Q: come automatizzare la taratura dei parametri con excel?

[TknGramo]

in pratica, ogni ts dipende inmaniera piu' o meno marcata da alcuni parametri. al variare dei parametri otteniamo una variazione dei risultati in output.
non ho trovato una funzionalita' in automatico di excel che mi permetta di variare i parametri in input e registrare tutti gli output, in maniera automatica. ovviamente sarebbe facilissimo con un macro, ma prima di impegnarmi, mi domando se qualcuno ha gia' qualcosa di pronto o mi sa aiutare.

spero di essermi spiegato...

 

[Lolandese]

Re: Q: come automatizzare la taratura dei parametri con exce

Ciao, provo a darti io una risposta (sperando di non dire troppe ... frescacce). DUnque, di mia conoscenza non c'e' uno strumento che ti permetta di fare un calibrazione/ottimizzazione dei parametri. ANche perche', per via di ottimizzazione, in termini di trading-system si intende l'applicazione di un metodo Montecarlo (cioe' un insieme di valori che spazzolino intervalli di parametri) valutando quello che mi da un massimo o un minimo di una qualche grandezza di interesse dell'utente. A quanto ne so Excel ha uno strumento molto potente di regressione (calibrazione di parametri) lineare e nonlineare che si chiama solver e che ti permette secondo opportuni algoritmi di calcolare massimi e minimi di funzioni, non di serie storiche. Personalmente non la vedo cosi' semplice l'usare questo strumento per l'ottimizzazione di parametri di trading-system, a meno che tu non riesca a interpolare con una funzione di un qualche tipo un qualche insieme di dati e allora puoi applicarlo.

Per quanto mi riguarda, temo proprio che tu debba avventurarti nel lato oscuro delle macro o della programmazione VBA (visual basic) ... :smile:

Lascio comunque la parola ai piu' esperti :siesta:

Ciao

 

[TknGramo]

Re: Q: come automatizzare la taratura dei parametri con exce

Ciao, provo a darti io una risposta (sperando di non dire troppe ... frescacce). DUnque, di mia conoscenza non c'e' uno strumento che ti permetta di fare un calibrazione/ottimizzazione dei parametri. ANche perche', per via di ottimizzazione, in termini di trading-system si intende l'applicazione di un metodo Montecarlo (cioe' un insieme di valori che spazzolino intervalli di parametri) valutando quello che mi da un massimo o un minimo di una qualche grandezza di interesse dell'utente. A quanto ne so Excel ha uno strumento molto potente di regressione (calibrazione di parametri) lineare e nonlineare che si chiama solver e che ti permette secondo opportuni algoritmi di calcolare massimi e minimi di funzioni, non di serie storiche. Personalmente non la vedo cosi' semplice l'usare questo strumento per l'ottimizzazione di parametri di trading-system, a meno che tu non riesca a interpolare con una funzione di un qualche tipo un qualche insieme di dati e allora puoi applicarlo.

Per quanto mi riguarda, temo proprio che tu debba avventurarti nel lato oscuro delle macro o della programmazione VBA (visual basic) ... :smile:

Lascio comunque la parola ai piu' esperti :siesta:

Ciao

infatti non era questo che chiedevo...
mi domando semplicemente come esplorare automaticamente tutti i parametri di un sistema, registrando tutti gli output.
in pratica. se ho una formula che accetta valori da due variabili, di tipo discreto, con range definito, che mi da supponiamo due variabili in output, come posso dire:
utilizzando tutte le combinazioni dei valori in input, ricalcola il foglio, e registra i valori in output da qualche parte...
poi, una volta avuti questi valori, possiamo procedere con le solite tecniche di regressione ecc ecc...