Regolo

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Per evitare di sporcare il thread non sarà possibile aggiungere risposte, le eventuali domande dovranno essere poste in altri thread di questo forum.

Regolo é un TS nato nel marzo 2001 da un team di collaboratori (Regolo Team) che si è poi allargato.

Il Team è composto da:
Alan1; Clagar2; Cumulate; Giuppy; Guizzo; Issue; Parsyfal; Pasta; Wilmac.


Regolo è un prodotto in evoluzione, attualmente siamo alla terza realise.

La prima si chiamava Regolo, il primo segnale pubblico è stato dato l'8/5/01,
è apparso evidente che era migliorabile ed è stato sostituito da RegoloO il cui primo segnale pubblico è stato dato il 22/08/01,
segue RegoloPlus che però è un insieme di 4 TS, al suo interno il successore immediato di RegoloO è RegoloB, il cui primo segnale pubblico è stato dato il 21/03/02.

Regolo dal 8/5/01 al 22/08/01 ha fornito una performance di 470pt. Se fosse rimasto in auge con l'ultimo segnale del 11/10/02 avrebbe totalizzato 4710pt.

RegoloO dal 22/08/01 al 21/03/02 (in realtà 25/03/02) ha fornito 8390pt, e al 11/10/02 avrebbe fornito 13820pt.

RegoloB dal 21/03/02, 4930pt.

Tutti i segnali sono stati forniti su un Forum del FOL il giorno prima.
Il conteggio non tiene conto dei rollover che migliorerebbero leggermente i gain, e sono calcolati sul valore di apertura del Fib il gg dopo.


Regolo è scaricabile gratuitamente, a questo indirizzo:

http://digilander.libero.it/regoloteam/Download/index.htm

Esiste in 2 versioni:
completa, con tutto lo storico dal 95 e tutti i grafici esplicativi (ca. 3.5Mb zippati);
Light, con lo storico dal 2002 e senza i grafici (ca. 800Kb zippati);

i segnali ovviamente sono gli stessi.


Su questo forum saranno disponibili gli aggiornamenti.
Uno speciale codice CNC permetterà di verificare giornalmente che i dati immessi sono corretti.

 

[alan1]

Operatività

RegoloPlus è espressamente realizzato per il mercato azionario Italiano,
è stato concepito per operare con i Futures sul Mib30 con i quali si può ovviamente assumere posizioni Long (comprare), Short (vendere), Flat (neutrale).
E' composto da 4 TS, tra i quali RegoloB (attività più tranquilla) è utilizzabile anche con i Fondi Azionari Italiani, naturalmente si comprerà con Long e si switchera in fondi Liquidità con Short.
E' indispensabile scegliere fondi che permettano lo switch veloce (max consigliato il giorno dopo).
Non operate mai in ritardo o in presunto anticipo sui segnali.

I segnali si utilizzano per operare il giorno dopo in apertura (un ritardo di qualche ora in genere non produce ritardi significativi sulla lunga distanza);
prima di utilizzare gli strumenti derivati assicurarsi di averne ben compreso il funzionamento,
potrà esservi utile leggere la guida sui MiniFIB scaricabile a questo indirizzo:
http://www.borsaitalia.it/ita/infomercati/derivati/

Sulle colonne "Trade" potrete seguire la performance della vs. operatività sul TS scelto.
Ovviamente in automatico vi verrà mostrato il valore ufficiale, mentre voi sarete entrati nel mercato certamente con un valore diverso, ma simile.
Ogni sera avrete l'aggiornamento, a partire dal valore di apertura del giorno successivo al segnale,
l'ultimo giorno della tradata avrete l'aggiornamento definitivo sempre con il valore di apertura successivo al segnale.


Tipologia dei segnali

RegoloB (Base) è un TS trend follower,

opera su un orizzonte temporale che va da pochi giorni ad alcuni mesi, fornisce pochi segnali all'anno (una quindicina) ed è quindi adatto per un'operatività tranquilla.
E' il TS che sta alla base del funzionamento di tutti i sistemi, chi più chi meno gli altri TS attingono a questo.
Questo TS è sempre sul mercato ovvero non prevede la posizione Flat.

RegoloK

è basato su RegoloB, però è in grado di sfruttare anche le fasi di mercato che non hanno direzione precisa (congestione), risulta quindi più efficiente sulla distanza,
consigliato per chi opera con i Futures, le operazioni annuali salgono ad una media indicativa di 20,
ma soprattutto aumenta di molto la probabilità che alcune operazioni si chiudano in pochi giorni.
Come RegoloB questo Ts non prevede la posizione Flat.

RegoloT (Trade) è un TS meno rischioso dei precedenti, ma anche meno performante,

adotta due tecniche diverse, segue il mercato quando questo è in forte trend direzionale, ed utilizza tecniche prettamente speculative nelle altre fasi .
E' un TS che interviene solo nelle fasi ritenute propizie, e resta fuori dal mercato (Flat) nelle altre; tende a limitare le perdite ed a monetizzare i guadagni.
E' molto efficiente anche se non sfrutta tutte le fasi del mercato, consigliato a chi preferisce non esporsi troppo.

RegoloP (Piramidale)

E' un TS che interviene assai raramente, potrebbe anche rimanere Flat per un anno, così come potrebbe intervenire più volte in pochi mesi.
E' un Ts che sfrutta solo le fasi di mercato molto definite, Up, Down, Side, ottenendo il massimo guadagno con il minimo rischio.
Giacchè può rimanere fermo per tempi molto lunghi non è sfruttabile come TS principale,
consiglio di utilizzarlo come esposizione supplementare qualora si voglia tentare un miglioramento dei profitti senza gravare troppo sul rischio assunto.


Utilizzo Blented

E' possibile Utilizzare un solo TS ma anche un misto di TS, in questo caso queste sono le sinergie consigliate:

RegoloP può essere aggiunto a qualsiasi altro, consiglio in particolare l'unione con RegoloK con il quale risulta sinergico.
L'aumento di rischio non è eccessivo.

RegoloT può essere utilizzato con RegoloB o RegoloK per formare un'attività aggressiva, la sinergia è migliore con RegoloB.

Al vertice dell'aggressività possiamo utilizzare fino 3 contratti unendo RegoloB. RegoloT e RegoloP.


Liquidità di partenza e orizzonte temporale

I Segnali di Regolo hanno orizzonte temporale di un anno, ciò significa che devono essere utilizzati per un periodo minimo di un anno
ovvero che si prevede che in un anno non vi siano perdite in conto capitale.
La liquidità di partenza consigliata è indicativamente:
RegoloB e RegoloK = 7000€ per ogni MiniFib movimentato + margini;
RegoloT = 5000€ per ogni MiniFib movimentato + margini;
RegoloP = 3000€ per ogni MiniFib movimentato + margini;
per l'utilizzo Blented vale la somma.

Allo stato attuale servono ca. 3000€ per il margine operativo di ogni MiniFib,

ASSOLUTAMENTE NON INIZIATE AD OPERARE SE NON AVETE LA LIQUIDITA' INIZIALE CONSIGLIATA.

Se dall'inizio dell'utilizzo il TS, in qualsiasi momento, si consegue una perdita superiore alla liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata, ciò significa che occorre essere in grado di poter sopportare tale perdita.
Se dopo un intero anno di utilizzo si ha una perdita superiore al 50% della liquidità iniziale consigliata (tranne i margini),
ogni attività dovrà essere bloccata.
Se si verificheranno queste eventualità, significherà che il TS ha perso il suo funzionamento ideale.

Vi ricordo che i Trading Sistem non sono infallibili, e non vi è garanzia di ripetere i risultati passati.
RegoloPlus potrà essere una ottima guida per aiutarvi ad operare, ma la responsabilità resterà vostra.

 

[alan1]

Descrizione del sistema

RegoloB

è la base su cui ruota tutto il sistema, ha una struttura molto semplice,
Parte dal principio che un unico TS adatto a tutti i mercati presenta grandi inconvenienti.
La struttura del mercato italiano è tale per cui le dinamiche di volatilità non potranno variare molto velocemente.
L'eventuale degenerazione di queste dinamiche passeranno attraverso una fase intermedia (vedi anno 95).
Durante questa degenerazione intermedia ed eventualmente maggiore ci si accontenta di evitare le perdite.
Verificate le dinamiche di volatilità (la volatilità giornaliera del Fib è simile a altri mercati, tipo DJ, ma la volatilità settimanale del mercato italiano è limitata dalla sua composizione e dalla sua struttura),
si è scelto di utilizzare 2 indicatori che avessero il compito di controllarsi.
In effetti se voi osservate il Macd e il Keltner tendono a fornire segnali simili ogni volta che vi è un inizio di trend, mentre sono leggermente diversi nelle fasi intermedie di incertezza.
Questi 2 indicatori forniscono segnali simili ma sono di struttura opposta, è questa la ragione per cui riescono a controllarsi.
Il Macd è un'indicatore collegabile, anche se non direttamente, agli indicatori di Momentum, esso viene generato da flussi di dati analogici (Smoothing) il risultato,
Momentum del Macd viene confrontato con il suo smothing e l'indicazione logica finale è il cross.
Il Keltner invece è un'indicatore di BreakOut, variante del sistema inverso all'Envelope.
Nasce immediatamente come segnale logico generando i segnali quando i prezzi tracimano il loro comportamento mediale.
Un TS così formato, essendo un trend follower, ha i limiti classici di questa tipologia e fornisce segnali in ritardo quando i prezzi congestionano.
Per evitare le eccessive perdite in fasi congestive si è messo a punto uno speciale indicatore di congestione chiamato IDC, e tarato per le dinamiche tipiche del mercato italiano,
quando l'indicatore prevede la presenza di congestione RegoloB si blocca evitando di tradare.
La filosofia finale quindi è molto semplice, 2 indicatori opposti per principio di costruzione che però forniscono risultati tra loro coerenti + un indicatore che salvaguardi i profitti in congestione.

Il file comprende 4 TS, mentre il primo è un Trend Follower puro tarato sul breve, gli altri forniscono risultati complementari e sono TS di tipo composito ovvero costruiti con più TS secondari.


BO

Il primo è BO (BreakOut) si tratta di sfruttare i periodi congestivi individuati dall'IDC, quando si è in congestione è conveniente tradare con il metodo della busta (envelope),
ovvero comprando sui supporti dinamici e vendendo sulle resistenze dinamiche, BO in realtà aspetta che vi sia il trapasso dei trigger e il rientro nel canale.
(Attenzione, tutti i segnali derivanti da BO implementano un algoritmo che in determinate circostanze si comporta in maniera leggermente diversa dalla teoria di base, ma statisticamente vantaggiosa).
I segnali di BO sono utilizzati da RegoloK, questi è infatti un TS che assume RegoloB come base, ma nelle fasi congestive si trasforma da TS Trading Follower in TS BO.

Piramiding

permea la filosofia di Regolo, utilizza 2 indicatori di struttura opposta che si devono confermare a vicenda;
Piramding si propone lo scopo di catturare i trend importanti, interverrà in fasi ad alta volatilità e quindi rischiose, tuttavia con la possibilità di assicurarsi un buon bottino,
il rischio sarà mitigato dal fatto che perlopiù l'intervento avverrà con un secondo contratto quando il primo è già in utile.
Una condizione fondamentale del piramiding è non mettersi contro il trend prevalente, perchè è una condizione di rischio appurata da tutti i canoni dell'AT.
Piramiding utilizza una nuova procedura per generare i segnali, diversa da Regolo, se si utilizzasse la stessa procedura, anche se filtrata, si correrebbe il rischio di raddoppiare un errore.
Piramiding è agganciato a Regolo per 2 motivi, se deve Piramidare ovviamente deve essere sempre in fase con Regolo,
inoltre per sua natura piramiding è lento ad entrare e quindi anche ad uscire, si sfrutta quindi la velocità di Regolo per flattare Piramiding.
Gli indicatori utilizzati sono stati implementati allo scopo,
il Primo si chiama semplicemente "Envelope" perchè funziona come il Keltner, si basa su una envelope,
anche se di tipo diverso dal Keltner, ma con tutte le caratteristiche logiche del Keltner che ho desritto sopra,
il secondo, denominato "Momento%" è invece associabile ad un indicatore di Momentum di derivazione analogica (smoothing), ed è il principio di funzionamento del Macd.
Ancora una volta quindi abbiamo applicato la stessa filosofia di base di Regolo, i 2 indicatori in realtà forniscono segnali simili, ma vi arrivano attraverso 2 meccanismi opposti.

BOLF

sta per BreakOut Large in Fase; contrariamente a BO trada anche in periodi non congestivi, si astiene solo nei periodi ad alta direzionalità (dove interviene Piramiding).
Il funzionamento è lo stesso di BO, ma qui il canale è allargato, i segnali non in fase con RegoloB vengono ignorati (in fasi non congestive sarebbero contro il trend e quindi non affidabili)
e viene inibito da un indicatore di Envelope quando c'è forte direzionalità (e quindi il Fib non attraversa più il canale delle medie ma sta sempre fuori).

RegoloT

E' l'unione di Piramiding e BOLF, a generare un unico TS che lavora in tutte le situazioni, è Trend Follower solo nelle fasi direzionali (Piramiding) e BO nelle altre, un po' il contrario di RegoloK.

BOF

BreakOut in Fase; si tratta sempre del BO, ma vengono ignorati i segnali in controfase a RegoloB, i segnali del BOF sono molto affidabili.

RegoloP

è l'unione di BOF con Piramiding, a generare un TS che opera raramente in condizioni di vantaggio e quindi adatto a piramidare.

RegoloP e RegoloT tendono a generare Downside limitati.


Buon Trading

Regolo Team

 

[alan1]

Vediamo i risultati ex-post sullo storico.

Abbiamo uno storico che parte dal 95, il primo segnale è il 18/1/95.
Chiudiamo al 31/10/02.

Queste sono le Equity a confronto:
(scusate ma la grafica si abbruttisce salvando in GIF)

Quì abbiamo tutte le tradate storiche, come vedete RegoloT e P hanno Drowdown più limitati:

Di seguito i risultati dei TS,
i dati Fattore di rischio e Efficienza sono calcolati con un mio personale metodo, e sono simili alla Volatilità Negativa e Sortino, ma più severi,
sono ottenuti sulle chiusure delle tradate su base mensile.

 

[alan1]

Come dicevo all'inizio Regolo esiste da aprile 2001, e i suoi segnali sono sempre stati distribuiti pubblicamente dal primo del 8/5/2001 e diverse persone via via lo hanno seguito, è stato quindi provato con danaro reale.

Queste sono le Equity fino al 31/10/02 delle varie versioni di Regolo che si sono succedute (non sono evidenziati RegoloK e RegoloP):

la linea verde verticale identifica il primo segnale pubblico di Regolo,
quella celeste di RegoloO, quella gialla di RegoloPlus.

Regolo avrebbe sofferto parecchio nella lunga fase laterale che c'è stata (come la maggior parte dei TS Trend Follower), per fortuna RegoloO lo ha sostituito prima e ha risolto il problema.

Cmq tutte le versioni sarebbero in profitto.

 

[alan1]

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