Rottweiler
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FT prova a tirare le somme, dopo una settimana molto pesante per le azioni "global"...
Quando tornare a investire in obbligazioni?
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Rottweiler
Forumer storico
Uno sguardo di Pictet agli Emergenti (nella definizione molto ampia di Pictet), con un'interessante classificazione del loro grado di reattività alle turbolenze USA
Rottweiler
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Le previsioni del research di ING sulle decisioni della Fed di domani...
condor74
Forumer attivo
Buongiorno,
spero di non essere troppo OT, ma almeno per quanto riguarda il mercato dei treasuries, che poi guida l'andamento dei titoli di stato almeno nei paesi cosiddetti "core" e dei bond IG, trovo utile guardare al dato COT. Il dato COT (Commitments of traders) è pubblicato alla fine della settimana dalla Commodity Futures Trading Commission e registra i dati (aggiornati al martedì precedente la pubblicazione del dato) sui contratti long e short dei professionals della finanza per una serie di asset (materie prime, metalli, valute, e asset finanziari).
A questo link si possono trovare un po' di descrizioni metodologiche e relative alle categorie di professionals a cui fanno riferimento i dati
www.cftc.gov
Per quanto riguarda invece l'accesso al dato, mi trovo bene con l'aggregazione fatta da barchart Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com che distingue in commercials (di fatto istituzionali e banche), large speculators (fondi e HF) e small speculators (il trader retail).
Quindi, per ciascuna di queste 3 categorie, ogni settimana abbiamo il dato relativo alle posizioni aperte (long o short) e possiamo ricavare la variazione rispetto alla settimana precedente.
Ora, per quanto riguarda i treasuries decennale e trentennale, i commercials hanno una posizione netta long massiva, in particolare sul decennale.
Questo il dato sul decennale USA. I commercials sono long per circa 540k contratti, i large speculators short per 271k. I primi, durante la settimana scorsa hanno ridotto le posizioni lunghe di circa 60k, i secondi hanno ridotto lo short di circa 70k. Il dato quindi mi dice che al di là delle oscillazioni settimanali, i commercials sono significativamente e positivamente esposti sui treasuries. A me pare difficile pensare a tracolli nei t-bond con una esposizione simile.
www.barchart.com
Qui le posizioni sul trentennale USA, per il quale si potrebbe fare un discorso simile a quello fatto per il decennale.
www.barchart.com
Ovviamente i pro hanno altri tempi e altre risorse rispetto a noi poveri retail, ma può essere utile sapere dove mettono i loro soldi, essendo consapevoli che nemmeno questo però basta ad indovinare le scelte
spero di non essere troppo OT, ma almeno per quanto riguarda il mercato dei treasuries, che poi guida l'andamento dei titoli di stato almeno nei paesi cosiddetti "core" e dei bond IG, trovo utile guardare al dato COT. Il dato COT (Commitments of traders) è pubblicato alla fine della settimana dalla Commodity Futures Trading Commission e registra i dati (aggiornati al martedì precedente la pubblicazione del dato) sui contratti long e short dei professionals della finanza per una serie di asset (materie prime, metalli, valute, e asset finanziari).
A questo link si possono trovare un po' di descrizioni metodologiche e relative alle categorie di professionals a cui fanno riferimento i dati
Commitments of Traders | CFTC
www.cftc.gov
Per quanto riguarda invece l'accesso al dato, mi trovo bene con l'aggregazione fatta da barchart Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com che distingue in commercials (di fatto istituzionali e banche), large speculators (fondi e HF) e small speculators (il trader retail).
Quindi, per ciascuna di queste 3 categorie, ogni settimana abbiamo il dato relativo alle posizioni aperte (long o short) e possiamo ricavare la variazione rispetto alla settimana precedente.
Ora, per quanto riguarda i treasuries decennale e trentennale, i commercials hanno una posizione netta long massiva, in particolare sul decennale.
Questo il dato sul decennale USA. I commercials sono long per circa 540k contratti, i large speculators short per 271k. I primi, durante la settimana scorsa hanno ridotto le posizioni lunghe di circa 60k, i secondi hanno ridotto lo short di circa 70k. Il dato quindi mi dice che al di là delle oscillazioni settimanali, i commercials sono significativamente e positivamente esposti sui treasuries. A me pare difficile pensare a tracolli nei t-bond con una esposizione simile.
Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com
View free historical Commitments of Traders charts for Commodity futures with weekly data as reported by the CFTC.
Qui le posizioni sul trentennale USA, per il quale si potrebbe fare un discorso simile a quello fatto per il decennale.
Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com
View free historical Commitments of Traders charts for Commodity futures with weekly data as reported by the CFTC.
Ovviamente i pro hanno altri tempi e altre risorse rispetto a noi poveri retail, ma può essere utile sapere dove mettono i loro soldi, essendo consapevoli che nemmeno questo però basta ad indovinare le scelte
Ultima modifica:
marc
Forumer storico
Davvero molto interessante. on si finisce mai di imparare. Grazie MilleBuongiorno,
spero di non essere troppo OT, ma almeno per quanto riguarda il mercato dei treasuries, che poi guida l'andamento dei titoli di stato almeno nei paesi cosiddetti "core", trovo utile guardare al dato COT. Il dato COT (Commitments of traders) è pubblicato alla fine della settimana dalla Commodity Futures Trading Commission e registra i dati (aggiornati al martedì precedente la pubblicazione del dato) sui contratti long e short dei professionals della finanza per una serie di asset (materie prime, metalli, valute, e asset finanziari).
A questo link si possono trovare un po' di descrizioni metodologiche e relative alle categorie di professionals a cui fanno riferimento i dati
Commitments of Traders | CFTC
Per quanto riguarda invece l'accesso al dato, mi trovo bene con l'aggregazione fatta da barchart Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com che distingue in commercials (di fatto istituzionali e banche), large speculators (fondi e HF) e small speculators (il trader retail).
Quindi, per ciascuna di queste 3 categorie, ogni settimana abbiamo il dato relativo alle posizioni aperte (long o short) e possiamo ricavare la variazione rispetto alla settimana precedente.
Ora, per quanto riguarda i treasuries decennale e trentennale, i commercials hanno una posizione netta long massiva, in particolare sul decennale.
Questo il dato sul decennale USA. I commercials sono long per circa 540k contratti, i large speculators short per 271k. I primi, durante la settimana scorsa hanno ridotto le posizioni lunghe di circa 60k, i secondi hanno ridotto lo short di circa 70k. Il dato quindi mi dice che al di là delle oscillazioni settimanali, i commercials sono significativamente e positivamente esposti sui treasuries. A me pare difficile pensare a tracolli nei t-bond con una esposizione simile.
Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com
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Qui le posizioni sul trentennale USA, per il quale si potrebbe fare un discorso simile a quello fatto per il decennale.
Commitments of Traders (COT) Charts - Barchart.com
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Ovviamente i pro hanno altri tempi e altre risorse rispetto a noi poveri retail, ma può essere utile sapere dove mettono i loro soldi, essendo consapevoli che nemmeno questo però basta ad indovinare le scelte
Rottweiler
Forumer storico
Per chi desiderasse vivisezionare lo statement della Fed, confrontandolo con il precedente...
Rottweiler
Forumer storico
2 documenti dal research di ABN-AMRO: il commento a Powell e un report di pochi giorni, dominato dallo scenario dei tassi crescenti...
condor74
Forumer attivo
Cambio di marcia nella lettura dei dati sul mercato del lavoro, che ora supporterebbero un rialzo nei tassi. Mi pare questo l'elemento che fa la differenza nella comunicazione.
Ma non è che hai anche le revisioni per il prossimo comunicato???!!!
Rottweiler
Forumer storico
Ogni report prima del 26 gennaio può suonare datato, ma il weekly di BlackRock può sempre valere la pena di leggerlo...
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