Rettifica indice Spmib

[unprincipiante]

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[deltazero]

Buongiorno a tutti.
Avendo la necessità di far lavorare un trading system trend following per il mio sistema in opzioni sul nostrano, cercando in giro in rete, ho letto che a causa dello stacco dei dividendi bisognerebbe rettificare i dati passati.
Caranti sul suo sito lo spiega bene.
Ora, trovato qui l'indice totale return http://www2.standardandpoors.com/spf...RTRHistory.xls
e avendo fatto tutti i calcolini credo di essere riuscito a trovare i coefficienti di rettifica.
Domanda: ipotizziamo che il 10 marzo 2000 ci sia uno stacco, io rettificherò da lì indietro....poi cosa devo fare?
Se al 20 giugno dello stesso anno ci sarà un'altro stacco dovrò rettificare nuovamente i dati da lì indietro, compresi quelli già rettificati?
Chiedo scusa per il gioco di parole e la poca chiarezza, ma non avendo le idee chiare io per primo faccio fatica anche a spiegarlo.
Buona giornata a tutti.
M.

perchè non prendi lo storico del future e togli il tasso?
ciao marco
ps risolto quel problema come ti regoli con la volatilità implicita?

 

[unprincipiante]

perchè non prendi lo storico del future e togli il tasso?
ciao marco
ps risolto quel problema come ti regoli con la volatilità implicita?

Ciao Marco, ti ringrazio tanto per la risposta.
Alla vola post abbattimento non ci sono ancora arrivato.
Per quanto concerne il "togliere il tasso dal future" lo farei volentieri, ma non so come si fa.
Se ti va di darmi una mano te ne sarei grato. Devo presentare una specie di tesina entro domani ed ho bisogno di poter avere l'indice rettificato.
Ciao
Matteo