RegoloB in easylanguage
- Creatore Discussione funes
- Data di Inizio
tsxela ha scritto:
Innanzitutto sarebbe utile che alla discussione partecipassero i creatori di regolo. Ho tradotto in easy language basandomi sulla descrizione della logica del sistema, quindi non è da escludere che qualche errore (piccolo o grande) sia presente nel codice.
- il ts che hai tradotto funziona solo in stop and reverse senza alcun stoploss?
In regolo non si fa menzione di stoploss, quindi non li ho implementati. Altrimenti l'avrei chiamato REGOLOPIU'STOPLOSSPEREASYLANGUAGE
.- oppure hai provato o pensi di metterceli?
Ho provato TANTE cose. Soprattutto a dimezzare i gradi di libertà del sistema, che sono almeno 7. Troppi. A mio modesto avviso il sistema è concettualmente valido, ma l'influenza dell'overfitting (voluto o meno) è considerevole.
- dove hai trovato lo schema per tradurre tale ts?
Nessuno "schema".
Basta capire come funziona e conoscere l'easylanguage.
Ho provato a backtestare sul periodo 28/11/1994 - 17/01/2003 con i dati del fib30 preseenti qui: http://www.borsatech.com/free.htm
I miei risultati sono ancora diversi: questo è da un lato fisiologico (se le serie sono leggermente diverse) dall'altro preoccupante perché dimostra che regolo è piuttosto sensibile alle "perturbazioni" dei dati in ingresso: piccole differenze nei dati provocano grosse differenze in output.
D'altronde è un problema che affligge tutti i sistemi stop-and-reverse, se pensiamo al fatto che la differenza (in quelle occasioni in cui dati leggermente diversi portano a segnali diversi) tra mantenere la posizione o andare reverse è a dir poco notevole.
Happy trading,
funes
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TradeStation Strategy Performance Report - REGOLO B FIB30-Daily (28/11/1994-17/01/2003)
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit $79.276,00 Open position P/L $905,00
Gross Profit $112.421,76 Gross Loss ($33.145,75)
Total # of trades 100 Percent profitable 58,00%
Number winning trades 58 Number losing trades 42
Largest winning trade $7.356,50 Largest losing trade ($2.860,29)
Average winning trade $1.938,31 Average losing trade ($789,18)
Ratio avg win/avg loss 2,46 Avg trade (win & loss) $792,76
Max consec. Winners 5 Max consec. losers 4
Avg # bars in winners 26 Avg # bars in losers 12
Max intraday drawdown ($4.725,66)
Profit Factor 3,39 Max # contracts held 1
Account size required $4.725,66 Return on account 1677,56%
tsxela
Nuovo forumer
dati
ho usato fibperpetual daily dato da clubdiborsa(www.clubdiborsa.it)
sappimi dire come mai hai tale differenza.
grazie e saluti
yquem ha scritto:
ho usato fibperpetual daily dato da clubdiborsa(www.clubdiborsa.it)
sappimi dire come mai hai tale differenza.
grazie e saluti
yquem
Nuovo forumer
ok grazie,il fornitore è lo stesso,provo ad usare il perpetual (penso di averlo rettificato)
se non facciamo errori nel plottare(da parte mia la mano sul fuoco non ce la metto)vuol dire che il ts è incredibilmente sensibile.
appena ho un secondo posto il summary con i tuoi dati.
ciao
se non facciamo errori nel plottare(da parte mia la mano sul fuoco non ce la metto)vuol dire che il ts è incredibilmente sensibile.
appena ho un secondo posto il summary con i tuoi dati.
ciao
Herman
Forumer attivo
io ho usato gli stessi dati che inserisco nel foglio di regolo trasformandoli in csv e importandoli in un programma di at simile al metastock. I segnali che genera sono i medesimi di Regolo in excel. Stesso sistema ma con i dati daily forniti da mrprofit e risultati diversi... ma mi pare ovvio
ciao
ciao
yquem
Nuovo forumer
dovremmo esserci ora,
non so come mai ma si era sbarellato un parametro in format strategy.
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit $88.155,00 Open position P/L $2.745,00
Gross Profit $110.185,00 Gross Loss ($22.030,00)
Total # of trades 89 Percent profitable 66,29%
Number winning trades 59 Number losing trades 30
Largest winning trade $7.170,00 Largest losing trade ($2.780,00)
Average winning trade $1.867,54 Average losing trade ($734,33)
Ratio avg win/avg loss 2,54 Avg trade (win & loss) $990,51
Max consec. Winners 6 Max consec. losers 3
Avg # bars in winners 25 Avg # bars in losers 14
Max intraday drawdown ($3.850,00)
Profit Factor 5,00 Max # contracts held 1
Account size required $3.850,00 Return on account 2289,74%
herman,hai ragione!coi dati del file.xls combacia tutto.
bel lavoro funes!!
grazie a tutti
non so come mai ma si era sbarellato un parametro in format strategy.
Performance Summary: All Trades
Total Net Profit $88.155,00 Open position P/L $2.745,00
Gross Profit $110.185,00 Gross Loss ($22.030,00)
Total # of trades 89 Percent profitable 66,29%
Number winning trades 59 Number losing trades 30
Largest winning trade $7.170,00 Largest losing trade ($2.780,00)
Average winning trade $1.867,54 Average losing trade ($734,33)
Ratio avg win/avg loss 2,54 Avg trade (win & loss) $990,51
Max consec. Winners 6 Max consec. losers 3
Avg # bars in winners 25 Avg # bars in losers 14
Max intraday drawdown ($3.850,00)
Profit Factor 5,00 Max # contracts held 1
Account size required $3.850,00 Return on account 2289,74%
herman,hai ragione!coi dati del file.xls combacia tutto.
bel lavoro funes!!
grazie a tutti
alan1
Forumer storico
yquem ha scritto:Centro!
mi sembrava il minimo dedicargli un nick.
se non fosse per i 70pt fib cad.1 lo metterei anche nel risotto.
ciao
Beh!
Uno dei 4 vini più importanti e rappresentativi (e costosi) al mondo,
nel risotto lo mettono in pochi
Vissani diventò famoso per una ricetta di
Orzetto al La Tache.