Calcolo rendimenti e Fogli elettronici Rendimento di un portafoglio obbligazionario

[amostupper]

Ciao ragazzi, volevo chiedere quale operazione si deve fare (o quale funzione excel si deve usare) per ottenere il rendimento di un portafoglio obbligazionario. Mi spiego meglio con un esempio. Supponiamo, per comodità di calcolo, che io abbia un portafoglio di 100 K suddiviso (per quantitativi e rendimenti) così:
- 7 k rendono il 4,15% annuo
- 20 k rendono il 2,7% annuo
- 13 k rendono l’1,55% annuo
- 15 k rendono il 5% annuo
- 25 k rendono il 3,4% annuo
- 10 k rendono il 2% annuo
- 10 k rendono il 3,1 annuo
Bene… come faccio a calcolare quale è il rendimento (rendimento medio…. non so come chiamarlo) del mio portafoglio obbligazionario????
Un grosso grazie a chi saprà aiutarmi.
Amos

 

[fabriziof]

Ciao ragazzi, volevo chiedere quale operazione si deve fare (o quale funzione excel si deve usare) per ottenere il rendimento di un portafoglio obbligazionario. Mi spiego meglio con un esempio. Supponiamo, per comodità di calcolo, che io abbia un portafoglio di 100 K suddiviso (per quantitativi e rendimenti) così:
- 7 k rendono il 4,15% annuo
- 20 k rendono il 2,7% annuo
- 13 k rendono l’1,55% annuo
- 15 k rendono il 5% annuo
- 25 k rendono il 3,4% annuo
- 10 k rendono il 2% annuo
- 10 k rendono il 3,1 annuo
Bene… come faccio a calcolare quale è il rendimento (rendimento medio…. non so come chiamarlo) del mio portafoglio obbligazionario????
Un grosso grazie a chi saprà aiutarmi.
Amos

devi fare 7 per 4,15;20 per 2,7 e via di seguito.sommi tutti questi risultati e dividi per il numero dei tuoi titoli(100) e avrai il rendimento medio

 

[samantaao]

devi fare una media pesata:
(7k x 4,15 + 20k x 2,7 + 13k x 1,55....) / (7k + 20k + 13k +...)

 

[Maino]

devi fare una media pesata:
(7k x 4,15 + 20k x 2,7 + 13k x 1,55....) / (7k + 20k + 13k +...)

 

[amostupper]

Un grossissimo grazie per l'aiuto.
Ciao
Amos

 

[frankiemachine]

Bravo sam

 

[Maino]

solo una annotazione su quello che ha scritto samanta e che io ho confermato

i valori 7k , 20k etc che vengono usati, non devono essere i valori nominali dei titoli, ma il loro effettivo valore.

Per esempio , se io ho 5.000 di un titolo che vale 35 , non devo mettere 5.000 ma 1.750

saluti

maino

 

[ilfolignate]

devi fare una media pesata:
(7k x 4,15 + 20k x 2,7 + 13k x 1,55....) / (7k + 20k + 13k +...)

solo una annotazione su quello che ha scritto samanta e che io ho confermato

i valori 7k , 20k etc che vengono usati, non devono essere i valori nominali dei titoli, ma il loro effettivo valore.

Per esempio , se io ho 5.000 di un titolo che vale 35 , non devo mettere 5.000 ma 1.750

saluti

maino

Bollino verde virtuale per tutti e due!!!

Peccato non ci sia la possibilità di farlo realmente come dall'altra parte!!!

 

[samantaao]

solo una annotazione su quello che ha scritto samanta e che io ho confermato

i valori 7k , 20k etc che vengono usati, non devono essere i valori nominali dei titoli, ma il loro effettivo valore.

Per esempio , se io ho 5.000 di un titolo che vale 35 , non devo mettere 5.000 ma 1.750

saluti

maino

hai ragione, anche se io di solito non metto il prezzo corrente ma il prezzo di acquisto. una volta acquistato il rendimento non dipende più dal corso del titolo, è congelato al momento di acquisto

 

[samantaao]

Bollino verde virtuale per tutti e due!!!

Peccato non ci sia la possibilità di farlo realmente come dall'altra parte!!!