*** Grecia: Eba, stress test banche non prevede default
Rischio valutato come tutti i rischi di credito banking book
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 23 giu - Lo stress
test sulle banche europee coordinato dall'Autorita' bancaria
Ue non assume 'haircut' sui titoli sovrani e il 'default'
nei pagamenti. Lo ha indicato oggi con una nota ufficiale
l'Eba. In ogni caso le banche dovranno "valutare il rischio
contro il debito sovrano nello stesso modo in cui vengono
valutati tutti i rischi di credito nel 'banking book'".
Aps-y-
(RADIOCOR) 23-06-11 15:12:10 (0273) 3 NNNN
Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 23 giu - Le banche
dovranno inoltre fornire una completa informativa sulle
dimensioni delle esposizioni sovrane di tutte le banche del
campione, suddivisi per libro, il paese e la maturita'.
L'Eba aggiunge che lo stress test (che sara' pubblicato nei
giorni successivi la riunione dell'Ecofin che si terra' il 12
luglio a Bruxelles) "permettera' una valutazione dell'impatto
sistemico potenziale relativo alle attuali condizioni del
mercato del debito sovrano e il costo di finanziamento per
le banche".
All'inizio del mese l'Eba ha fornito alle banche
indicazioni per fronteggiare "incoerenze ed eccessivo
ottimismo, incluso il trattamento delle esposizioni
sovrane". I parametri per la riduzione del valore (haircut)
degli asset nel 'trading book' sono state aggiustate in
alcuni casi per riflettere gli sviluppi di mercato. Tali
'haircut' "riflettono le perdite attuali relative ai valori
di mercato".
Per il 'banking book' la valutazione del rischio sovrano
avverra' "attraverso stime delle probabilita' di 'default' e
delle perdite derivanti da 'default'". Entrambe permettono
"una valutazione del rischio associato con una esposizione e
quindi del capitale che una banca deve mettere da parte per
ogni perdita futura".
Per migliorare la coerenza nello stress test, l'Eba
fornisce un semplice target di riferimento per le banche
quando valutano i parametri di rischio per il rischio
sovrano: si tratta di un 'benchmark' riferito ai rating
esterni per assicurare coerenza e alle banche e' stato
chiesto, sottolinea l'Autorita' bancaria Ue, di valutare il
rischio di un ipotetico scenario di stress derivante da un
abbassamento della valutazione da parte di agenzie di
rating. E' stata posta una restrizione sui movimenti dei
rating in modo da non prevedere un 'default'.
Aps-y-
(RADIOCOR) 23-06-11 15:24:33 (0279) 3 NNNN