ciao,
come consigliatomi da voi ho dato un sguardo prima ad R e RQuantLib.
Ho calcolato la DiscountCurve proposta nell'esempio del manuale (pag 32)
http://cran.r-project.org/web/packages/RQuantLib/RQuantLib.pdf
L'esempio cosi' com'e' non funziona, da l'errore!
Error: 1st iteration: failed at 11th alive instrument, maturity November 25th, 2019, reference date September 22nd, 2004: 1st leg: time (15.1746) is past max curve time (15.002)
Se invece cambio
setEvaluationDate(as.Date("2004-11-22"))
in
setEvaluationDate(as.Date("2004-09-20"))
allora funziona correttamente.
E' un errore di "riporto" o sono io che non ho capito qualcosa?
Penso sia un errore del manuale perche' se guardo il codice
nel file di quantlib che pare abbia ispirato R ./Swap/swapvaluation.cpp
allora vi e' una sola data.
Seconda domanda, R stampa delle matrici
$times (punti sull'asse delle x in anni)
$discounts
$forwards
$zerorates
e poi sul finale tre colonne
table
date zeroRates
1 2013-12-10 0.00124813
2 2013-12-11 0.00124813
3 2013-12-12 0.00124813
4 2013-12-13 0.00124813
....
Perche' nella terza colonna quelli che indica come zeroRates sono eguali per tutte le date?
Mentre la matrice $zerorates sembra corretta?
Comunque gli input possibili per DiscountCurve mi paiono limitati.
Per gli swap posso inserire solo 2,3,5,10 e 15 e non una sequanza piu' fitta. Infatti il grafico mostra delle discountinuita' intorno ai 5/6 anni.
grazie in anticipo