REGOLO intraday? per il regolo team

[TknGramo]

salve a tutti,
io stavo sviluppando un ts intraday con dati orari e girando sul forum mi sono imbattuto sul vostro ts.
domanda: avete mai provato a sperimentarlo su un altro time frame (es. orario)?

 

[gengiskan]

qualcuno ha gia provato qualcosa:
http://www.investireoggi.it/forum/v...storder=asc&highlight=regolo intraday&start=0

gengiskan

 

[TknGramo]

qualcuno ha gia provato qualcosa:
http://www.investireoggi.it/forum/v...storder=asc&highlight=regolo intraday&start=0

gengiskan

interessante, grazie.
in pratica, mi sembra che regolo non funzioni bene con il time frame a 60'.

ripropongo la questione qui. sono disponibile a fare io tutto il passaggio, avendo pure i dati in questione, ma credo che uno dei problemi da superare e che sto cercando di inserire in un ts che sto facendo, e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...
che ne dite? parliamone
eventualmente se ci sono delle buone idee, mi offro per implementarle con excel

 

[mds]

qualcuno ha gia provato qualcosa:
http://www.investireoggi.it/forum/v...storder=asc&highlight=regolo intraday&start=0

gengiskan

interessante, grazie.
in pratica, mi sembra che regolo non funzioni bene con il time frame a 60'.

avevo provato con lo storico di gengis ma a mio parere il 60' era l'unico accettabile come frame, al di sotto di quello le commissioni e lo slippage diventavano insopportabili.


ciao

 

[Herman]

e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...

Non credo di aver capito cosa intendi, la differenza tra la chiusura e l'apertura della barra successiva è pari alla volatilità esistente tra 59' e 59" ed il minuto 0'01" dell'ora successiva, la differenza è di un paio di secondi, a volte sono i medesimi ma le variazioni non mi paiono eccessive. Altro discorso se parliamo della chiusura e dell'apertura del giorno successivo.

ciao

 

[TknGramo]

e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...

Non credo di aver capito cosa intendi, la differenza tra la chiusura e l'apertura della barra successiva è pari alla volatilità esistente tra 59' e 59" ed il minuto 0'01" dell'ora successiva, la differenza è di un paio di secondi, a volte sono i medesimi ma le variazioni non mi paiono eccessive. Altro discorso se parliamo della chiusura e dell'apertura del giorno successivo.

ciao

sorry, parlavo esattamente della chiusura di un giorno e l'apertura del giorno successivo. nel mio ts spesso sono proprio questi momenti a dare dei falsi segnali...

 

[Herman]

eh eh, hai voglia a mettere i correttivi

Io non sono uno sviluppatore di Ts, ma con la nasometrica mi sento di affermare che se i dati reali sono quelli in futuro si potrebbero ripetere tali eventi quindi i dati vanno presi come tali.

Forse dovresti ipotizzare le chiusure delle posizioni alle 17:40.

ciao
ermanno