche punto sopra
In momenti particolari può assentarsi o allargare

che ci siano eseguiti fuori prezzo è normale in tutti gli strumenti poco liquidi
Raramente,ma capita anche sui future SPMIB
 
Aragorn ha scritto:
Scusate: quando bisogna rollare?
Clicca per allargare...

In genere dal martedì al giovedì prima delle scadenze
Oggi il contratto marzo è ancora deserto,vediamo domani appunto

Aspetta anche perchè forse niente panettone per questo trade
 
da learner ha scritto:
Significa che siamo prossimi all'uscita?
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con un -1,5% circa (close <= 38573 di mib30), il sistema si gira short :eek:




1197895641tx.jpg
 
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